Практичний гайд по торгівлі з індикатором DMI: від улову тренду до інтерпретації сигналів

Хочете точно відслідковувати тенденції ринку? Індикатор DMI може надати трейдерам ключові орієнтири для прийняття рішень. Цей посібник проведе вас з нуля через основну логіку роботи індикатора DMI та навчить, як гнучко застосовувати його на практиці, швидко знаходячи можливості для купівлі та продажу.

Індикатор DMI: трьома зброями для аналізу тренду

Індикатор DMI був створений Віллсом Вільдером у 1978 році, повна назва — «Індекс напрямкового руху» (Directional Movement Index), і є одним із найпотужніших інструментів для визначення тренду у технічному аналізі.

Ця система складається з трьох основних ліній, кожна виконує свою функцію:

+DI (позитивний напрямковий індекс) — вимірює силу зростання ціни відносно попереднього періоду. Постійне зростання +DI свідчить про сильну покупецьку силу та зростання ринку.

-DI (негативний напрямковий індекс) — вимірює силу падіння ціни відносно попереднього періоду. Зростання -DI вказує на те, що продавці беруть контроль, формуючи тенденцію до зниження.

ADX (середній індекс тренду) — основний показник, що вимірює загальну силу тренду. Зростання ADX означає посилення тренду незалежно від його напрямку; зниження — ослаблення тренду та можливу флуктуацію ринку.

Основи розрахунку індикатора DMI

Розуміння логіки розрахунку допоможе глибше зрозуміти роботу цього індикатора:

Крок 1: обчислення напрямкових рухів

+DM = високий ціновий максимум поточного дня — високий ціновий максимум попереднього дня (якщо результат негативний, береться 0)

−DM = низький ціновий мінімум попереднього дня — низький ціновий мінімум поточного дня (якщо результат негативний, береться 0)

Крок 2: визначення справжнього діапазону (TR)

TR = найбільше з трьох значень: різниця між високою та низькою ціною поточного дня, різниця між високою ціною та закриттям попереднього дня, різниця між закриттям попереднього дня та низькою ціною.

Крок 3: обчислення напрямкових індексів

+DI = (14-денна сума +DM ÷ 14-денна сума TR ) × 100

−DI = (14-денна сума −DM ÷ 14-денна сума TR ) × 100

Крок 4: обчислення значення ADX

Спершу обчислюємо DX = (|+DI − −DI| ÷ (+DI + −DI) ( × 100

Потім — рухомим середнім за 14 днів отримуємо значення ADX.

Практичне застосування індикатора DMI

) Сценарій 1: швидке визначення сили тренду

Значення ADX — ключовий показник для визначення наявності чіткої тенденції. Якщо ADX перевищує 25, ринок увійшов у фазу явного тренду; якщо менше 25 — ринок у стані флету або consolidation.

Наприклад, для спотового золота, індикатор DMI чітко показує напрямок тренду, допомагаючи трейдерам вирішити, чи брати участь у цій тенденції.

) Сценарій 2: пошук явних сигналів купівлі або продажу

Індикатор DMI формує торгові сигнали через взаємодію +DI та −DI:

Вхід у позицію: +DI прориває −DI вгору — сигнал початку зростаючого тренду, активна покупка.

Вихід з позиції: +DI прориває −DI вниз — сигнал початку зниження, слід зменшити позицію або вийти з ринку.

На денному графіку Apple (AAPL), 6 листопада при закритті +DI (синя лінія) прорвав −DI (помаранчева), що дав сигнал на купівлю. З того часу ціна зросла з 179.23 до 199.62 доларів (до 14 грудня), потім почався відкат. 27 грудня з’явився ще один важливий сигнал.

Сценарій 3: виявлення розбіжностей для попередження про розворот

Розбіжності у DMI — один із найцінніших сигналів для передбачення розвороту. Коли ціна досягає нових максимумів, але +DI та ADX йдуть вниз — утворюється «розбіжність вершини», що свідчить про виснаження зростаючої сили; навпаки, при нових мінімумах ціни, але −DI не йде вниз — «розбіжність дна», що сигналізує про виснаження зниження.

Приклад вершини: USDJPY у період з квітня по жовтень постійно оновлював максимум, але +DI та ADX спочатку розвернулися вниз, формуючи вершину з високим і низьким значеннями. В результаті у жовтні відбувся розворот і ціна пішла вниз, підтвердивши сигнал.

Приклад дна: Brent у лютому-березні різко знизився, але −DI не йшов вниз разом із ціною, а навпаки — формував високий розбіжний рівень. Після цього ціна почала відновлюватися, підтвердивши сигнал дна.

Для підвищення точності розпізнавання розбіжностей можна додатково використовувати MACD — при появі розбіжності з MACD у вигляді золотого хреста, підтверджуючи сигнал, можна входити в ринок, що підвищить ймовірність успіху.

Переваги та обмеження індикатора DMI

Основні переваги

Індикатор DMI дозволяє кількісно оцінити силу тренду, допомагаючи трейдерам точно прогнозувати й управляти ризиками. Він особливо корисний для виявлення середньо- та довгострокових трендових рухів, сприяючи торгівлі за трендом.

Головні обмеження

Через те, що розрахунок базується на середніх значеннях за довгий період, швидкість реагування індикатора є відносно повільною, і він може пропускати короткострокові коливання. У бічних ринках DMI може давати хибні сигнали.

Покращення роботи

Щоб подолати ці недоліки, трейдери можуть налаштовувати параметри, наприклад, зменшувати період з 14 до 9 днів для підвищення чутливості. Також рекомендується поєднувати DMI з RSI або MACD для підтвердження сигналів, а при тестуванні на історичних даних — оптимізувати стратегію, а потім точно налаштовувати рівні стоп-лоссів і тейк-профітів за допомогою технічних моделей.

Підсумки

Індикатор DMI — професійний інструмент для аналізу тренду, що показує високі результати у ринках із чіткою тенденцією. Він допомагає точно визначити напрямок, знаходити точки входу та попереджати про розвороти. Однак слід пам’ятати про його запізнюваність і використовувати його у поєднанні з іншими технічними індикаторами та аналізом для підвищення надійності торгових рішень.