Чому EMA є "обов'язковою зброєю" для шифрувальників?

Яка ж насправді користь指数移动平均线

Якщо ви торгуєте на крипторинку, ви, напевно, чули термін EMA. Якщо говорити простими словами, експоненційна ковзаюча середня (EMA) є інструментом технічного аналізу, який відстежує тренди цін активів. Її основна особливість полягає в тому, що вона “чутливіша” за звичайну ковзну середню (SMA) — останні дані про ціни мають вищу вагу, тому реакція на короткострокові коливання ринку швидша.

У порівнянні, зважена рухома середня (WMA) також акцентує увагу на останніх даних, але EMA використовує експоненціальну вагу, тоді як WMA є лінійно зваженою, що є ключовою відмінністю між ними. Для трейдерів перевага EMA полягає в тому, що вона швидше вловлює сигнали зміни ринку.

Як розрахувати EMA? Основні формули

Основна формула для обчислення EMA:

EMA = ( закриття - попередній період EMA) × коефіцієнт згладжування + попередній період EMA

Декілька ключових понять:

• Ціна закриття: ціна останньої угоди за певний період (наприклад, один день). На денному графіку це ціна закриття тієї свічки. Якщо торги в той день ще не закриті, використовується дані попереднього періоду.

• Попередній період EMA: Значення EMA, розраховане за попередній період. Якщо це перший розрахунок і немає доступного EMA за попередній період, спочатку використовуйте SMA (проста рухома середня) як заміну.

• Коефіцієнт згладжування = 2 / (n + 1): Це фіксований коефіцієнт, значення якого визначається періодом, який ви встановлюєте (n).

Практичний приклад: Розрахунок 10-денної EMA крок за кроком

Припустимо, ми хочемо розрахувати 10-денну EMA. Спочатку потрібно мати історичні дані.

Перший крок: спочатку обчисліть SMA

Візьміть ціни закриття за останні 10 днів: 50, 57, 58, 53, 55, 49, 56, 54, 63, 64

Підставити у формулу: SMA = (50 + 57 + 58 + 53 + 55 + 49 + 56 + 54 + 63 + 64) / 10 = 55,9

Другий крок: визначити коефіцієнт згладжування

Коефіцієнт згладжування = 2 / (10+1) = 2 / 11 ≈ 0.1818

Третій крок: Офіційний розрахунок EMA

Припустимо, що закриття на 11-й день становить 60, тепер можна розрахувати EMA:

EMA = (60 − 55,9) × 0,1818 + 55,9 = 56,64

Отримане значення становить 56.64, це значення буде використано в наступному періоді як “EMA попереднього періоду” для подальших розрахунків.

EMA у криптоторгівлі: три основні способи використання

1. Швидка оцінка тенденції ринку

EMA лінія постійно зростає? Це означає, що спостерігається висхідний тренд. EMA лінія постійно знижується? Тоді це низхідний тренд. Багато трейдерів використовують напрямок EMA як найпростіший і грубий інструмент для визначення тренду.

2. EMA перетворювальна стратегія — найкласичніший спосіб генерації сигналів

Це найпоширеніший прийом на практиці: одночасно використовувати дві лінії EMA, одна з коротким періодом (наприклад, 10 днів), а інша з довгим періодом (наприклад, 50 днів).

• Коли короткостроковий EMA перетинає довгостроковий EMA знизу → сигнал на покупку
• Коли короткостроковий EMA перетинає довгостроковий EMA зверху → сигнал на продаж

Простий і ефективний, цей метод був перевірений безліччю трейдерів.

3. EMA у поєднанні з MA — зниження ризику хибних сигналів

Це просунутий спосіб гри. Використання тільки EMA може легко обманути короткостроковими коливаннями, тому досвідчені гравці одночасно дивляться на EMA та SMA ці ці два індикатори.

Принцип дуже простий: EMA реагує швидко, але легко може давати хибні сигнали, SMA реагує повільно, але є більш стабільним. Якщо EMA дає сигнал, але SMA також видає сигнал в тому ж напрямку в наступних кількох періодах, то справжність цього сигналу значно підвищується. Іншими словами, підтвердження SMA може допомогти вам фільтрувати багато хибних сигналів EMA.

Ще одна поширена стратегія - це спостереження за відносинами ціни та EMA лінії: ціна вище EMA лінії → бичачий, ціна нижче EMA лінії → ведмежий. Це також досить інтуїтивно.

Реальні обмеження EMA

Потрібно чесно сказати, EMA не є універсальним. Це всього лише індикатор, який не може гарантувати сто відсотковий прибуток. Технічні аналітичні інструменти завжди мають затримку, і EMA не є винятком. Тому професійні трейдери діють так: не покладайтеся лише на EMA, а використовуйте кілька інших індикаторів для підтвердження сигналів, щоб ефективно управляти ризиками.

EMA дійсно більш чутливий до змін на ринку, але ця “чутливість” також означає, що легше бути обманутим. Головний висновок: поважайте ринок, будьте обережні в торгівлі.