Повний посібник з RSI — індексу відносної сили: від базових понять до оптимізації параметрів днів

一、RSI індикатора основне визначення

Згадуючи інструменти технічного аналізу, RSI (Relative Strength Indicator, індекс відносної сили) без сумніву є одним із найпоширеніших інструментів для визначення ринкових умов учасниками. Привабливість цього індикатора полягає в тому, що він за допомогою простих математичних логік допомагає трейдерам швидко зрозуміти співвідношення сил між покупцями та продавцями на ринку.

RSI формує числове значення від 0 до 100, порівнюючи цінові рухи за певний період часу. Це значення наочно відображає силу або слабкість ринку і є чудовим індикатором для початківців. У порівнянні з складнішими індикаторами, такими як MACD, логіка розрахунку RSI більш проста і базується виключно на основних арифметичних операціях, що і пояснює його широку популярність.

Друга, логіка розрахунку RSI

Щоб дійсно зрозуміти RSI, потрібно розібратися з його методом обчислення. Хороша новина — для цього не потрібно глибоких математичних знань.

Кроки розрахунку:

Перший крок: визначення періоду аналізу

Зазвичай обирається 14 торгових днів як стандартний період (це також налаштування більшості торгових платформ).

Другий крок: обчислення середнього зростання та середнього падіння

За обраний період у 14 днів підсумовуються всі дні з ростом цін, і отримане значення ділиться на 14 — це «середній приріст». Аналогічно, підсумовуються всі дні з падінням і діляться на 14 — отримуємо «середній спад».

Третій крок: обчислення відносної сили (RS)

Ділимо «середній приріст» на «середній спад» — і отримуємо RS.

Четвертий крок: перетворення у значення RSI

За формулою: RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Після виконання цих обчислень ви отримаєте значення RSI у діапазоні від 0 до 100.

Третя, ключові ділянки інтервалу RSI

RSI у різних діапазонах сигналізує про різні стан ринку:

Перкупленість (RSI > 70): свідчить про надмірне купівлю, можливий корекційний відкат, багато трейдерів у цей момент розглядають зменшення позицій або вихід з ринку.

Перепроданість (RSI < 30): означає, що ринок перепроданий, ціна може відновитися, що часто розглядається як потенційний сигнал для входу.

Середина (50): як межа між бичачим і ведмежим трендом. RSI > 50 — перевага покупців, RSI < 50 — перевага продавців.

Екстремальні значення (RSI > 80 або RSI < 20): відображають емоційний стан ринку на межі, що підвищує ймовірність корекції.

Четверта, дивергенція: попереджувальний сигнал про зміну тренду

Дивергенція RSI — один із найпотужніших сигналів у технічному аналізі. Вона вказує на розбіжність між рухом ціни та напрямком індикатора RSI і зазвичай передбачає зміну тренду.

( Верхня дивергенція (медвежий сигнал)

Коли ціна встановлює новий максимум, але RSI не підтверджує його і йде вниз, утворюється верхня дивергенція. Наприклад, якщо Bitcoin зростає з 70 000 до 100 000 доларів і новий максимум, але RSI з 82 знижується до 58, це чітко вказує на слабкість зростання і зростає ризик корекції. Трейдерам рекомендується зменшити позиції.

( Нижня дивергенція (бичий сигнал)

Якщо ціна встановлює новий мінімум, але RSI не підтверджує його і навіть зростає, це сигнал про ослаблення продавців і можливий відскок. У такій ситуації можна розглядати часткове входження у позицію для потенційного зростання.

Зауваження щодо використання дивергенцій:

Дивергенція не є абсолютним прогнозом. У сильних трендах вона може тривати довго. Якщо під час формування дивергенції RSI багаторазово перетинає 50, це свідчить про флуктуації, а не про явну зміну тренду. Важливо підтверджувати сигнали іншими інструментами (лініями тренду, рівнями підтримки/опору).

