Посібник з торгівлі спотовою сіткою ｜ Gate

1. Що таке спот-грид-бот?

Спот-грид-бот — це автоматизована торгова стратегія, розроблена для волатильних ринків, ідеальна для купівлі на низах і продажу на верхах. Вона підходить для коротко-, середньо- та довгострокової торгівлі. Ви просто задаєте такі параметри, як діапазон цін і кількість ґридів, а бот робить усе інше. Після активації бот ділить ваші кошти на кілька частин, купуючи поетапно при зниженні ціни та продаючи поетапно при зростанні. Використовуючи коливання ринку, він постійно купує дешево та продає дорого, фіксуючи прибуток із волатильності.

2. Огляд стратегії спот-гриду

Переваги:

Спот-грид-боти прості у використанні для новачків і допомагають мінімізувати емоційні помилки при прийнятті рішень на волатильному ринку. Вони працюють 24/7, автоматично виконуючи ордери на купівлю та продаж, тож ви можете отримувати прибуток без постійного контролю ринку.

1. В умовах коливального зростання: користувачі отримують прибуток і від зростання ціни, і від арбітражу волатильності.
2. В умовах коливального зниження: арбітраж волатильності допомагає зменшити збитки користувача.

Недоліки:

Однак спот-грид-боти не всесильні. Вони можуть працювати лише у лонг, тобто можуть «застрягти» в односторонньому спаді, мають відносно низьку ефективність використання капіталу та можуть легко виходити за межі заданого діапазону.

Які торгові пари підходять для спот-грид-торгівлі?

Якщо ви новачок у торгівлі, рекомендується обирати основні, високоліквідні монети зі стійким консенсусом, наприклад BTC_USDT або ETH_USDT. Ви можете орієнтуватися на активність торгівлі топ-100 цифрових активів на Gate за рейтингом CMC. Якщо ви маєте глибше розуміння спот-грид-торгівлі, можете спробувати інші високоволатильні пари для досягнення вищого прибутку.

3. Пояснення параметрів спот-гриду

Терміни спот-гриду:

AI Smart Grid: AI Smart Grid використовує історичні дані за останні 7 днів для бектесту та автоматично розраховує параметри гриду з найвищою дохідністю: верхню цінову межу, нижню цінову межу та кількість ґридів. Користувачам потрібно лише вибрати суму інвестиції (вона має бути не меншою за мінімальну).

Fill AI Data: Автоматично підтягує та заповнює дані AI Smart Grid.

Clear All Shortcut: Якщо потрібно очистити кілька полів, скористайтеся цим шорткатом замість видалення кожного окремо. Після натискання просто скиньте параметри.

Нижня цінова межа: Найнижча ціна купівлі. Бот не купуватиме, якщо ринкова ціна впаде нижче цієї позначки, і не зможе виконати ордери на продаж за цією ціною.

Верхня цінова межа: Найвища ціна продажу. Бот не продаватиме, якщо ринкова ціна підніметься вище цієї позначки, і не зможе виконати ордери на купівлю за цією ціною.

Кількість ґридів: Кількість рівнів для виконання торгівлі — від 2 до 1000.

Відстань між ґридами:
Нехай відстань між ґридами — q, верхня межа — a1, нижня межа — a2, кількість ґридів — n. Формула для арифметичної відстані між ґридами q:

Формула для геометричного фактичного коефіцієнта зміщення q:

Дохідність одного ґриду:
Нехай відстань між ґридами — q, верхня межа — a1, нижня межа — a2, кількість ґридів — n.

Геометрична дохідність одного ґриду:

Арифметична дохідність одного ґриду:

Базова кількість для однієї операції в ґриді: Кількість вибраної монети для купівлі/продажу в кожному ґриді.

Збільшення кількості: За замовчуванням вимкнено. Якщо увімкнути, можна збільшувати кількість купівлі/продажу для кожного ґриду на фіксовану величину або відсоток, як показано нижче:

Приклад: Якщо базова кількість для однієї операції — 1, а збільшення кількості — 2, то перший ґрид купить/продасть 1 BTC, другий — 1+2=3 BTC, третій — 1+2+2=5 BTC і так далі.

Розширені налаштування: Вище наведено базові параметри, обов’язкові для всіх користувачів. Для зручності не всі розширені налаштування показані за замовчуванням — натисніть, щоб розгорнути. Розширені налаштування містять додаткові поля, які можна заповнити за потреби.

