Застосування послідовності Фібоначчі у торгівлі: від математичної послідовності до торгових сигналів

Чому трейдери не можуть обійтися без Фібоначчі

Говорячи про технічний аналіз, неможливо не згадати цей древній і магічний інструмент — Фібоначчі. Ця математична послідовність, яку привнесли у Захід середньовічні італійські математики Леонардо Пізано (з відомістю Fibonacci), чому досі користується популярністю на сучасних фінансових ринках? Відповідь дуже проста — вона базується на золотому співвідношенні, яке присутнє у природі скрізь, і у фінансових ринках також.

Трейдери використовують Фібоначчі для визначення потенційних точок розвороту цін активів, щоб розробити більш точні торгові стратегії. Незалежно від того, чи йдеться про валютний ринок або інші фінансові активи, індикатори Фібоначчі є одними з найпопулярніших інструментів технічного аналізу.

Математична таємниця послідовності Фібоначчі

Щоб зрозуміти, чому Фібоначчі так ефективна, потрібно спершу розібратися з характеристиками цієї послідовності.

Послідовність Фібоначчі визначається так: кожне число дорівнює сумі двох попередніх, і ця закономірність триває безперервно:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Здається, проста закономірність приховує у собі красу математики. Коли ви ділите будь-яке число послідовності на попереднє, співвідношення нескінченно наближається до 1.618. Наприклад:

• 1597 ÷ 987 ≈ 1.618
• 610 ÷ 377 ≈ 1.618

Це число — так зване «золоте співвідношення».

Далі, при додаткових обчисленнях, можна знайти ще більше закономірностей: ділення числа на наступне за ним число дає приблизно 0.618 (тобто обернене до 1.618). Це співвідношення лежить в основі рівнів корекції Фібоначчі 61.8%. Наприклад, 144 ÷ 233 ≈ 0.618.

Ще один важливий коефіцієнт — 0.382, який отримується діленням числа на число, що знаходиться дві позиції вище: 55 ÷ 89 ≈ 0.382. Це становить основу рівня корекції 38.2%.

Ознайомлення з рівнями відкату Фібоначчі

Що таке рівень відкату

Рівень відкату Фібоначчі — це інструмент, який допомагає трейдерам визначити рівні підтримки та опору цін. Трейдери малюють рівні відкату між двома ціновими точками (зазвичай — максимумом і мінімумом під час зростання), і система автоматично генерує кілька рівнів у відсотках: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6%.

Ці рівні позначають області, де ціна може зупинитися або змінити напрямок під час корекції. Наприклад, якщо є зростання євро/долара з низької точки до 1.5, і корекція становить саме 23.6%, то це відповідає співвідношенню з послідовності Фібоначчі.

Приклад у реальній торгівлі

Розглянемо приклад із ціною золота. Припустимо, золото зросло з 1681 доларів до 1807.93 доларів — це зростання на 126.93 доларів. За допомогою цих двох цінових точок побудуємо рівні відкату Фібоначчі:

• Рівень відкату 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 доларів
• Рівень відкату 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 доларів
• Рівень відкату 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 доларів
• Рівень відкату 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 доларів
• Рівень відкату 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 доларів

Ці рівні — ключові області, на які звертають увагу трейдери.

Як використовувати рівні відкату для формування торгової стратегії

Практичне застосування рівнів відкату Фібоначчі поділяється на два основних сценарії:

Зростаючий тренд: коли ціна активу значно зростає і потім відбувається корекція, трейдери шукають два ключові точки (низову A і вершину B), щоб визначити, на яких рівнях ціна може отримати підтримку. Найпопулярнішими рівнями підтримки є 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%. Якщо ціна на цих рівнях демонструє ознаки стабілізації, можна розглядати відкриття покупок.

Знижується тренд: від вершини (A) до низу (B), трейдери також використовують співвідношення Фібоначчі для пошуку рівнів опору. Ціна може зупинитися на будь-якому з рівнів корекції і продовжити падіння.

Встановлення точок входу: багато трейдерів поєднують рівні відкату Фібоначчі з іншими технічними індикаторами або свічковими моделями для підвищення надійності сигналів. Коли кілька інструментів збігаються у одній ціновій зоні, сигнал на входження стає сильнішим.

Розширення Фібоначчі: прогнозування потенційного зростання

Після освоєння рівнів відкату важливо навчитися використовувати рівні розширення. Якщо рівні відкату допомагають визначити точку входу, то рівні розширення — планувати цілі прибутку і вихід з позиції.

Основні рівні розширення

Рівні розширення базуються на найважливішому співвідношенні — 1.618, що відповідає рівню 161.8%. Також популярні рівні 100%, 200%, 261.8% і 423.6%.

Способи застосування рівнів розширення

У зростаючому тренді: трейдери визначають три цінові точки:

• X — останній мінімум
• A — наступний максимум
• B — рівень корекції Фібоначчі

Після підтвердження цих трьох точок, можна ставити ордер на покупку в точці B. Потім за допомогою інструменту розширення визначають цілі. Коли ціна досягне точки C (визначеного рівня розширення), трейдер може закрити позицію відповідно до плану.

У знижується тренді: логіка протилежна — X — максимум, A — мінімум, B — рівень корекції. Тут трейдери ставлять ордер на продаж у точці B і шукають цілі за допомогою рівнів розширення.

Комплексне застосування: від входу до виходу

Повний торговий процес із використанням Фібоначчі можна уявити так:

1. Визначити основний тренд: зрозуміти, чи ринок зростає чи падає
2. Побудувати рівні відкату: обрати очевидні вершини і низи, сформувати рівні
3. Знайти точки входу: чекати сигналів біля ключових рівнів
4. Побудувати рівні розширення: на основі трьох ключових цінових точок планувати цілі
5. Виконати торговий план: встановити цілі прибутку і стоп-лоси за рівнями розширення

Трейдери використовують рівні відкату Фібоначчі для пошуку зон підтримки і опору, щоб знайти більш вигідні точки входу. Рівні розширення допомагають прогнозувати потенційний максимум цін, що сприяє управлінню ризиками і плануванню прибутку. Таким чином, від математичної послідовності до практичних торгових сигналів — Фібоначчі реалізує перехід від теорії до застосування.