Майстерність у використанні місячного циклу: створення надійної інвестиційної системи за допомогою кількох таймфреймів

許多 інвесторів при операціях з акціями завжди плутаються через короткострокові коливання, часто входять і виходять з ринку, але так і не можуть зрозуміти загальну тенденцію. Насправді причина полягає у відсутності розуміння багаточасових циклів. Окрім базового аналізу (прибутковість компанії, зростаючий потенціал тощо), нам потрібно використовувати технічні інструменти, такі як тижневі, місячні, квартальні лінії для точного визначення точок входу та виходу, і саме це є важливим відмінністю професійних інвесторів від роздрібних.

Розуміння сутності різних циклічних ліній: починаючи з середніх значень за торговий день

У технічному аналізі, такі індикатори, як тижнева, місячна, квартальна лінії, допомагають відстежувати середню ціну покупки інвесторів. Простими словами, вони базуються на розрахунках ковзних середніх за закриття цін за минулий період.

Наприклад, для NVIDIA (NVDA), якщо підрахувати середню ціну закриття за останні 5 торгових днів:

Беремо цінові дані з 20 по 26 березня 2024 року: 903.72, 914.35, 942.89, 950.02, 925.61, підсумовуємо і ділимо на 5 — отримуємо 927.318. З оновленням кожного дня ця середня змінюється, і побудова лінії з цих послідовних середніх утворює тижневий графік.

Кількість торгових днів, відповідних різним циклам, така: 5 днів — один тиждень, 10 днів — два тижні, 20 днів — місяць, 60 днів — квартал. Виходячи з цих даних, можна класифікувати:

• Короткострокові індикатори: 5-денна і 10-денна ковзні середні (для короткострокових трейдерів)
• Середньострокові індикатори: 20-денна (місячна), 60-денна (квартальна) ковзні середні
• Довгострокові індикатори: 120-денна (піврічна), 240-денна (річна) ковзні середні

Короткострокові трейдери звертають увагу на взаємодію 5-денної і 10-денної ліній, тоді як середньо- і довгострокові інвестори більше орієнтуються на 20-денну місячну і 60-денну квартальну.

Практичне застосування місячних і квартальних ліній: розуміння значення положення ціни

Перший крок у визначенні безпеки покупки — це спостереження за положенням ціни відносно різних циклічних ліній. Якщо ціна акції в певний торговий день знаходиться вище за 5-, 10-, 20-денну (місячну) і навіть 60-денну (квартальну) лінії протягом усього дня, це означає, що інвестори, які купували за останній тиждень, два, місяць або квартал, отримали прибуток. Це свідчить про сильний тренд і низький ризик для нових покупців.

Навпаки, якщо ціна постійно залишається нижче за ці середні, це означає, що покупці у відповідних циклах зазнають збитків, і тиск продавців зростає, що підвищує ризик подальшого падіння.

Золотий і мертвий хрест: контроль точок зміни тренду

У кількох ковзних середніх важливе значення має перетин короткострокових і довгострокових ліній:

Золотий хрест — коли короткострокова лінія (наприклад, 5-денна) перетинає вгору довгострокову (наприклад, 20-денну місячну). Це сигнал до зростання покупців, ринок у стані прибутковості, тренд змінюється в бік зростання — сигнал для входу.

Мертвий хрест — навпаки, коли короткострокова лінія перетинає вниз довгострокову. Це ознака переважання продавців, ринок слабне, і слід розглядати зменшення позицій або вихід.

Положення і взаємне розташування ліній: сигнал на ринку — бичачий, ведмежий або флет

Розташування кількох ковзних середніх дає додаткову інформацію:

Бичача консолідація — коли всі лінії спрямовані вгору і йдуть у порядку від короткої до довгої, що підкреслює сильний тренд вгору. Це сигнал до активних покупок.

Ведмежий тренд — коли всі лінії спрямовані вниз і йдуть у порядку від довгої до короткої, що вказує на падіння і ризик для нових входів.

Флэт (боковий рух) — коли всі лінії горизонтальні і паралельні, що свідчить про відсутність чіткої тенденції і потребує терпіння.

Заплутаність і перехрещення — коли лінії перетинаються і заплутуються, відображаючи нерішучість ринку і боротьбу між покупцями і продавцями. Тут важливо стежити за новинами, що можуть змінити ситуацію.

Обмеження місячних і квартальних ліній

Хоча ці індикатори дають цінну інформацію про тренд, слід пам’ятати про їхні внутрішні недоліки:

Залежність від запізнення — вони базуються на минулих цінах і реагують із запізненням. При зміні тренду вони реагують повільно, і можна пропустити оптимальні точки входу або виходу.

Вплив раптових коливань — у разі важливих новин або подій, ціна може різко змінитися, і середні можуть дати хибний сигнал. Тому перед важливими економічними даними або корпоративними оголошеннями слід бути обережним з цими індикаторами.

Практичні рекомендації: створення багаточасової системи підтверджень

Ефективна стратегія — поєднання кількох циклів. Короткострокові лінії допомагають визначити точку входу і стоп-лосс, а місячні і квартальні — підтверджують загальний напрямок тренду. Лише при збігу сигналів з різних періодів ймовірність успіху зростає.

Крім того, технічні індикатори — це лише допоміжні інструменти. Важливіше аналіз фундаментальних показників, управління ризиками і психологічний стан. Поєднання місячного аналізу з іншими технічними інструментами і базовими даними дозволить побудувати дійсно стабільну інвестиційну систему.