Пояснення параметрів розширених налаштувань:

• Ціна активації стратегії: Грід почне працювати лише тоді, коли остання ринкова ціна буде меншою або рівною ціні активації. Ціна активації має бути нижчою за поточну ціну й у межах діапазону ґриду.
• Ціна стоп-лосс: Якщо остання ринкова ціна менша або дорівнює цій ціні, спрацює стоп-лосс. Має бути нижчою за нижню межу.
• Ціна тейк-профіт: Якщо остання ринкова ціна більша або дорівнює цій ціні, спрацює тейк-профіт. Має бути вищою за верхню межу.
• Опції закриття (необов’язково):
  • Продати всі активи при завершенні: Якщо увімкнено, всі монети будуть продані за ринковою ціною в USDT після завершення стратегії.
  • Режим накопичення монет: Якщо увімкнено, прибуток із гріду одразу конвертується у вибрану монету. У режимі накопичення, якщо ви довгостроково налаштовані на монету, арбітражний прибуток із кожної купівлі/продажу використовується для купівлі додаткових монет за поточною ринковою ціною, що дозволяє накопичувати більше монет з часом.
    

Ви можете переглядати записи про конвертацію прибутку в монети для ґридів із режимом накопичення у відповідному розділі.

Примітка: Якщо прибуток за один цикл купівлі-продажу в ґриді менший за мінімальну суму ордера, він тимчасово зберігається. Коли прибуток досягне мінімальної суми, він буде використаний для купівлі монет за поточною ринковою ціною.

Порада: "Продати всі активи при завершенні" та "Режим накопичення монет" можна вмикати одночасно.

4. Як створити/завершити спот-грид

4.1 Як створити спот-грид

Доступно три режими створення:

1. Смарт-створення: Початківці можуть скористатися рекомендованими ботами з бектестом на 7/30/180 днів. Вони базуються на історичних ринкових тенденціях і смарт-алгоритмах.
2. Створення через копіювання: Якщо смарт-режим не підходить, можна знайти топових користувачів у розділі рекомендованих ботів і скопіювати їхні боти.
3. Кастомне створення: Встановіть власні параметри та умови запуску, виходячи зі свого бачення ринкового діапазону, потім підтвердіть суму інвестиції для створення гріду.

Процес створення кастомного спот-гриду

WEB:
Trading Bots — Spot Grid — Вибір торгової пари — Ultra AI/Ручна конфігурація гріду — Створити

APP:
Trading Bots — Створити бота — Spot Grid — Вибір торгової пари — Ultra AI/Рекомендований бот/Ручна конфігурація гріду — Створити

4.2 Як завершити спот-грид

Ви можете завершити роботу спот-грид-бота у будь-який момент. Зверніть увагу:

1. Якщо спот-грид-бот більше не відповідає ринку, його слід зупинити.
2. Спот-грид-боти — це не ультракороткострокові стратегії; більшості грідів потрібно час для досягнення очікуваного результату.
3. Оскільки бот купує дешево і продає дорого, крива прибутку гріду може спочатку знижуватися, а потім зростати. Початкові збитки — це нормально з точки зору теорії.

5. Як переглянути/вивести прибуток зі спот-гриду

WEB:

Перейдіть у My Bots — Active Bots — Spot Grid, відкрийте ордер спот-грид-бота для перегляду або виведення прибутку.

APP:

Trading — Trading Bots — My Bots — Running — Відкрийте ордер спот-грид-бота для перегляду або виведення прибутку.

6. Як максимізувати прибуток зі спот-гриду

Спот-грид-боти ділять ваші кошти на кілька частин відповідно до встановленого цінового діапазону та кількості ґридів, купуючи поетапно при падінні ціни та продаючи при зростанні, щоб постійно фіксувати прибуток із гріду на волатильному ринку. Як же максимізувати прибуток? Зазвичай прибуток залежить від кількості ґридів, діапазону, комісій та інших факторів. Раціональні налаштування кількості та діапазону ґридів, а також мінімізація комісій допоможуть максимізувати прибуток.

6.1 Встановіть раціональний діапазон ґриду

Діапазон ґриду — це очікуваний діапазон коливань ціни за певний період, тобто верхня та нижня межі. Якщо діапазон занадто вузький, можна встановити менше ґридів, але є ризик виходу за межі, що призведе до зупинки стратегії. Якщо діапазон занадто широкий, можна пропустити короткострокові арбітражні можливості, адже дрібні коливання буде складніше відловити.

