Деякі партнери, займаючись кількісною торгівлею, дуже люблять дивитися на відсоток виграшу, 8 з 10 угод були прибутковими, вважають це дуже дивовижним. Сподіваюся, всі відкриють очі і не будуть сліпо входити в важку позицію.

Дуже простий спосіб визначити, чи є ваша кількісна стратегія відмінною.
Виберіть стратегію, результати тестування та введіть у формулу очікуваної вартості: очікувана вартість = прибуток * ймовірність виграшу - ймовірність програшу * збиток.

Коли кількість зразків достатньо велика, чим вища ця величина, тим більше ви отримаєте в довгостроковій перспективі. Якщо це негативне число, ймовірність втрати грошей становить 100%.

Будь-яка торгівля за своєю суттю є результатом ймовірності та гри, усі угоди є балансом між ймовірністю виграшу, прибутком і збитками, знаходячи оптимальне значення.

Наприклад: стратегія 1: ймовірність виграшу 80%, співвідношення прибутку до збитку 1:4;
Стратегія 2: ймовірність виграшу 60%, співвідношення прибутку до збитку 1:1, стратегія 3: ймовірність виграшу 40%, співвідношення прибутку до збитку 2:1.
Який вибір роблять всі?
У наведеному зображенні кількість закритих позицій становить 100% перемог, але рахунок зазнав очікуваного великого збитку.
#BTC
#量化交易