GreeksLive indique qu'avec la chute du BTC en dessous de 70 000 dollars, l'augmentation de la volatilité baissière s'intensifie, avec une augmentation notable des options de vente proches des prix d'exercice de 68 000, 65 000 et 60 000 dollars. Depuis la nuit dernière, le volume total des options a augmenté d'environ 50 %, les transactions importantes d'options de vente continuent d'augmenter, la volatilité implicite (IV) à court terme a fortement augmenté, la Skew est devenue négative, ce qui montre que le marché valorise davantage le risque de baisse et le besoin de couverture. Pour les options de vente déjà dans la monnaie, GreeksLive indique qu'en raison de la faible liquidité des options dans la monnaie à court terme, une clôture directe pourrait entraîner des slippages importants, il est préférable de couvrir le risque Delta via des contrats à terme puis de conserver jusqu'à l'échéance.