وداعًا لتداول العواطف: تداول الخوارزميات يجعل قراراتك تلقائية

ما هو أكبر عدو للتداول؟ ليس تقلب السوق، بل مشاعرك الخاصة. الخوف من ضياع الفرصة (FOMO)، الجشع، الخوف - هذه المشاعر تلتهم أرباح المتداولين كل يوم. هل هناك طريقة لتجنب هذه المشكلة تمامًا؟ نعم، باستخدام تداول الخوارزميات.

ما هو تداول الخوارزميات؟ بعبارة واحدة.

تداول الخوارزميات هو جعل الكمبيوتر يقوم بإجراء الطلبات تلقائيًا وفقًا للقواعد التي تحددها. لا تحتاج إلى مراقبة السوق، ولا تحتاج إلى إجراء العمليات يدويًا، حيث سيتابع البرنامج السوق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وعندما تتحقق الشروط، سيتم التنفيذ على الفور. سعر البيتكوين (BTC) الحالي هو $88.07K، وهذا التقلب اللحظي هو المكان الذي تُظهر فيه الخوارزمية قوتها - التغيرات في الأسعار التي يصعب على الإنسان الاستجابة لها، يمكن للكمبيوتر إتمام الصفقة في مللي ثانية.

من الفكرة إلى التطبيق: خمس خطوات رئيسية

الخطوة الأولى: تحديد منطق التداول الخاص بك

على سبيل المثال، قم بتحديد القواعد: شراء عندما ينخفض السعر بنسبة 5% وبيع عندما يرتفع بنسبة 5%. هذه هي استراتيجيتك في التداول. يبدو الأمر بسيطًا، لكن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب مراقبة السوق على مدار الساعة دون توقف - وهنا تكمن قيمة الخوارزمية.

الخطوة الثانية: تنفيذ هذه المنطق باستخدام الكود

بايثون هي اللغة المفضلة، لأنها تدعم قواعد بيانات مالية قوية. تحتاج إلى ترميز قواعد التداول في برنامج، ليتمكن من قراءة بيانات السوق في الوقت الفعلي وتوليد إشارات الشراء والبيع. تتطلب هذه الخطوة بعض الأساسيات في البرمجة، لكن هناك العديد من الدروس المتاحة على الإنترنت يمكنك الرجوع إليها.

الخطوة الثالثة: التحقق من الاستراتيجية باستخدام البيانات التاريخية (اختبار الرجوع)

قبل التداول الحقيقي، قم بتشغيل خوارزميتك باستخدام بيانات السوق السابقة. افترض التشغيل من بداية عام 2024 حتى الآن، لترى ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستربح أم تخسر. هذه الخطوة حاسمة - يمكن أن تساعدك في اكتشاف ثغرات الاستراتيجية، وتجنب دفع رسوم التعليم بالمال الحقيقي.

الخطوة الرابعة: الاتصال بواجهة برمجة التطبيقات (API) لمنصة التداول

اختر منصة تداول تدعم API، واستخدم مفتاح API لتمكين برنامجك من تنفيذ الأوامر. سيقوم البرنامج بتنفيذ عمليات الشراء والبيع تلقائيًا، وستكون جميع المعاملات مسجلة وقابلة للتتبع.

الخطوة الخامسة: المراقبة المستمرة والتحسين

بعد إطلاق الخوارزمية، ليس من الكافي “التظاهر بالموت”. يجب فحص السجلات بانتظام، وتتبع مؤشرات الأداء، وتعديل المعلمات وفقًا لتغيرات السوق. السوق يتطور، ويجب أن تتطور خوارزميتك أيضًا.

شرح استراتيجيات الخوارزمية الرئيسية الثلاثة

سعر المتوسط المرجح بالحجم (VWAP)

المنطق الأساسي لهذه الاستراتيجية هو: تقسيم الطلبات الكبيرة إلى أجزاء صغيرة، وتنفيذها على مدار يوم التداول بأكمله، مما يجعل سعر تنفيذك المتوسط قريبًا من السعر المتوسط المرجح لحجم السوق. الفائدة هي انخفاض التكلفة وتأثير أقل على السوق.

سعر المتوسط المرجح بالوقت (TWAP)

مماثل لـ VWAP، ولكنه لا يأخذ في الاعتبار حجم التداول، بل يقوم بتوزيع الطلبات بالتساوي حسب الوقت. إذا كنت ترغب في إتمام صفقة كبيرة في وقت محدد وتخشى من التأثير على السوق، فإن هذه الاستراتيجية مفيدة جدًا.

خوارزمية تنفيذ النسبة (POV)

تنفيذ الصفقة بناءً على نسبة مئوية من إجمالي حجم التداول في السوق. على سبيل المثال، حجم التداول الحالي في السوق خلال 24 ساعة هو $274.69M، وقد يكون هدف خوارزميتك هو تنفيذ 10% من ذلك. وبهذه الطريقة، يمكنك مواكبة إيقاع السوق دون أن تبدو غريبة.

لماذا يجب على المتداولين استخدام الخوارزميات؟

ميزة السرعة

زمن رد فعل الإنسان يقاس بالثواني، بينما تقاس الخوارزميات بالمللي ثانية. تقلبات الأسعار الطفيفة لا تعني شيئًا للمتداولين البشر، ولكنها قد تمثل دورة ربح كاملة للخوارزميات.

القضاء على العواطف تمامًا

الطمع يجعلك غير قادر على الاحتفاظ بالارتفاع، والخوف يجعلك في حالة من الذعر لبيع الأصول. الخوارزمية ليست لديها هذه المشكلات - إنها تنفذ القواعد فقط، ولن تغير الاستراتيجية بسبب خبر جيد، ولن تشعر بالذعر لإغلاق الصفقة بسبب انهيار السوق.

لكن الأمور ليست بهذه البساطة: صعوبة الخوارزمية

عائق تقني مرتفع

كتابة خوارزميات التداول تتطلب معرفة كل من البرمجة والمالية. قد يؤدي وجود خطأ صغير إلى فشل الاستراتيجية تمامًا، بل وقد يتسبب في خسائر. هذه عقبة يصعب على العديد من المتداولين تجاوزها.

مخاطر النظام

انقطاع الشبكة، عطل في الخادم، انتهاء مهلة API - أي مشكلة تقنية يمكن أن تعكر خططك. تحدث أحداث انهيار السوق الخوارزمي من حين لآخر، وأحيانًا يكون السبب هو عدم معالجة نظام ما للتسامح مع الأخطاء بشكل جيد.

النصيحة الأخيرة

تداول الخوارزميات ليس “آلة ذهبية” للمال. إنه أداة، قوية ولكن تحتاج إلى صيانة دقيقة. إذا كنت تريد استخدامها، يجب عليك إما استثمار الوقت في تعلم البرمجة والمعرفة المالية، أو إنفاق المال على شراء خدمات الخوارزميات الجاهزة. المفتاح هو فهم مبادئها - بهذه الطريقة يمكنك الاستجابة بسرعة عندما تحدث مشاكل، ويمكنك أيضًا تقييم ما إذا كانت مناسبة حقًا لأسلوب تداولك.