قمت بإنشاء أداة خيارات على منصة Deribit، لتسهيل البيع على المكشوف للخيارات، بدلاً من الاعتماد على منتجات التمويل المزدوجة في البورصة، هل يمكنني القيام بذلك بنفسي؟ تم تطويرها باستخدام API المفتوح لـ Deribit، حيث أبحث عن خيارات مناسبة للبيع، وأقوم بانتقاء تلك التي توفر معدل عائد سنوي مناسب وسيولة جيدة. أستخدم البيانات لتقييم ما إذا كانت التقلبات الحالية مرتفعة أم منخفضة، ومتى يكون البيع مجديًا، واتجاهات الأموال الذكية، وغيرها.

مستودع GitHub: lianyanshe-ai/deribit-options-monitor
تم مراقبة سوق خيارات BTC/ETH في منصة Deribit، وتصميم فكرة الأدوات الذكية على النحو التالي:
1. تحليل تقلب DVOL
- حساب قيمة Z-Score لمؤشر تقلب DVOL، لتحديد مدى ارتفاع أو انخفاض التقلبات
- التكيف مع تغييرات السوق عبر تعديل العتبات ديناميكيًا، مع تقييم ثقة الإشارات، لتسهيل اتخاذ القرار
- استرجاع اتجاهات التقلبات التاريخية
2. التوصية الذكية بأصول البيع على المكشوف
- مسح جميع عقود الخيارات في السوق، وترتيبها حسب العائد السنوي حتى تاريخ الاستحقاق (APR)، وتقديم التوصيات المناسبة
- استبعاد الأصول ذات السيولة الضعيفة أو المخاطر والعائد غير المتوازن، لتقليل مخاطر العمليات
3. مراقبة التحركات غير الاعتيادية في التداولات الكبيرة
- مراقبة تدفقات أوامر Call/Put الكبيرة، وتحليل توجهات استثمار الحيتان
- تحليل تغيرات المزاج السوقي بين الشراء والبيع
- إمكانية إعداد تنبيهات للمراقبة، وإطلاق إنذارات تلقائية عند حدوث تقلبات غير طبيعية