算法交易是如何运作的以及它为什么重要

算法交易(algo trading)基本上就是让机器去做你手动会做的事情，但快得多且没有情绪干扰。厌倦了看到FOMO让你在高点扫完吗？这里是解决方案。

什么是真正的算法交易？

简而言之：它们是根据你设定的规则自动买卖的计算机程序。算法全天候监控市场，识别机会并在毫秒内执行订单。当你睡觉时，你的机器人正在工作。

实施的3个步骤

1. 设计你的策略

首先你需要一个明确的规则。例如：“扫完当价格下跌5%时，卖出当上涨5%时”。就这么简单(或你想要的那么复杂)。

2. 编码算法

将该规则转换为代码。Python 是最受欢迎的，因为它易于学习，并且有强大的数据分析库。算法需要：

• 下载历史数据
• 生成扫完/卖出信号
• 自动执行订单

3. 使用历史数据 (回测)

在投入真实资金之前，模拟一下你的策略在过去是如何运作的。会赢吗？会输吗？调整直到有效。

教授使用的策略

VWAP (成交量加权) 将大订单分割成小部分，并慢慢执行，以免对价格造成不利影响。

TWAP (加权时间) 类似于VWAP，但不考虑交易量，只是将订单均匀地分散在时间上。

视角 (交易量百分比) 执行您的订单，代表市场总量的百分比。对价格的影响较小。

明显的优势：无情绪

一个算法不会感到FOMO或恐慌。它按照规则执行。就是这样。这消除了破坏投资组合的冲动决策。

黑暗面

• 需要技术技能：这不是每个人都能做到的。你需要知道如何编程或雇佣某人。
• 可能失败：错误，互联网断开，服务器崩溃。一个错误 = 失去金钱。
• 市场是不可预测的：完美的回测并不能保证未来的结果。

现实

算法交易是强大的，但并不是魔法。关键是持续监控和在市场条件变化时进行调整。赢得收益的人是那些既懂技术又懂金融的人。