Ви можете використовувати смуги Боллінджера, ATR-канали або довші таймфрейми (зазвичай денні чи тижневі свічки) як індикатори для визначення діапазону. Наприклад, верхня і нижня смуги Боллінджера можуть виступати межами гріду. Боллінджер передбачає, що ціна буде коливатися в межах смуг, імовірність виходу за межі низька. Якщо це все ж відбувається, ціна часто повертається в канал. Однак у разі сильного тренду нижня межа може розширюватися, що призведе до відхилення діапазону гріду й зниження ефективності використання капіталу та прибутковості. У такому разі можна використовувати ATR-канали, які не розширюються, як Боллінджер. Для обмежень гріду часто використовують тижневий ATR-канал.

Два способи визначення діапазону ґриду:

1. Використання смуг Боллінджера
Смуги Боллінджера складаються з трьох ліній: верхня і нижня слугують опором і підтримкою, середня — це середня ціна. Зазвичай ціна рухається в межах смуг і коригується разом зі зміною ціни. Коли смуги звужуються, часто слідує різкий рух; якщо ціна пробиває межі й швидко повертається, імовірний відкат.

Метод: Знайдіть верхню і нижню смуги Боллінджера (boll) для обраного періоду й використовуйте їх як орієнтир для цінових меж гріду. Чим більша стандартна девіація, тим ширший діапазон. На зображеннях нижче — застосування з 2х і 3х стандартними відхиленнями: 3х охоплює ширший діапазон.

**Рис. 1: 2х стандартне відхилення** **Рис. 2: 3х стандартне відхилення** Порада: Ви можете змінити стандартне відхилення та інші налаштування, натиснувши іконку налаштувань поруч із Боллінджером (BB).

2. Використання Average True Range (ATR)

ATR — це ковзна середня волатильності ціни за певний період. Вищий ATR свідчить про більшу ймовірність зміни тренду; нижчий — про слабкі рухи. Зазвичай використовується для визначення моменту входу й виходу.
Метод: Використовуйте діапазон ATR за обраний період як верхню та нижню межу гріду. Наприклад, ATR(7) — це середній діапазон за останні 7 днів; використовуйте його як діапазон гріду. Див. нижче:

Порада: Додати індикатор ATR можна через пошук у розділі технічних індикаторів під графіком TradingView.

6.2 Встановіть оптимальну кількість ґридів

Кількість ґридів — це кількість цінових рівнів між верхньою і нижньою межами, зазвичай від 2 до 200. Прибуток із гріду = (різниця ціни між ґридами) × (кількість купленого за ґрид) × (кількість завершених продажів). Кількість ґридів впливає на частоту торгівлі: забагато — надмірна торгівля; замало — пропущені можливості.

Більше ґридів — частіша торгівля, можливість ловити дрібніші рухи, але кожна операція менша, ефективність використання капіталу й прибуток з одного ґриду менші, а комісій — більше. Менше ґридів — рідша торгівля, більше капіталу на ґрид, більший прибуток з одного ґриду, але менше можливостей і менше комісій.

Приклад нижче порівнює різну кількість ґридів. Припустимо, користувач налаштовує BTC/USDT грід із верхньою межею 7000 USDT, нижньою — 1000 USDT, старт — 6800.

На рис. 1 ґридові лінії на 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Ордери на купівлю — на 6000, 5000, 4000, 3000; на продаж — на 3000, 4000, 6000, 7000.

Кожен ордер на продаж пов’язаний із купівлею нижче поточної ціни. Якщо BTC зросте вище 7000 або впаде нижче 1000, стратегія ставиться на паузу. Коли ціна повертається в діапазон, торгівля поновлюється. Крива ціни перетинає ґридові лінії 27 разів — 27 операцій купівлі/продажу й 13 арбітражних прибутків. Але з 1000 USDT на ґрид прибуток з одного — менший, а 27 операцій — це більше комісій.

На рис. 2 лише дві ґридові лінії — на 3000 і 5000. Купівля — на 5000 і 3000; продаж — на 3000, 5000, 7000. Кожен ордер на продаж пов’язаний із купівлею нижче поточної ціни.

