Як використовувати MACD: індикатор, який повинен знати кожен трейдер

MACD що таке - Основи

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — це індикатор типу Тренд, який може одночасно вимірювати (Momentum)

Цей індикатор виникає шляхом поєднання двох EMA (Exponential Moving Average) — одне слідкує за короткостроковими змінами ціни, інше — за довгостроковими, щоб побачити, чи наближаються (Convergence) або віддаляються (Divergence).

MACD був створений Джеральдом Апелом наприкінці 1970-х років, порівнюючи EMA(26) з EMA(12) та порівнюючи з лінією сигналу, яка є EMA(9), для відстеження змін тренду цін у реальному часі.

Як побудований MACD

1. Основне значення MACD

MACD = EMA(12) - EMA(26)

Основні правила:

• MACD > 0 = ціна зростає (коротка середня вище довгої)
• MACD < 0 = ціна падає (коротка середня нижча довгої)

Крім того, можна оцінити силу тренду за нахилом лінії MACD — високий нахил = сильний тренд, зменшення нахилу = слабкий тренд.

2. Лінія сигналу

Лінія сигналу = EMA(9) від значення MACD

Лінія сигналу використовується для швидкого підтвердження сигналів:

• MACD > 0 і Лінія сигналу > MACD = бичий MACD (підтверджує зростання)
• MACD < 0 і Лінія сигналу < MACD = медвежий MACD (підтверджує падіння)

3. Гістограма MACD

Гістограма = MACD – Лінія сигналу

Використовується для аналізу тренду (Trend) та сили Momentum:

• Гістограма > 0 = MACD вище Лінії сигналу (зростання), чим більше — тим сильніше
• Гістограма < 0 = MACD нижче Лінії сигналу (спад), чим більше — тим сильніше
• Гістограма = 0 = критична точка, сигнал зміни тренду

Чому використовують EMA замість SMA

EMA надає більшу вагу останнім цінам, тому швидше реагує на зміни ціни, ніж SMA, що підходить для часових рядів, таких як ціни акцій і валют. MACD обирає EMA для швидшого реагування на сигнали.

Що показує MACD

1) Аналіз тренду (Trend)

Сильний зростаючий тренд: EMA(12) вище EMA(26) і розрив між ними зростає, що робить MACD позитивним і зростаючим.

Сильний спадний тренд: EMA(12) нижче EMA(26) і розрив зростає, що робить MACD негативним і зменшується.

Слабкий зростаючий тренд: MACD позитивний, але нахил зменшується — ознака ослаблення тренду.

Слабкий спадний тренд: MACD негативний, але нахил зменшується — ознака ослаблення тренду.

2) Вимірювання сили Momentum (Momentum)

Коли MACD прискорюється (зростає або зменшується), це означає, що короткострокові та довгострокові EMA віддаляються — сильний імпульс.

Якщо MACD зменшує нахил — EMA починає сходитися — слабкий імпульс.

3) Виявлення дивергенцій (Divergence)

Медвежа дивергенція: ціна створює нові вершини, але MACD нижче — попереджає про можливий завершення висхідного тренду.

Бичача дивергенція: ціна створює нові низини, але MACD вище — попереджає про можливий завершення низхідного тренду.

Як використовувати MACD: практичні методи трейдерів

Метод 1: Перехрестя нуля - базовий сигнал

Сигнал на купівлю: MACD перетинає центральну лінію (лінію 0) вгору Сигнал на продаж: MACD перетинає центральну лінію вниз

Плюси: простий у застосуванні, мінуси: сигнали запізнюються — з’являються вже після початку тренду.

Метод 2: Перехрестя MACD — швидше реагує

Сигнал на купівлю: MACD перетинає Лінію сигналу вгору (навіть якщо MACD ще в мінусі) Сигнал на продаж: MACD перетинає Лінію сигналу вниз (навіть якщо MACD ще в плюсі)

Цей метод швидший за перехрестя нуля, але частіше дає фальшиві сигнали через коливання цін.

( Метод 3: Дивергенція — пошук точок розвороту

Використовується, коли MACD конфліктує з ціною. Цей сигнал нечастий, але при появі — дуже точний.

Комбінування MACD з іншими індикаторами

) MACD + RSI RSI швидко вимірює короткостроковий Momentum, MACD — середньостроковий тренд. Використовуйте RSI для визначення перепроданості/перекупленості, а MACD — для підтвердження.

MACD + Bollinger Bands

BB показує прориви цін, MACD підтверджує новий тренд. Спершу дивіться на прориви BB, потім — підтвердження через MACD Zero Cross.

MACD + William % Range

William%Range показує перекупленість/перепроданість, MACD — зміну тренду. Використовуйте William для визначення крайніх зон, потім — підтвердження через MACD.

MACD + Price Pattern

Використовуйте цінові моделі ###Triangle, H&S, Double Bottom### для первинних сигналів, підтверджуйте через MACD Zero Cross.

Обмеження, які потрібно знати

MACD — це запазний індикатор, що сигналізує із запізненням:

• Перехрестя нуля — найповільніше, з’являється після початку тренду.
• Перехрестя — швидше, але може давати фальшиві сигнали.
• Дивергенція — рідко, але дуже точна.

Не слід використовувати MACD самостійно — поєднуйте з іншими індикаторами або ціновими моделями для підвищення точності.

Реальні дані: приклад USDCHF

З цих даних, при побудові графіка, ви побачите, що MACD і Лінія сигналу з’єднані, а гістограма показує відстань між ними.

Як налаштувати MACD на платформі

1. Додайте індикатор → Виберіть MACD
2. Налаштуйте значення FastLength (коротка EMA) і SlowLength (довга EMA) відповідно до потреб
3. Налаштуйте SignalLength для швидкості або повільності лінії сигналу
4. Стандартні значення (12, 26, 9) підходять для торгівлі від Intraday до Swing

Підсумки

Як використовувати MACD — залежить від обраного вами методу: перехрестя нуля для ясності, перехрестя MACD для швидкості або дивергенція для точних точок розвороту.

Успіх залежить від:

1. Розуміння цілей створення MACD
2. Поєднання з іншими індикаторами або ціновими моделями
3. Експериментів з налаштуваннями і таймфреймами для пошуку підходящої стратегії
4. Практики на демо-рахунках перед реальним трейдингом

Щоб торгівля була ефективною, потрібно пам’ятати, що MACD — лише частина системи, а не все. Комбінуйте його з управлінням ризиками і досвідом для досягнення успіху.