交易的核心是概率？

交易的核心，并非概率本身，而是一套基于概率思维的决策与管理体系。
这句话听起来有些抽象，我从自己的角度阐述一下。

第一，概率是底色，而非答案
市场本质上是一个充满不确定性的环境，没有任何方法能保证单次交易必然盈利，即使是业绩最顶级的交易员，也无法保证买入就会赚钱，卖出就不会卖飞，所以客观事实就是交易本身具有一定的概率性。

但若仅仅停留在“概率”二字，便容易陷入误区，认为“反正靠运气，随意操作即可，别相信稳定盈利的话术，没有人能够做到”。这样想不够准确，真正的核心是我们如何认知并驾驭这种不确定性。交易不是彩票，有点像玩德州扑克，高手与业余玩家拿到好牌的概率相同，但前者的长期胜率远高于后者，关键差别在于，高手始终坚持做“期望值为正”的决策，高手始终有自己的打牌策略。

第二，将概率思维转化为持续盈利的能力
这种转化并不容易，但路径是正确的，需要做到如下三方面：

1）追求正期望值：这是概率思维的灵魂。您的交易系统必须在长期统计中具备盈利优势，例如，一个系统可能10次交易中亏损7次，但每次亏损很小；而盈利的3次却能带来较大回报，这样加在一起还是盈利的。因此如长期执行这样的系统，您便是市场的赢家。所以你要认真客观搭建自己的交易系统，通过历史数据回测，或模拟交易（小仓位也可）来验证其是否存在统计正期望值，如果没有，那决不能坚守，必须要更换交易系统。

2）保证样本充足：概率的优势需要足够多的交易次数才能显现。抛一次硬币是运气，抛一万次，结果必然趋近于理论概率。交易绝不能因连续几次止损就否定一个系统，也不能因一笔暴利就视其圣杯。你必须给予系统足够的时间和次数，让概率规律发挥作用，具体次数我建议至少超过100笔交易。

3）严守风险管理：这是所有一切的前提。即便拥有正期望值的系统，如果单次风险失控（例如一次重仓亏损50%），您也可能在概率优势兑现前被市场淘汰。仓位管理与止损纪律的根本目的，是确保您能“活下去”，活到概率优势显现的那一天。这个认知非常重要，每笔交易你的预期不是赚钱而是做到小亏或者不亏损，如结果就是这样那不要纠结赶快止损，但如果市场给了机会，那其实是“幸运”，争取做到大赚！

第三，概率思维是对人性的终极考验
概率思维之所以极难践行，在于它完全违背人类的天性。因为人性渴望确定性，概率思维却要求我们坦然接受单次结果的不确定性；因为人性厌恶损失，概率思维却要求我们将亏损视为必要的“成本”；因为人性偏爱寻求模式，概率思维却要求我们承认某些亏损毫无理由，仅是系统的正常“磨损”。所以这种思维转变是很难的，这也是很多人即使有了交易系统，也无法有效执行并稳定盈利的根本原因，因为还是控制不足自己。

所以，交易的核心不是概率，而是针对概率的应对，就是承认市场的不确定性，并通过系统性的方法（坚持正期望值、积累充足样本、严守风险控制），使自己在长期重复的游戏中成为概率的受益者，同时，通过“交易铁律"来抵御不利于概率游戏的人性弱点。

您能否在概率的不确定性中保持平静，能否在概率带来的挫折中坚守系统，这更为重要！