5 способів використання індикаторів для аналізу руху вартості активів за допомогою Технічного аналізу

Важливі моменти

Використовуючи технічні індикатори, ви можете швидко зрозуміти патерни руху цін на ринку та можливості для торгівлі. RSI, ковзаючі середні, MACD, стохастичний RSI, смуги Боллінджера - це основні інструменти, які широко використовуються учасниками ринку. Однак, замість того щоб покладатися лише на ці індикатори, комбінуючи їх з іншими методами, такими як фундаментальний аналіз, ви зможете приймати більш точні рішення.

Вступ - Чому технічний аналіз є важливим?

Інструменти для аналізу графіків є необхідним елементом, який досвідчені трейдери щоденно використовують. Який інструмент підходить саме вам, залежить від стилю трейдингу та акцентів у вашому аналізі. Існують різні цілі: деякі зосереджуються на короткостроковому моментумі, інші хочуть виключити ринковий шум, а хтось бажає відстежувати зміни волатильності.

Щодо того, який індикатор є найефективнішим, думки експертів можуть розділятися. Проте п'ять показників, такі як RSI, ковзні середні, MACD, стохастичний RSI та смуги Боллінджера, користуються величезною популярністю як серед професіоналів, так і серед новачків. У цій статті ми детально розглянемо механізм кожного з цих індикаторів та їх практичне використання.

1. Болінджерські смуги - Оцінка волатильності та перепроданості/перекупленості

Болінджерські смуги - це індикатор, що візуалізує рівень волатильності ринку. Зазвичай складається з трьох ліній: чим ближче ціна до верхньої межі, тим більше стан перепроданості, а чим ближче до нижньої межі, тим сильніше тенденція до перепроданості. У багатьох випадках ціни активів коливаються в межах трьох смуг, але в екстремальних ринкових умовах можуть виходити за межі вгору або вниз.

Болінджерські смуги самі по собі не є торговими сигналами, але вказують на екстремальні умови перегріву або продажу на ринку. Важливим поняттям є “сквіз”, що означає період низької волатильності, коли всі смуги дуже близько одна до одної, і це вважається ознакою того, що волатильність може різко зростати. Навпаки, якщо смуги значно розширені, це може свідчити про зниження волатильності в майбутньому.

2. RSI (індекс відносної сили) - пошук перекупленості та перепроданості на основі моментуму

RSI є одним із найвідоміших індикаторів для вимірювання моменту, який використовується для визначення, чи актив є перепроданим чи перекупленим. Він розраховується на основі останніх коливань цін, а базовий період зазвичай встановлюється на 14 днів (денний графік) або 14 годин (годинний графік).

RSI, який є одним із видів осциляторів, коливається в діапазоні від 0 до 100. Як правило, значення, що перевищують 70, інтерпретуються як перепродані, а значення, що нижче 30, вважаються перепроданими. Поява таких екстремальних значень може вказувати на можливість незабаром виникнення реверсу тренду або корекції. Однак трактувати ці значення лише як механічні сигнали для купівлі чи продажу є небезпечно. Як і в інших аналітичних методах, в RSI також можуть виникати помилкові або оманливі сигнали, тому завжди слід розглядати кілька факторів перед прийняттям рішення про вхід.

Принципи індикатора моменту, які слід зрозуміти, полягають у тому, що зростання моменту під час підйому цін свідчить про збільшення числа покупців, тоді як зниження моменту під час висхідного тренду означає, що відбувається перехід первинної влади до продавців.

3. Рухомі середні (MA) - підтвердження напрямку тренду та використання як запізнілого індикатора

Середня ковзна використовується для згладжування коливань цін на графіку та підкреслення напрямку ринку. Вона класифікується як запізнілий індикатор, оскільки ґрунтується на історичних даних про ціни.

Два найпоширеніші типи - це проста ковзна середня (SMA) та експоненційна ковзна середня (EMA). Проста ковзна середня - це графік середньої ціни за вказаний період (наприклад, 10 днів), а експоненційна ковзна середня - це графік середнього значення, розрахованого з високою вагою на останні дані. Таким чином, EMA більш чутливо реагує на зміни цін у найближчий час.

Серед важливих характеристик можна виділити те, що чим довший період, тим більша затримка. Тому 200-денною ковзною середньою лінією реагує на останні коливання ринку повільніше, ніж 50-денною ковзною середньою лінією. Трейдери часто оцінюють поточний ринковий тренд на основі взаємного розташування ціни та ковзної середньої лінії; наприклад, якщо ціна активу постійно перевищує 200-денну ковзну середню лінію, це вважається бичачим ринком.

