Noticias de Gate, 25 de marzo, a medida que la tensión en Irán continúa elevando la volatilidad en los mercados energéticos, la industria de las criptomonedas está acelerando la incorporación de escenarios de trading las 24 horas para activos tradicionales como el petróleo crudo. Recientemente, el gigante market maker Wintermute, a través de su división de derivados Wintermute Asia, lanzó un servicio de trading OTC de contratos por diferencia (CFD) de WTI crude oil, marcando un camino diferente al de los futuros perpetuos de Hyperliquid.
Los CFD, como instrumentos derivados, permiten a los traders participar en las fluctuaciones de precios sin poseer físicamente el petróleo, basando su liquidación en la diferencia entre los precios de apertura y cierre. A diferencia de los contratos perpetuos estandarizados, los CFD ofrecen mayor personalización según el tamaño de la operación, el plazo y el margen, adaptándose mejor a las necesidades de cobertura y estrategias de las instituciones.
Este lanzamiento coincide con la tensión en Oriente Medio, donde los mercados financieros tradicionales permanecen cerrados durante el fin de semana, obligando a los fondos a buscar canales alternativos. Evgeny Gaevoy afirmó que cada vez más contrapartes desean aprovechar la infraestructura de las criptomonedas para cubrir riesgos del petróleo o captar oportunidades de volatilidad cuando los mercados tradicionales están cerrados.
Es importante destacar que Wintermute asume directamente el riesgo en este modelo, en lugar de hacer matching de operaciones. Esto implica que debe depender de su propia liquidez y sistemas de gestión de riesgos para ofrecer cotizaciones continuas y capacidad de ejecución, transformando la demanda de trading de petróleo 24/7 en una fuente de ingresos.
En cuanto al diseño del producto, los usuarios pueden usar moneda fiduciaria o activos criptográficos como margen, y realizar operaciones vía API o canales OTC, disfrutando de una estructura sin comisiones. Tras lanzar anteriormente oro tokenizado, Wintermute está expandiendo progresivamente su negocio desde activos criptográficos hacia un espectro más amplio de commodities.
Actualmente, los límites entre los mercados de criptomonedas y finanzas tradicionales se están difuminando aún más. La competencia en derivados on-chain de activos como petróleo y oro se intensifica, y las diferencias en los modelos podrían determinar la dirección del flujo de fondos institucional en la próxima etapa. (CoinDesk)
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2026-04-16 13:30 a 13:45 (UTC), el precio de BTC fluctúa en el rango de 74481.3 a 75000.0 USDT, con un rendimiento en 15 minutos de -0.50% y una amplitud de 0.69%. Durante esta ronda de movimientos anómalos, la atención del mercado aumentó, lo que se manifestó como un incremento de la volatilidad en el corto plazo, pero no desencadenó un gran pánico.
El principal motor de este movimiento anómalo es la liquidación forzosa localizada en un entorno de posiciones altamente apalancadas en el mercado de derivados. Según los datos actuales, el volumen de posiciones en contratos perpetuos de BTC se mantiene siempre en niveles altos; el apalancamiento del mercado se acumula y, dentro de la ventana del evento, el desapalancamiento pasivo de los multiplicadores de los largos provoca que se active una cadena de liquidaciones, lo que a su vez conduce a una caída pasiva del precio spot. Los flujos de capital de ETF se mantienen neutrales y contrastan con la salida neta de grandes fondos en la cadena, lo que confirma además que la caída de precios en esta ocasión está dominada por la liberación endógena del riesgo dentro del mercado de derivados.
Además, los datos a nivel diario muestran que las grandes direcciones (\u003e$10M) continúan con salidas netas constantes, con un total de -12,987.03 BTC. Esto debería haber servido de soporte para el precio, pero durante el tramo del evento no se ha observado una venta masiva concentrada ni un aumento brusco de actividad on-chain. En el nivel de los ETF, los principales ETF no presentan grandes fluctuaciones en el flujo de fondos, lo que indica que las instituciones no han mostrado ventas de tendencia. El volumen de operaciones en el contado y en los derivados se mantiene alto; en algunas de las principales plataformas, la estructura de posiciones está altamente concentrada. Con la resonancia de múltiples factores, el efecto de liquidación forzosa localizada se amplifica y, posteriormente, se transmite al mercado spot.
Actualmente, el mercado sigue en una fase de funcionamiento con alto apalancamiento; es necesario estar atentos a que la volatilidad amplificada en el futuro genere una nueva ronda de presión por liquidaciones. Se recomienda vigilar indicadores como la entrada/salida neta de BTC en las bolsas, las transferencias de gran monto a nivel de minutos, las posiciones en el mercado de derivados, la tasa de fondos y el volumen de liquidaciones. Si se produce un cambio brusco en los flujos de capital en el lado de los derivados o de los ETF, también podría haber riesgo de una caída sistémica. El riesgo de volatilidad intensa en el corto plazo es prominente; los inversores deben prestar mucha atención a los datos futuros del mercado y a la actividad on-chain.
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