Індикатори, які потрібно знати: 5 інструментів аналізу, які трейдери використовують регулярно

Чому індикатори важливі для торгівлі?

У сучасну епоху роль спекулянтів стала професією, яка приваблює багато молоді. Це пов’язано з можливістю отримувати прибуток цілодобово на різних ринках, будь то акції, Forex або Crypto. Те, що відрізняє успішних трейдерів від тих, хто зазнає поразки, — це суворе дотримання торгового плану та правильний вибір аналітичних інструментів. У цій статті ми розглянемо 5 найважливіших індикаторів, які допомагають визначити тренд, знайти точки входу/виходу та ефективно керувати ризиками

Огляд порівняння 5 індикаторів

1. Moving Average: шлях провідника тренду

Реальність про Moving Average

Серед базових індикаторів, що використовують майже всі трейдери, — це скользяча середня. Цей інструмент важливий для передачі напрямку цін — чи рухаються вони вгору, вниз або залишаються стабільними.

Основи використання

Простий у розумінні:

• Ціна вище MA → сигнал на висхідний тренд, купівля
• Ціна нижче MA → сигнал на низхідний тренд, продаж

Найпоширеніші типи MA:

• Простий скользящий середній (SMA) — базовий, розраховується за середнім значенням
• Ваговий скользящий середній (WMA) — надає вагу останнім даним
• Експоненційний скользящий середній (EMA) — більш чутливий, популярний через точність

Обчислення та розуміння

Різні MA мають свої цілі:

• Короткостроковий (5 днів/періодів): для швидкої торгівлі, приблизно тиждень
• Середньостроковий (35 днів/періодів): для ширшого аналізу, близько двох місяців
• Довгостроковий (200 днів/періодів): для інвесторів на рік

Цікаво, що розташування кількох MA:

• MA (5) > MA (35) > MA (200) — сильний висхідний тренд
• MA (5) < MA (35) < MA (200) — сильний низхідний тренд

Плюси Moving Average

✓ Легко слідкувати за трендом, зручно для читання ✓ Може служити рівнями підтримки та опору у вигляді сигналів ✓ Простий у використанні навіть для новачків

Недоліки

✗ Запізнюється, оскільки базується на минулих даних (Lagging Indicator) ✗ Сигнали приходять із затримкою щодо реальних змін цін ✗ Часто дає хибні сигнали у бічних ринках

2. RSI: індикатор сили торгівлі

Зрозуміти RSI з початку

Індекс відносної сили — це інструмент моментуму, що вимірює силу змін цін. За його допомогою можна визначити, чи перебуває актив у зоні перекупленості (Overbought) або перепроданості (Oversold). Значення коливається від 0 до 100.

Використання RSI у торгівлі

Стандартні рівні:

• RSI < 30 = перепроданість, можливий вхід у покупку
• RSI > 70 = перекупленість, можливий вихід або продаж

Крім визначення стану, RSI допомагає виявити розвороти тренду, наприклад, у висхідному тренді RSI може сигналізувати про можливе зниження, а у низхідному — про майбутнє уповільнення падіння. У поєднанні з іншими інструментами RSI підвищує точність рішень.

Формула RSI

RSI = 100 - (100 / (1 + (Average gain / (Average loss)

де:

• Average gain — середній приріст за останні 14 періодів
• Average loss — середній спад за останні 14 періодів

Приклад: якщо за 14 днів ціна закрилася вище відкриття 7 днів із середнім прибутком 2%, а 7 інших — із середнім збитком 1%, то RSI становитиме 66.67, що вказує на перекупленість.

) Плюси RSI

✓ Точне визначення точок входу/виходу ✓ Добре бачить дивергенції між ціною та RSI

( Недоліки

✗ У сильних трендах RSI може залишатися у зоні перекупленості/перепроданості довго ✗ Може пропустити момент, коли ринок починає змінювати напрямок або продавати занадто рано

3. MACD: аналіз тренду та моментуму

) Що таке MACD?

