Останнім часом, вивчаючи технічні індикатори, я зрозумів, що інструмент DMI насправді досить корисний, особливо для визначення тренду. Багато людей можливо не дуже знайомі з ним, але якщо ви часто торгуєте за трендом, визначення за допомогою індикатора DMI може принести вам чималу користь.

DMI повністю розшифровується як індекс напрямкових рухів, його створив Вільд у 1978 році. Простими словами, він використовує три лінії для аналізу ринку: +DI показує силу зростання, -DI — силу падіння, а ADX оцінює силу тренду. Ця комбінація дозволяє кількісно оцінити силу тренду, що має значення для управління ризиками.

Як його використовувати? Я виділив три основні сценарії.

Перший — визначення існування тренду. Якщо значення ADX вище 25, це свідчить про чіткий напрямок ринку, якщо нижче 25 — ринок у флеті, тренду майже немає. Це важливо для прийняття рішення, чи варто входити в позицію, оскільки деякі ринки просто рухаються боковим трендом, і нав'язливе слідування може призвести до збитків.

Другий — пошук точок входу і виходу. Перетин +DI зверху вниз з -DI — сигнал до продажу, що означає початок зростаючого тренду; навпаки, перетин +DI знизу вгору з -DI — сигнал до купівлі. Я бачив приклад з акціями Apple: на початку листопада +DI перетнув зверху вниз, і я купив, потім ціна піднялася до понад 199 доларів. Хоча пізніше був відкат, цей сигнал допоміг зловити основний рух вгору.

Третій — сигнал дивергенції. Якщо ціна досягає нових максимумів, але ADX і +DI слабшають — це так званий вершина дивергенції, що свідчить про ослаблення імпульсу зростання і можливий поворот. Аналогічно, якщо ціна досягає нових мінімумів, але -DI не йде за нею вниз — це дно дивергенції, і можливий відскок. У минулому році на валютному ринку долара до ієни був явний приклад вершини дивергенції, і потім ціна дійсно почала знижуватися.

Звичайно, DMI не ідеальний. Його розрахунок базується на середніх значеннях цінових свічок за певний період, тому він не дуже чутливий і може пропустити деякі коливання. Але ви можете налаштувати параметри, наприклад, змінити період з 14 на 9, або використовувати разом з MACD, RSI та іншими індикаторами — це покращить результати. Деякі трейдери додають аналіз формацій для підтвердження рівнів виходу і входу.

Чесно кажучи, головна перевага індикатора DMI у визначенні сили тренду — його здатність кількісно оцінити імпульс, що допомагає підвищити ймовірність успіху. Особливо він корисний для довгострокових трендових стратегій. Але пам’ятайте, у флеті він може давати хибні сигнали, тому краще не покладатися лише на нього, а використовувати разом з іншими інструментами.