La volatilidad del KOSPI se ha duplicado desde la incorporación del ETF apalancado de acciones individuales el 27 de mayo

Según fuentes de la industria de inversión financiera, el índice KOSPI de Corea del Sur ha experimentado una volatilidad casi el doble desde que se lanzaron 14 ETFs apalancados e inversos de acciones individuales el 27 de mayo. Después de 31 días de negociación tras la cotización, las fluctuaciones diarias promedio alcanzaron las 288,81 puntos, frente a los 150,51 puntos del período anterior de 31 días, mientras que la tasa de cambio diaria subió al 3,49% desde el 2,15%.

El índice de volatilidad V-KOSPI subió a 84,54 desde 57,70 en el mismo período. Los analistas de la industria atribuyen el aumento a la concentración en Samsung Electronics y SK Hynix, que representan una participación significativa en el KOSPI. Los 14 nuevos productos generaron un volumen de negociación de 361,4 billones de wones, lo que representa el 30,5% del volumen total de negociación de ETFs y el 13,2% del volumen total del KOSPI, amplificando las oscilaciones del mercado mediante mecanismos de reequilibrio de gamma corto que acentúan los movimientos de precios.