Використання перетинань ковзаючих середніх як торгових сигналів є також поширеним. Феномен, коли короткострокова лінія перетинає довгострокову лінію зверху вниз, функціонує як сигнал до продажу, що означає, що короткострокова середня ціна опустилася нижче довгострокової середньої, вказуючи на можливий кінець висхідного тренду.

4. MACD (скользяча середня конвергенція-дівергенція) - читання імпульсу з розбіжності двох скользячих середніх

MACD - це інструмент для оцінки імпульсу активів, який візуалізує зв'язок між двома різними періодами експоненціально згладжених ковзних середніх. Лінія MACD розраховується шляхом віднімання EMA26 від EMA12, і вона накладається на сигнальну лінію EMA9. Багато платформ для графіків також мають гістограму, що показує розбіжність між лінією MACD і сигнальною лінією.

Дивергенція (розбіжність) між MACD та ціною надає важливі прозорості щодо поточної сили тренду. Наприклад, якщо MACD перебуває на рівні, що нижчий за попередній максимум (нижчий максимум), в той час як ціна перевищує попередній максимум (вищий максимум), ймовірність зміни тренду зростає. У цій ситуації, хоча імпульс ринку слабшає, ціна все ще зростає, що вказує на те, що корекція або зміна тренду наближається.

Також варто звернути увагу на точки перетворення між лінією MACD та сигнальною лінією. Коли MACD перетинає сигнальну лінію зверху вниз, це є сигналом на продаж, а коли знизу вверх – сигналом на купівлю.

Багато трейдерів використовують MACD у поєднанні з RSI. Обидва інструменти вимірюють моментум, але оскільки вони використовують різні методології, їх комбінація дозволяє здійснювати більш точні ринкові оцінки.

5. Стохастичний RSI (StochRSI) - більш чутливі сигнали, отримані з похідної версії RSI

Стовпчик RSI є похідним індикатором, до якого застосовується стохастична формула до значень RSI. На відміну від звичайних значень RSI, він вимірює сам імпульс RSI, що генерує більш чутливі торгові сигнали. Стовпчик RSI коливається в межах від 0 до 1 (або від 0 до 100).

Завдяки високій чутливості та здатності до слідування, генерується багато торгових сигналів, але їх інтерпретація має тенденцію ставати складною. Загалом, якщо значення перевищує 0,8, вважається, що актив куплений занадто сильно, а якщо нижче 0,2, то проданий занадто сильно. Значення 0 означає, що RSI знаходиться на мінімумі за вимірювальний період (стандартна настройка зазвичай становить 14 періодів), а значення 1 означає, що воно знаходиться на максимумі.

Слід пам'ятати, що навіть якщо стохастичний RSI показує перекупленість або перепроданість, це не завжди означає, що відбудеться ринковий розворот. Це лише вказує на те, що значення RSI перебуває на екстремальному рівні в межах вимірювального періоду. Оскільки він чутливіший за RSI, зазвичай спостерігається збільшення шуму та помилкових сигналів.

Практичне використання індикаторів

Комбінуючи кілька індикаторів, ви можете підвищити надійність ваших рішень у порівнянні з покладенням на один-єдиний індикатор. Наприклад, якщо верхня межа смуги Болінджера близька, а RSI перевищує 70, що свідчить про перепроданість, то достовірність цього сигналу на продаж зростає.

Однак важливо усвідомлювати, що жоден індикатор не є досконалим. Дані представлені у числовій формі, але їх інтерпретація за своєю суттю є суб'єктивною. Те, що для одного трейдера є чіткою можливістю для торгівлі, для іншого трейдера може бути лише ринковим шумом. Постійно важливо відстежувати, чи особисті упередження не впливають на судження, і мати позицію, яка дозволяє відступити і провести перевірку.

Важливість навчання та практики

Щоб дійсно оволодіти технічними аналітичними індикаторами, досвід практики важливіший за теоретичне навчання. Найефективнішим методом навчання є досвід використання кожного індикатора через віртуальні угоди на демо-рахунку або торгівлю на невелику суму, що дозволяє відчути їхні характеристики та обмеження.

Методи аналізу ринку є різноманітними, але індикатори технічного аналізу виявляють свою істинну цінність у поєднанні з фундаментальним аналізом та іншими методами аналізу. Перевіряючи ринок з кількох аналітичних точок зору, стає можливим приймати більш надійні торгові рішення.