Forex Backtest у 2025 році: інструменти та методи, які повинні знати трейдери

Розробка торгової системи, яка приносить стабільний прибуток, є метою кожного трейдера. Але як дізнатися, що створена стратегія дійсно працює на ринку? Backtest — це важливий спосіб, який дозволяє трейдерам імітувати роботу торгової системи на історичних цінових даних для оцінки її ефективності.

Що таке Backtest Forex і чому він важливий

Backtest — це процес тестування торгової системи за допомогою історичних даних Forex, щоб визначити, скільки прибутку вона може принести. Якщо система добре працює на історичних даних, ймовірно, вона не провалиться і на реальному ринку.

Процес Backtest Forex включає такі ключові кроки:

• Визначення стратегії та умов входу/виходу
• Вибір періоду тестування та активів (наприклад, EURUSD)
• Вибір таймфрейму
• Запуск тесту на історичних даних
• Аналіз результатів
• Вдосконалення та повторне тестування

Важливі показники для оцінки Backtest

Не всі системи, що приносять прибуток, є хорошими. Потрібно враховувати такі показники:

Загальна доходність (Total Return) — це сукупний прибуток/збиток за період тестування. Порівнюючи кілька систем, краще використовувати річну доходність для об’єктивності.

Коефіцієнт Шарпа — показує співвідношення доходу до ризику. Вищий коефіцієнт Шарпа означає, що система дає високий прибуток при низькому ризику, що є бажаним для трейдера.

Максимальна просадка (Maximum Drawdown) — найглибший збиток, який зазнала система за період тестування. Це показує межу можливих збитків.

Відсоток виграшних угод ###Win Rate( — відсоток прибуткових торгів. Система з 50% виграшних угод може бути кращою за систему з 70% виграшних, якщо вона має менші збитки.

Два способи проведення Backtest Forex

) Спосіб 1: Використання Excel або Google Sheets

Для початківців — це хороший варіант. Завантажте дані EURUSD і створіть формули для обчислення індикаторів, наприклад, SMA(5) та SMA(20).

Приклад: якщо SMA(5) перетинає SMA(20) знизу вгору — сигнал на купівлю; якщо навпаки — сигнал на продаж. За допомогою формул IF та IFS можна задати систему, яка буде видавати 1 (купівля), -1 (продаж) або 0 (утримання).

Далі потрібно зробити розрахунок прибутку/збитку кожної угоди. Підсумовуючи всі — отримаєте кінцевий результат системи.

Плюси: не потрібно писати програми. Мінуси: повільно при великих обсягах даних і не підходить для дуже коротких таймфреймів.

( Спосіб 2: Використання TradingView Strategy Tester

TradingView має потужний інструмент для Backtest, що пропонує готові стратегії та підтримує мову Pine Script для створення власних.

Приклад: тестування стратегії BarUpDn, яка купує, коли свічка зелена )Close > Open### з відкриттям вище закриття попередньої, і продає, коли свічка червона (Close < Open) з відкриттям нижче закриття попередньої.

Тестування на даних EURUSD за рік: результат — збиток -0.94% (-$9,447.20), відсоток виграшу 35.56% (16 з 45 угод), максимальна просадка 4.12%, Profit Factor 0.807.

Навіть якщо результати не дуже хороші, трейдер може змінювати умови, активи або додавати фільтри ризику для покращення.

Застосування Backtest у реальній торгівлі

Після проведення Backtest наступний крок — Forward Testing. Використовуйте демо-рахунок або невелику суму грошей для тестування системи на реальному ринку. Це важливо, оскільки історичні дані не можуть передбачити всі майбутні події.

Тестуйте систему протягом 2-4 тижнів, щоб зібрати реальні дані. Якщо вона працює так само добре, як і на Backtest, можна переходити до реальних торгів.

Висновок: Backtest — основа впевненого трейдингу

Backtest Forex — це інструмент, який допомагає трейдерам приймати обґрунтовані рішення. Він надає кількісну інформацію про доходність, ризики та потенціал системи. Використовуючи Excel, Google Sheets або TradingView, правильне проведення Backtest забезпечить впевненість у роботі обраної системи.

Розпочніть з Backtest вже сьогодні, щоб завтра мати стабільну прибуткову торгову систему.