MACD：з нуля освоїти цей торговий інструмент, створіть свою стратегію MACD

2025-12-24 17:41:36

Генерація анотацій у процесі

如果你在币圈 або фондовому ринку тільки починаєш, напевно, чув слово «MACD». Але чесно кажучи, багато трейдерів використовують MACD роками, але ніколи по-справжньому не розуміли, що він робить. Сьогодні зробимо повний розбір.

Чому MACD так популярний?

Повна назва MACD — «Moving Average Convergence Divergence» (Сходження та розходження скользящих середніх), звучить складно, але ідея дуже проста: він допомагає побачити, де насправді рухається ціна.

Геральд Аппел у 70-х роках розробив цей інструмент, і до сьогодні він залишається обов’язковим у арсеналі глобальних трейдерів. Чому? Тому що MACD поєднує переваги імпульсних і трендових індикаторів, показуючи не лише напрямок руху ціни, а й силу цього руху.

Три основні компоненти MACD, один не можна пропустити

Щоб правильно користуватися MACD, потрібно зрозуміти, з яких трьох частин він складається:

Перша частина: MACD лінія (зазвичай показується оранжевим або жовтим)

Ця лінія — головний герой MACD. Вона обчислюється як різниця між двома експоненційними скользящими середніми: 12-періодною швидкою EMA мінус 26-періодною повільною EMA.

Чому саме ці числа? Тому що 12-періодна швидка EMA реагує на короткострокові коливання швидше, а 26-періодна — на довгострокові тренди. Від їх різниці видно, наскільки короткостроковий імпульс відстає або випереджає довгостроковий тренд.

Друга частина: сигнальна лінія (зазвичай показується фіолетовим або червоним)

Це 9-періодна EMA від MACD лінії. Вона служить для «фільтрації шуму» — допомагає ігнорувати короткострокові коливання і зосередитися на справжніх трендових сигналах. Можна вважати її «згладженою» версією MACD.

Третя частина: гістограма (стовпчики)

Гістограма — це різниця між MACD лінією і сигнальною. Зелені стовпчики означають, що MACD вище за сигнальну (сигнал на покупку), червоні — нижче (сигнал на продаж). Чим довше стовпчик, тим сильніший тренд; коротші — можлива втрата імпульсу.

Параметри: 12-26-9 — це і є ті три числа, що ми щойно описали. Інші трейдери можуть їх налаштовувати, але ця комбінація — стандарт у галузі.

Як обчислюється MACD? Математична логіка

Якщо ти просто хочеш користуватися MACD, цю частину можна пропустити. Але щоб глибше зрозуміти, чому він працює, корисно знати, як саме він обчислюється.

Обчислення MACD: MACD = EMA(12 періодів) − EMA(26 періодів)

Обчислення сигнальної лінії: Сигнальна лінія = EMA(9 періодів) від MACD

Обчислення гістограми: Гістограма = MACD − сигнальна лінія

Формула для EMA (експоненційного скользящего середнього): EMA_t = (поточна ціна × коефіцієнт) + EMA_попереднього періоду × (1 − коефіцієнт)(

Коефіцієнт = 2 ÷ ()періодів + 1)(

Гарна новина: будь-яка платформа автоматично обчислює ці значення, тобі не потрібно робити це вручну.

Як використовувати MACD для пошуку точок входу і виходу? Чотири основні сигнали

) Сигнал 1: «Золотий» і «Мертвий» хрест (перехрестя MACD і сигнальної лінії)

Золотий хрест (сигнал на покупку)

Коли MACD перетинає сигнальну лінію знизу вгору — утворюється «золотий хрест». Це зазвичай передвісник початку висхідного тренду.

Якщо цей перехрестя відбувається вище за нульову лінію, сигнал ще сильніший — ціна не лише отримує імпульс вгору, а й цей імпульс вже досить потужний.

Мертвий хрест (сигнал на продаж)

Коли MACD перетинає сигнальну лінію зверху вниз — утворюється «мертвий хрест». Це сигнал, що імпульс вниз посилюється.

Якщо цей перехрестя відбувається нижче за нульову лінію, сигнал ще більш очевидний.

Сигнал 2: положення MACD і нульової лінії

Верх за нуль: короткостроковий імпульс сильніший за довгостроковий — ринок у стані бичого тренду.

