EMA — індикатор торгівлі на Forex, який потрібно вивчити

Експоненційне рухоме середнє (EMA) вважається потужним інструментом аналізу на ринку форекс та інших торгових ринках, оскільки воно швидше відображає зміни ринку порівняно з звичайними середніми, надаючи особливу увагу останнім цінам. Це дозволяє як новачкам, так і професіоналам точно визначати тренди та точки входу і виходу.

Походження та еволюція EMA

Дослідження впливу цінових даних минулого для прогнозування майбутнього ринку сягає часів японських торговців рисом у XVIII столітті. Однак рухоме середнє, яке використовувалося в той час, з’явилося на початку XX століття.

У 1901 році Р.Е. Хаггер запропонував концепцію “instantaneous averages”, яку Г.Ю. Юл розвинув у 1909 році, офіційно назвавши її “moving averages”. Ця ідея була широко визнана через книгу “Elements of Statistical Method” В.І. Кінга у 1912 році.

Експоненційне рухоме середнє (EMA) виникло внаслідок вдосконалення початкової моделі шляхом надання меншої ваги старим цінам, що дозволило краще відображати реальні зміни ринку в режимі реального часу. На початку 1960-х П.Е. Харлан був одним із піонерів застосування цієї техніки до ринків акцій і назвав її “трендовим” індикатором, що сприяло широкому використанню EMA у торгівлі на форексі та інших ринках.

Що таке EMA і чому трейдери форекс її використовують

Експоненційне рухоме середнє (EMA) — це технічний індикатор, який надає більшу вагу останнім цінам порівняно з історичними даними. На відміну від простого середнього (SMA), яке надає рівну вагу всім даним.

Трейдери форекс використовують EMA через її здатність швидко визначати тренди зростання і падіння, надаючи пріоритет останнім цінам. Це дозволяє швидко реагувати на швидкі зміни на ринку форекс, що є перевагою для короткострокової торгівлі та швидкого отримання прибутку.

Простий спосіб розрахунку EMA

Розрахунок EMA починається з визначення базового значення — простого рухомого середнього (SMA), а потім застосовується коефіцієнт згладжування, що надає більшу вагу останнім цінам.

Крок 1: Обчислення початкового SMA для EMA

Додаємо закриття цін за обраний період і ділимо на кількість періодів. Це і буде перше значення EMA.

Приклад: Закриття за останні 10 періодів: 22.27, 22.19, 22.08, 22.17, 22.18, 22.13, 22.23, 22.43, 22.24, 22.29

Сума = 222.21
SMA(10) = 222.21 ÷ 10 = 22.221

Це початкове значення EMA.

Крок 2: Обчислення коефіцієнта згладжування

Цей коефіцієнт визначає, наскільки остання ціна впливає на EMA.

Формула: Multiplier = 2 ÷ ((N + 1))

де N — кількість періодів.

Приклад: для N = 10
Multiplier = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 ≈ 0.1818

( Крок 3: Обчислення щоденного EMA

EMA = )C × Multiplier### + (EMA_prev × (1 - Multiplier))

де C — ціна закриття сьогодні, а EMA_prev — попереднє значення EMA.

Приклад:

• Ціна закриття сьогодні (C( = 22.15
• Попереднє EMA )EMA_prev) = 22.221

Новий EMA = 22.15 × 0.1818 + 22.221 × 0.8182
Новий EMA = 4.026 + 18.182 ≈ 22.208

Відмінності EMA та SMA: важливі моменти

Стратегії використання EMA у торгівлі форекс

( Стратегія 9-періодного EMA

Короткий EMA на 9 днів популярний у торгівлі форекс через швидку реакцію на зміни цін. На графіку він виглядає як лінія, що тісно слідує за ціною, допомагаючи трейдерам визначати короткострокові тренди або підтверджувати сигнали.

) Стратегія перетину (“кросоверу”)

Це одна з найпопулярніших стратегій для форекс, яка використовує кілька EMA з різними періодами. Сигнал на купівлю або продаж виникає, коли одна лінія перетинає іншу.

Приклад:

• Швидка EMA (9) перетинає вгору повільну EMA (50) — сигнал на покупку (зростання)
• Швидка EMA ###9### перетинає вниз повільну EMA (50) — сигнал на продаж (зниження)

Ця стратегія підходить для короткострокових трейдерів, які цінують швидкі рішення.

( Стратегія EMA 8-13-21 )Fibonacci(

Ця стратегія використовує три EMA: 8, 13 і 21 днів. Ці числа — числа Фібоначчі, що часто зустрічаються на фінансових ринках.

Кожна лінія дає різну інформацію:

• EMA 8 — найкоротший тренд
• EMA 13 — середній тренд
• EMA 21 — більш широкий тренд

Коли EMA 8 перетинає вниз EMA 13 і 21 — це явний сигнал на торгівлю на форексі.

Переваги використання EMA

) 1. Швидко визначає тренд на форексі

Якщо EMA спрямована вгору — тренд зростання, вниз — тренд падіння. Трейдери можуть використовувати співвідношення між ціною і EMA для оцінки сигналів на купівлю або продаж.

( 2. Виконує роль рівнів підтримки і опору

Лінія EMA допомагає трейдерам визначити рівні підтримки )“відскоку ціни”( і опору )“ціна не може легко піднятися вище”###, що полегшує планування точок входу і виходу.

( 3. Реагує швидше за SMA на зміни цін на форексі

Оскільки EMA враховує останні дані, вона особливо корисна для короткострокових трейдерів, які потребують передбачуваних сигналів при зміні напрямку ціни.

Недоліки EMA

) 1. Може давати хибні сигнали

Через високу чутливість EMA може реагувати на незначні коливання або шуми, що призводить до помилкових сигналів.

2. Залежить від історичних даних

Хоча EMA і надає перевагу останнім цінам, вона все одно базується на минулих даних, що може не відображати швидкі зміни ринку форекс.

3. Вибір залежить від стилю торгівлі

Короткострокові трейдери зазвичай віддають перевагу EMA, тоді як довгострокові — SMA. Вибір інструменту залежить від вашої стратегії.

Налаштування EMA на торговій платформі

Додати EMA на графік просто:

1. Відкрийте графік цін
2. Оберіть “Додати індикатор”
3. Знайдіть “Експоненційне рухоме середнє” або “EMA”
4. Встановіть період (наприклад, 9, 20, 50)
5. Натисніть “Застосувати” для відображення лінії EMA на графіку

Можна налаштувати колір і стиль лінії за бажанням.

Висновок

Експоненційне рухоме середнє (EMA) — це не лише інструмент для торгівлі на форексі, але й широко використовуваний технічний індикатор для акцій, індексів, товарів, криптовалют і інших ринків.

Завдяки здатності швидко реагувати на зміни ринку форекс, EMA стала незамінним інструментом для короткострокових трейдерів. Вона допомагає швидко визначати тренди та адаптуватися до волатильності ринку, підвищуючи впевненість у прийнятті рішень.

Об’єднання однієї або кількох стратегій EMA у вашому торговому плані підвищить технічний аналіз і збільшить шанси правильно визначити точки входу і виходу при торгівлі на форексі.