Les données de liquidation que j'ai vérifiées récemment sont intéressantes, il semble que pour la première fois depuis un mois et demi, la quantité de liquidations forcées de positions short dépasse celle des positions long. La dernière fois qu'une telle situation s'est produite, c'était à la mi-janvier, donc c'est vraiment un schéma rare.

Plus précisément, le montant total de liquidations la veille était d'environ 700 millions de dollars, dont plus de 580 millions de dollars en positions short. En d'autres termes, dans cette situation, ceux qui détenaient des positions short ont subi de lourdes pertes. Il se peut que la pression unilatérale sur les positions short s'intensifie.

Le flux du marché est-il en train de changer ? Le fait que les positions short soient autant frappées indique probablement que la pression haussière est assez forte. Cela vaut peut-être la peine de surveiller cela de près.