Je viens de modifier à nouveau l'ordre en attente, en surveillant la latence de quelques millisecondes dans le rapport de transaction, et soudain je me suis rendu compte que j'étais plutôt obsessionnel… Mais quand ce genre de chose macro est transférée dans la position, c'est vraiment comme tourner lentement le robinet : lorsque le taux d'intérêt monte, le « coût temporel » de l'argent devient plus cher, tout le monde réduit sa tolérance au risque, les ordres en attente deviennent plus fins, et les slippages apparaissent plus facilement. À l'inverse, lorsqu'on relâche, l'émotion s'enflamme d'abord, la position se dilate, et la qualité de l'exécution met en fait davantage à l'épreuve l'infrastructure de la bourse / de la chaîne.

Récemment, en regardant les échanges de propos sur Layer2 concernant le TPS, les frais, et les subventions, je suis en réalité plus intéressé par : quand la subvention fait gonfler le volume, quelle est la véritable liquidité ? Une fois que la tendance macro change, que le « mouton » s'en va, la correspondance et l'exécution sur la chaîne vont-elles immédiatement révéler la vérité ? De toute façon, je contrôle maintenant la fréquence, pour ne pas laisser la « gravité du taux d'intérêt » faire tomber la position trop violemment, c'est comme ça pour l'instant.