Слова Лівермора глибокі: ринок ніколи не виплачує винагороду за правильність, він тільки визнає співвідношення прибутків і збитків.

Нещодавно побачив досить цікавий випадок. Результати певного трейдера за останній місяць — 17 угод, з яких виграв 5, коефіцієнт виграшу 29,41%. На перший погляд, це виглядає як збитки, вірно? Але в результаті чистий прибуток по рахунку склав 75,668 доларів, максимальний відкат контролювався на рівні 26,35%, а коефіцієнт Шарпа досяг 2,72.

Ця справа насправді не складна. Його стратегія складається з трьох слів: чекати, терпіти, бігти. Не потрібно кожного дня стежити за ринком у пошуках можливостей, а слід чекати, поки ринок дійсно не дасть сигнал про тренд, перш ніж діяти. Під час коливань краще залишатися без позицій і нічого не робити, ніж бездумно відкривати угоди у пошуках адреналіну. Як тільки напрямок встановлено, збитки суворо припиняються в межах встановленого діапазону; а що з прибутковими угодами? Нехай вони йдуть, йдуть до завершення тренду.

Порівняйте з діями більшості з нас: кожен раз хочемо встигнути, трохи заробивши, поспішно фіксуємо прибуток, а коли втрачаємо, то терпимо до кінця. В результаті, на рахунку виглядає досить гарно, але насправді баланс зеленіє від страху. Якщо по-простому, ми робимо все з точністю навпаки — трохи заробляєш і біжиш, а великі втрати терпіти до кінця.

У грудні ця ситуація на ринку, бокове коливання, а потім великі коливання, найважче випробування - це дотримання дисципліни. Покладатися на відчуття та імпульси, дев'ять з десяти разів це призведе до того, що емоції будуть керувати вами. Справжня стабільна торгівля не полягає в точності прогнозів, а в наявності надійної системи: коли входити в позицію, що робити при збитках, чи варто залишатися при прибутках чи виходити - все це потрібно заздалегідь встановити.

Ця стратегія з високим співвідношенням виграшу до програшу та суворими стоп-лоссами вже працює більше місяця, дані на це свідчать. Це не міф, а система виконання, яку можна перевірити. Питання в тому, чи готові ви передати права на торгівлю дисципліні, а не своїм поточним тривогам або жадобі.