功績は認めざるを得ない――感情的なトレードを完全に覆すアプローチを持つトレーダーに出会った。

何が際立っているのか？それは純粋な規律だ。彼の戦略はすべてハードデータとルールベースのシグナルに基づいており、直感やFOMOが入り込む余地は一切ない。モデルがリスクオフの警告を出したら、彼はためらうことなくポジションを全て手仕舞いして現金で待機する。迷いはない。

実行面も同様にシンプルだ。モデルがグリーンシグナルを出せば、株価指数とビットコインでレバレッジロングを大きく張る。システムを出し抜こうとせず、データが示す通りに従うだけ。

もちろん、表面の下にはリスクパラメータやポジションサイズ、恐らく相関ヘッジなどの微妙な工夫があるだろうが、コアとなる哲学は驚くほどシンプルだ――モデルに考えさせて、感情は排除する。

誰もが「アルファ」や「秘伝のタレ」を持っているこの業界で、本当の優位性は時に機械的であることそのものなのかもしれない。