Знову ж, якщо BTC зросте вище 7000 або впаде нижче 1000, стратегія ставиться на паузу. Коли ціна повертається в діапазон, торгівля поновлюється. Крива ціни перетинає ґридові лінії 13 разів — 13 операцій купівлі/продажу й 13 арбітражних прибутків. На кожен ґрид — 2000 USDT, тож прибуток з одного — вищий, а операцій — лише 13.

Порівняння: менше ґридів — менше спійманих коливань. На рис. 2 пропущено прибуток на 2000, 4000 і 6000 через ширший крок. Але на рис. 1 капітал використовується менш ефективно й комісій більше, що зменшує прибуток з одного ґриду. Обидва підходи мають свої плюси й мінуси, тож кількість ґридів слід збалансувати під ваш таймфрейм.

6.3 Зменшуйте комісії

Дохідність гріду = арбітражна дохідність гріду – (комісія × 2).
Арбітражна дохідність — це валовий прибуток; після відрахування комісій залишається чистий прибуток із гріду. Щоб максимізувати чистий прибуток, мінімізуйте комісії:

1. Обирайте монети з нижчими комісіями. Gate наразі пропонує деякі пари з нульовою комісією, наприклад BTC-USDT.
2. Підвищуйте VIP-рівень, щоб зменшити комісії.
3. Використовуйте безстрокові контракти з гарною ліквідністю як альтернативу спот-торгівлі.
4. Раціонально налаштовуйте діапазон і кількість ґридів, щоб уникати зайвих операцій. Діапазон, кількість ґридів і ставка комісії взаємопов’язані, тому правильні налаштування дуже важливі.

7. Функція автоматичного зміщення гріду в спот-гриді

Функція [Moving Grid] у розширених налаштуваннях спот-гриду дозволяє діапазону гріду автоматично зміщуватися вгору або вниз відповідно до змін ринку. Є два типи тригерів: ковзна середня та пробій.

Пояснення moving grid: Після запуску гріду, якщо ціна виходить за межі діапазону, бот автоматично змістить діапазон вгору або вниз залежно від обраного методу, допомагаючи не пропустити зростання або не «застрягти» в спаді.

Особливості moving grid:

1. Верхня і нижня межі зміщуються на однакову величину.
2. Кількість ґридів після зміщення не змінюється.
3. Оскільки кількість ґридів не змінюється, дохідність з одного ґриду залишається такою ж.

Умови спрацьовування moving grid:

1. Ковзна середня: Після запуску бота (або після зміни діапазону), якщо поточна ціна поза межами гріду, і 720-хвилинна ковзна середня зростає або знижується на заданий відсоток, бот автоматично зміщує діапазон вгору або вниз. Якщо MA зростає — грід зміщується вгору, якщо падає — вниз.
2. Пробій: Після запуску бота (або після зміни діапазону), якщо ціна пробиває верхню межу хоча б на одну відстань між ґридами, весь грід зміщується вгору на один крок. Якщо ціна пробиває нижню межу хоча б на одну відстань між ґридами, грід зміщується вниз на один крок. Кількість ґридів не змінюється, торгівля триває в новому діапазоні.

Як увімкнути функцію Moving Grid?
Trading Bots — Spot Grid — Ultra AI/Ручна конфігурація — Розширені налаштування — Заповніть відповідні параметри moving grid

Gate залишає за собою остаточне право тлумачення цього продукту.

Відмова від відповідальності

Наданий тут зміст призначений лише для ознайомлення та освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною, торговою чи юридичною порадою, а також не є пропозицією або закликом купувати чи продавати будь-які цифрові активи. Gate не надає жодних прямих чи непрямих заяв або гарантій щодо точності, повноти чи актуальності інформації, що міститься тут. Функціонал продукту, інтерфейси, правила та структура комісій можуть оновлюватися або змінюватися у будь-який час. Для отримання найактуальнішої інформації звертайтеся до останніх оголошень і фактичних даних, що відображаються на платформі Gate.

Інвестиції в цифрові активи пов'язані зі значними ризиками, а ціни можуть суттєво коливатися. Ви можете втратити всю суму своїх інвестицій. Приймайте рішення обережно, враховуючи власний фінансовий стан і рівень толерантності до ризику після повного розуміння супутніх ризиків. За потреби рекомендується звернутися до незалежного професійного фінансового чи юридичного радника.

Щоб отримати додаткову інформацію про потенційні ризики, зверніться до Розкриття інформації про ризики та Угоди користувача Gate.