Moving Average Convergence Divergence — це розвинений індикатор, що поєднує можливості визначення тренду )Trend) та моментуму ###Momentum(. Це один із найповніших інструментів для технічного аналізу.

) Як використовувати

Основні правила:

• MACD > Signal Line = висхідний тренд ###Bullish### — сигнал на покупку
• MACD < Signal Line = низхідний тренд (Bearish) — сигнал на продаж

Зміна відстані між MACD і Signal Line також показує силу тренду.

( Формула

MACD = EMA)12( - EMA)26### Signal Line = EMA(9) MACD

Обидва — експоненційні середні, що розраховуються за ціною закриття за 12 і 26 періодів. Signal — EMA MACD за 9 періодів.

( Переваги MACD

✓ Повноцінний інструмент для визначення напрямку і сили руху ✓ Добре для аналізу ширших трендів ✓ Виявляє важливі розвороти

) Недоліки

✗ Складний для початківців ✗ Запізнюється порівняно з RSI ✗ Сигнали з’являються із затримкою

4. Volume: слід сили торгівлі

Значення Volume

Обсяг торгів (Volume) показує, наскільки активний ринок. Трейдери шукають активи з високою обертальністю та волатильністю. Volume підтверджує, що зміни цін справжні, а не випадкові коливання.

( Як використовувати Volume

Якщо ціна зростає:

• Зростання обсягу — сильний рух, ймовірно, продовження
• Зменшення — слабкість, можливо, зупинка зростання

Якщо ціна знижується:

• Зростання обсягу — сильний спад, ймовірно, продовження
• Зменшення — слабкість, можливо, завершення падіння

) Вимірювання обсягу

Обсяг рахується за фактичними даними за період, наприклад, за день або інший обраний трейдером період (Timeframe).

( Плюси Volume

✓ Підтверджує реальність змін цін ✓ Прориви з високим обсягом — справжні, не фальшиві сигнали

) Недоліки

✗ Не визначає напрямок сам по собі, лише показує інтенсивність ✗ У Forex, особливо у нерухомості, обсяг може бути даними лише від брокера, а не глобальним показником

5. Visible Range: структура ринку за рівнями витрат

( Що таке Visible Range?

Visible Range — це сучасний індикатор, що базується на концепції Volume Profile. Він розроблений для глибшого аналізу цін та обсягів, показуючи середню ціну, за якою більшість учасників ринку купують або продають. Часто вимагає підписки на платформи, наприклад TradingView.

) Мета Visible Range

Показати, де знаходяться основні рівні підтримки та опору, визначені за середньою ціною витрат учасників.

Використання

• Ціна вище Visible Range — висхідний тренд, готуємося до покупки
• Ціна нижче Visible Range — низхідний тренд, готуємося до продажу

Обчислення

Базується на середній ціні за період, що дає уявлення про рівень витрат більшості учасників.

Плюси Visible Range

✓ Відображає реальні витрати учасників ✓ Допомагає точніше визначити рівні підтримки/опору, ніж просто малювання ліній

( Недоліки

✗ Може бути складним для початківців ✗ У деяких платформах потрібна підписка для доступу до функцій

Висновок: поєднання індикаторів

П’ять описаних індикаторів — це базові інструменти, які успішні трейдери використовують регулярно. Однак важливо пам’ятати, що індикатори — лише частина торгового плану. Кожен трейдер і кожен актив може вимагати різних комбінацій.

Перед застосуванням рекомендується провести бектест на історичних даних, щоб переконатися, що обраний індикатор підходить для вашого стилю та активу. Також важливо мати чіткий план закриття ордерів, фіксації прибутку та обмеження ризиків.

Головне — приймати рішення на основі даних, а не емоцій. Відведіть час на навчання і практику, щоб знайти стратегію, яка підходить саме вам 💡.