Нижче за нуль: короткостроковий імпульс слабший — ринок у стані медвежого тренду.

Сигнал 3: дивергенція — найчастіше ігнорується, але дуже важлива

Бичача дивергенція

Ціна падає або рухається боком, а MACD починає зростати. Що це означає? Тиск продавців слабшає, покупці накопичуються. Це часто передвісник розвороту вгору.

Медвежа дивергенція

Ціна зростає, а MACD знижується. Це сигнал, що імпульс зменшується, хоча ціна ще зростає. Часто попереджає про корекцію або розворот.

Сигнал 4: зростання і зменшення гістограми

Зелені стовпчики стають довшими? Це означає, що імпульс зростає — можливо, варто додати позицію або тримати її.

Зменшуються або стають коротшими? Це сигнал, що тренд втрачає силу — час закривати позицію.

Налаштування MACD: як його зробити у торговій платформі

Більшість сучасних платформ вже мають MACD. Ось базові кроки:

Відкрий свій графік
Знайди «Індикатори» або «Технічні індикатори»
Знайди «MACD» і додай його
За допомогою «Налаштувань» або «Конфігурації» можеш змінити параметри (зазвичай 12-26-9 — цілком достатньо)
Можна змінити кольори ліній для зручності

Різні таймфрейми дають різний погляд:

Місячний: для довгострокових трендів
Денний: для середньострокових стратегій
4-годинний: для внутрішньоденних і короткострокових торгів

Обирай таймфрейм відповідно до свого стилю торгівлі.

Приклад використання MACD: як приймати торгові рішення

Уявімо, ти дивишся графік певної акції або криптовалюти і бачиш:

MACD щойно перетнув сигнальну лінію знизу вгору (золотий хрест)
Гістограма з червоного в зелений і зростає
MACD близько або вже перетнув нульову лінію

Це явний сигнал на покупку. Але — є одне «але» — якщо MACD ще дуже близько до нуля, імпульс поки слабкий. В такому разі краще почекати підтвердження або входити з малим обсягом.

Протилежний приклад: якщо MACD і сигнальна лінія коливаються біля нуля, ринок без чіткої тенденції — краще спостерігати і не поспішати.

Три причини, через які MACD може підвести, і як це виправити

Хоч MACD і хороший, він не ідеальний:

Він запізнюється: MACD базується на минулих даних, тому сигнал з’являється вже після руху ціни. У швидкому ринку це може бути критично.
Дивергенція не обов’язково означає розворот: іноді дивергенція з’являється, але ціна йде далі у тому ж напрямку.
У волатильних ринках багато фальшивих сигналів: багато перехресть і коливань — і це може вводити в оману.

Як це виправити? поєднувати з іншими індикаторами.

Наприклад, RSI допомагає визначити перекупленість або перепроданість; рівні підтримки і опору підтверджують сигнали MACD; японські свічки і формації — додаткове підтвердження; стохастик — для перевірки імпульсу.

Головне: не приймай рішення лише за одним індикатором. Використовуй MACD як основний інструмент і підтверджуй його іншими.

Як зробити більш розумну торгову стратегію з MACD

Знати, як користуватися MACD — це добре, але справжній прибуток дає його інтеграція у цілісну систему:

Вхід у позицію: чекати золотого хреста, особливо якщо MACD біля або вище за нуль
Додаткове входження: гістограма зростає, MACD продовжує зростати
Вихід з позиції: коли з’являється мертвий хрест або гістограма починає зменшуватися
Стоп-лосс: за рівнями підтримки або фіксованим відсотком

Порада наприкінці

MACD — потужний інструмент, але сам по собі він не приносить грошей — ваша дисципліна і рішення визначають результат.

Користуючись MACD, пам’ятай: не переобтяжуй себе торгівлею, не ігноруй ризики, не вважай його чарівною паличкою. Ринок завжди непередбачуваний, і будь-який індикатор — це лише інструмент для підвищення ймовірності успіху, а не магічна куля.

Комбінуючи раціональний аналіз, управління ризиками і підтвердження кількома індикаторами, MACD стане одним із найнадійніших помічників у твоєму торговому арсеналі.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.