Використовуйте лінію DMI для визначення точок зміни тренду: три основні практичні навички для трейдерів

Ви чи часто опиняєтеся зненацька на ринкових поворотах? Лінія DMI (Індекс напрямку руху) допоможе вам заздалегідь розпізнати сигнали тренду. На відміну від інших технічних індикаторів, лінія DMI систематично вимірює напрямок і силу ринку за допомогою трьох незалежних ліній, що є потужним інструментом для визначення тренду та пошуку точок входу і виходу.

Знайомство з лінією DMI: логіка трьох ліній

Лінія DMI була створена Вільямом Вайлдером у 1978 році. Ця система складається з трьох основних компонентів:

+DI відображає силу зростання. Вимірює зростання поточного максимуму відносно попереднього максимуму. Зростання значення означає, що покупці контролюють ринок.

-DI відображає силу падіння. Вимірює зниження попереднього мінімуму відносно поточного мінімуму. Зростання значення свідчить про перевагу продавців.

ADX — індекс сили тренду. Незалежно від напрямку, зростання ADX означає посилення тренду, зниження — його ослаблення.

Простіше кажучи: +DI і -DI показують напрямок, ADX — силу.

Як обчислюється лінія DMI? Основна формула — один раз і назавжди

На прикладі денних графіків, кроки обчислення такі:

Крок 1: Обчислення напрямкових рухів

• +DM = високий день - високий попереднього дня (якщо результат негативний — 0)
• -DM = низький попереднього дня - низький день (якщо результат негативний — 0)

Крок 2: Обчислення справжнього діапазону (TR) TR — максимум із трьох:

• високий день - низький день
• високий день - попередній закриття
• попереднє закриття - низький день

Крок 3: Обчислення індексів напрямку

• +DI = сума +DM за 14 днів ÷ сума TR за 14 днів × 100
• -DI = сума -DM за 14 днів ÷ сума TR за 14 днів × 100

Крок 4: Обчислення ADX ADX — це 14-денна рухома середня різниці між +DI і -DI, що використовується для оцінки тривалості тренду.

Ці обчислення виконує торгове програмне забезпечення автоматично, вам потрібно лише зрозуміти логіку.

Три основні сценарії застосування

( Сценарій 1: Визначення наявності тренду на ринку

ADX — ключовий індикатор для визначення сили тренду. Якщо ADX вище 25, ринок у чітко вираженому тренді; нижче 25 — ринок у флеті, без явного напрямку.

Наприклад, для спотового золота, коли значення ADX стабільно вище 25 і +DI або -DI явно випереджає іншу лінію, можна підтвердити формування одностороннього тренду. Це підвищує ймовірність успішної торгівлі за трендом.

) Сценарій 2: Виявлення сигналів купівлі і продажу

Перехрестя ліній DMI — найпряміший сигнал для входу:

Сигнал на купівлю: +DI перетинає -DI зверху вниз, що свідчить про початок зростаючої імпульсної сили. Підтвердження — ADX у зростанні або вище 25, що підвищує надійність сигналу.

Сигнал на продаж: +DI перетинає -DI знизу вгору, що означає початок домінування сили падіння. Враховуючи стан ADX, можна уникнути фальшивих пробоїв.

Наприклад, 6 листопада закриття акцій Apple показало перетин +DI і -DI, що дало сигнал на купівлю. Після цього ціна зросла з 179.23 до 199.62 доларів (14 грудня). Це класичний приклад застосування DMI для виявлення початку тренду.

( Сценарій 3: Виявлення дивергенцій і конвергенцій

Найпотужніша функція DMI — передбачення розвороту тренду.

Верхня дивергенція: ціна оновлює максимум, але +DI і ADX формують нижчі вершини. Це означає, що, хоча ціна зростає, імпульс слабшає — типова ознака потенційного розвороту вниз.

Наприклад, у парі долар/йена з квітня по жовтень ціна оновлювала максимум, але +DI і ADX знижувалися, формуючи верхню дивергенцію. Після цього долар/йена почав знижуватися, що підтверджує розворот.

Нижня дивергенція: ціна оновлює мінімум, але -DI не досягає нового мінімуму, а формує вищий низ — сигнал слабкості падіння і можливого розвороту вгору.

Наприклад, у випадку з Brent Oil після лютого — березня, ціна падала, але -DI залишався вище попереднього мінімуму, формуючи нижню дивергенцію. Після чого ціна почала відновлюватися.

Переваги та обмеження DMI

Переваги:

• Кількісно оцінює силу тренду, допомагає оцінити ймовірність успіху стратегії
• Добре працює на тривалих трендах, особливо в чітко виражених ринкових умовах
• Три лінії дають багатовимірну інформацію, зменшуючи ризик фальшивих сигналів

Обмеження:

• Обчислення базуються на середніх значеннях за певний період, тому чутливість нижча, і можна пропустити короткострокові коливання
• В умовах флету може давати багато хибних сигналів
• Має запізнення, не підходить для дуже короткострокової торгівлі

Як покращити застосування DMI

Налаштування параметрів: стандартно — 14 днів, але можна коригувати залежно від активу. Наприклад, для волатильних інструментів — 9 днів для підвищення чутливості.

Комбінування з іншими індикаторами: не рекомендується використовувати DMI ізольовано. Поєднуйте з MACD або RSI для підтвердження сигналів. Наприклад, при дивергенції DMI — дивіться, чи формує MACD золотий хрест, що підвищить ймовірність успіху.

Використання з графічними моделями: після визначення напрямку за DMI — застосовуйте технічні моделі (трикутники, подвійні вершини тощо) для точного визначення рівнів виходу і стоп-лоссів.

Бек-тестинг: тестуйте стратегію на історичних даних, коригуйте параметри і правила, накопичуйте досвід.

Останні поради

Лінія DMI — ефективний інструмент для визначення тренду і точок входу/виходу. Але пам’ятайте, що жоден індикатор не ідеальний. Вона має запізнення і може давати хибні сигнали у флеті. Тому важливо поєднувати її з іншими методами аналізу. Освоївши DMI і поєднуючи з іншими індикаторами, створіть свою торгову систему для стабільного заробітку.

Почати торгівлю просто: зареєструйтеся, внесіть депозит, шукайте можливості і швидко відкривайте позиції. Кожна угода — це досвід і можливість навчитися.