П’ята, «загрубіння» RSI: неспрацьовування у сильних трендах

Зазвичай багато трейдерів стикаються з проблемою «загрубіння» RSI. Це означає, що індикатор у зонах перекупленості (>70) або перепроданості (<30) довго залишається у межах і реагує повільно на цінові зміни.

При сильному зростанні ринку RSI може залишатися у високих значеннях, навіть перевищуючи 80 або наближаючись до 100, тоді як ціна продовжує оновлювати максимум. У такому випадку слід уникати входу у короткі позиції на основі RSI.

Стратегії боротьби з «загрубінням»:

1. Комбінувати з трендовими індикаторами — не слід сліпо відкривати позиції на основі RSI, потрібно чекати підтвердження зміни тренду.

2. Використовувати кілька індикаторів — наприклад, рівні руху цін, обсяги, Bollinger Bands для більш точного аналізу.

3. Змінювати параметри RSI — при частих «загрубіннях» можна зменшити період (з 14 до 10 або 6), щоб зробити індикатор більш чутливим.

4. Обов’язкове управління ризиками — встановлювати стоп-лоси, щоб уникнути великих втрат у разі несподіваних рухів.

Шоста, просунуте застосування: мультиперіодний RSI та сигнали перетину

Один період RSI має обмеження. Використання кількох RSI з різними періодами дозволяє підвищити точність аналізу.

Типові комбінації:

• 6-дневний RSI — для швидкого реагування на короткострокові зміни
• 12-дневний RSI — для середньострокового аналізу
• 24-дневний RSI — для довгострокових тенденцій

Моделі W та M:

• Коли кілька RSI одночасно знаходяться нижче 50 і формують W-образну модель, це сигнал про ослаблення ведмежих сил і можливий початок зростання.
• Якщо кілька RSI знаходяться вище 50 і формують M-образну модель, це сигнал про обмеженість бичачих сил і можливий спад.

Золотий та смертельний перехід:

• Золотий перехід — короткий RSI перетинає довгий RSI зверху вниз або знизу вгору, сигналізуючи про посилення тренду і можливість входу.
• Смертельний перехід — короткий RSI перетинає довгий RSI знизу вгору або зверху вниз, що вказує на посилення тренду на пониження або підвищення.

Сьома, оптимальні налаштування періоду RSI

Різні торгові стратегії вимагають різних налаштувань RSI для запобігання «загрубінню» і підвищення ймовірності успіху.

Стандартні налаштування:

• 14 днів — класичний параметр, що забезпечує баланс між чутливістю і стабільністю, підходить більшості трейдерів.

Для короткострокової торгівлі:

Зменшення періоду до 6 або 10 днів підвищує чутливість RSI і швидше реагує на зміни ринку, що корисно для швидких операцій. Недолік — зростання кількості хибних сигналів.

Для довгострокових інвестицій:

Збільшення періоду до 20 або 24 днів робить криву RSI більш гладкою, що допомагає ігнорувати короткострокові коливання і краще визначати тренд. Однак швидкість реакції зменшується.

Практичні рекомендації:

Перед налаштуванням слід враховувати стиль торгівлі. Для короткострокових стратегій починайте з 6 і 14 днів, для середньо- і довгострокових — з 14 і 24 днів. Потім коригуйте параметри на основі результатів.

Восьма, комплексна система застосування RSI

Об’єднання різних аспектів RSI у цілісну торгову систему:

Сигнали входу:

Перетин RSI з зони перепроданості (<30) вгору через рівень 50, підтверджений дивергенцією і мультиперіодними перетинами, дає найвищу ймовірність успіху.

Сигнали виходу:

Пробиття RSI рівня 80 у зону перекупленості, особливо при наявності верхньої дивергенції, — сигнал до зменшення позицій або виходу.

Управління ризиками:

У періоди «загрубіння» навіть при появі стандартних сигналів слід бути обережним, встановлювати стоп-лоси для запобігання великих втрат.

Розуміння RSI полягає не у сліпому довірі індикатору, а у глибокому розумінні його логіки та гнучкому застосуванні у реальній торгівлі. Постійною практикою і коригуваннями ви зможете максимально ефективно використовувати цей класичний інструмент.