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Notícias do site CoinWorld, segundo um tweet da glassnode: no último mês, a volatilidade real e a volatilidade implícita diminuíram conjuntamente, e a diferença entre ambas está agora próxima de zero, indicando que a precificação das opções é razoável, e essa estrutura tem sido historicamente uma fase mais favorável para acumular volatilidade de alta.