Ces deux derniers jours, je n'ai pas beaucoup mis à jour la stratégie quotidienne du marché des options.. Principalement parce que le marché des options ne présente pas de tendance claire, la plupart des stratégies étant delta neutre (sans parier sur la direction) axées sur la volatilité..

Regardons les paris des dernières 24 heures.. Cela couvre la hausse du taux d'intérêt du yen hier, le passage de #BTC de 85k à 87k, jusqu'à la dernière tendance actuelle.. En réalité, c'est assez similaire..

Points principaux :
1. Le BEAR PUT SPREAD en liquidation (baisse de l'Open Interest) après la mise en place de la hausse du taux du yen, le marché n'est plus paniqué par la baisse..

2. SHORT STRANGLE, Vente de 80000-P / Vente de 98000-C 30JAN26
Volatilité faible, position latérale, collecte de primes en toute tranquillité..

Donc, au cours des dernières 24 heures, le marché des options pense que le moment le plus critique ( hausse des taux ) est déjà passé, les vendeurs à découvert se sont légèrement retirés, mais la dynamique haussière est pour l'instant insuffisante (aucune stratégie pariant sur la hausse), la période actuelle restant en consolidation.