Beaucoup continuent d'utiliser la logique des DEX traditionnels pour voir la nouvelle génération de produits de trading, mais le problème est que la nature même du trading est en train de changer.

@Hypercroc_xyz et $CROC ne se concentrent clairement pas sur la création d'une autre pool de liquidités.
Ils ressemblent plutôt à une reconstruction de la manière dont l'exécution des transactions est réalisée, en séparant la liquidité, la tarification et le matching, puis en les recomposant.
Les utilisateurs ne se contentent plus d'accepter passivement le prix du pool, mais peuvent participer à la formation des prix à une granularité plus fine.
Ce changement direct rend l'expérience de trading plus proche des marchés professionnels, plutôt que de simples swaps.
La profondeur, le slippage, le chemin, ces facteurs autrefois cachés, deviennent progressivement explicites.
En pratique, vous constaterez que le parcours d'opération est plus court, la prise de décision plus directe, sans avoir besoin de tâtonner ou de basculer entre plusieurs interfaces.
D'un point de vue industriel, ce type de conception remet en question la structure par défaut des AMM traditionnels.
Lorsque les utilisateurs s'habituent à des méthodes d'exécution plus efficaces, les problèmes du modèle ancien seront amplifiés.
La compétition entre DEX ne porte plus uniquement sur qui offre la meilleure incitation, mais sur qui exécute de manière plus proche du marché réel.
Et c'est là que réside la véritable différence à long terme.
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