O que é um sistema de negociação

Achas que tens um sistema de negociação, mas eu posso dizer-te directamente que a maioria das pessoas nunca teve verdadeiramente um sistema. O que tu tens são apenas algumas memórias que parecem regras. Dizes que tens um sistema, então eu faço-te três perguntas.
Quando sofres três operações consecutivas em perda, ainda executas de acordo com o plano original?
Quando perdes uma oportunidade de mercado, ficas a tentar correr atrás e a entrar em modo de perseguição?
Quando a tua conta tem um recuo (drawdown), ajustas a estrutura das posições?
Se a tua resposta for “depende”, então quer dizer uma coisa: tu não tens um sistema de negociação.
O que é que se chama, afinal, sistema? Muitas pessoas confundem médias móveis + padrões + indicadores com um sistema, mas na realidade não é. Isto é apenas uma condição de entrada. Um sistema verdadeiro tem de incluir quatro partes: “lógica de entrada — regras de saída — controlo de risco — restrições emocionais”. Se faltar qualquer uma delas, não se chama sistema. E o mais importante: o sistema não é algo que se escreve; é algo que consegues executar em qualquer estado. Se só executas quando estás calmo e falhas quando estás dominado pelas emoções, então não é um sistema.
Um certo trader, após três semanas consecutivas a ganhar, começa a encher-se de confiança! “Já tenho o meu próprio sistema!” Mas na quarta semana, o mercado entra numa fase de consolidação (intervalo/oscilações), e o sistema dele começa a falhar. Depois de sofrer três stops consecutivos, ele faz três coisas: entra demasiado cedo, aumenta a dimensão da posição e alarga o espaço de stop. Como resultado, em três dias devolve o lucro de três semanas! Só depois ele se apercebe de que o que ele tem não é um sistema — é apenas um período de adaptação àquela fase de mercado.
Muitas pessoas lembram-se apenas da capacidade de julgamento de alguns grandes nomes, mas o verdadeiramente decisivo é a execução consistente. Existe aqui um princípio de base: o mercado, por si, ensinou-me como jogar este jogo. O significado por trás desta frase é que o sistema não é algo que tu desenhas; é uma estrutura de comportamento que se forma ao longo de inúmeras execuções e correcções.
Porque é que a maioria das pessoas não consegue construir um sistema? Porque estão a fazer uma coisa fatal: a modificar as regras continuamente. Perdem dinheiro, ajustam o stop; quando o stop é atingido, voltam a mudar; se o mercado não correr como esperado, mudam outra vez. No fim, tu não tens um sistema — só tens um conjunto de emoções que muda sem parar.
Como é que um sistema verdadeiro é, afinal? Um sistema verdadeiro tem três características:
1 Repetível: em qualquer momento em que as condições são iguais, a acção é igual
2 Suportável: mesmo com perdas consecutivas, não desmorona
3 Imponível/limitador: quando surge a impulsividade, existe um mecanismo que te impede de te afastares das regras
O foco está no terceiro ponto, porque é aí que a esmagadora maioria falha. Porque é que tu não consegues executar sempre? Porque entregas tudo ao auto-controlo, mas o auto-controlo é a coisa mais instável. Especialmente na negociação: as emoções de perda oscilam, e a ganância com os ganhos cresce. Estes dois estados destroem a execução. Por isso, os especialistas não dependem da força de vontade; criam sistemas de restrição externa. É também por isso que muitas pessoas começam a usar algumas ferramentas quantitativas ou auxiliares: quando tu estás prestes a violar o sistema, elas fazem uma coisa por ti — puxam-te de volta para o estado das regras (( executar rigorosamente o plano de take profit e stop loss). Muitas pessoas não faltam de método; o que lhes falta é, no instante em que perdem o controlo, serem puxadas de volta uma vez.
A linha de separação na negociação nunca é o quanto tu sabes de técnica; é se consegues executar as tuas próprias regras mesmo quando te sentes desconfortável. Lembra uma frase: sem um sistema de negociação, cada operação é uma decisão improvisada, e o resultado das decisões improvisadas só pode ser aleatório! #Gate广场四月发帖挑战 #加密市场行情震荡 $ETH