Domina la configuración de la tasa de desviación en 15: cómo determinar con precisión los puntos de divergencia de las medias móviles

¿Qué es la tasa de desviación? Una guía para entender la “distancia” entre el precio y las medias móviles

El movimiento al alza o baja del precio de las acciones está impulsado por los cambios en las expectativas de los participantes. Y la tasa de desviación(BIAS) es precisamente una herramienta de medición cuantitativa de esas expectativas.

En términos simples, la tasa de desviación mide “el grado en que el precio actual se aparta de la media móvil”, generalmente expresado en porcentaje. La lógica central que refleja es: cuando el precio se aleja de la línea de tendencia, suele enfrentar una presión de regresión.

Por ejemplo, si la media móvil de 20 días de una acción está en 100 yuanes, pero el precio ya ha subido a 107 yuanes, se produce una desviación positiva. En ese momento, los inversores pensarán: “¿Ya ha subido demasiado?” Por otro lado, una desviación negativa indica que puede estar subvalorada.

Lógica de cálculo de la tasa de desviación: desde la fórmula a la práctica

Para entender la tasa de desviación, primero hay que saber cómo se calcula:

BIAS de N días = (Precio de cierre del día - Media móvil de N días) / Media móvil de N días × 100%

Donde la media móvil de N días es el valor promedio de los precios en ese período. Debido a que este cálculo incluye datos históricos, la tasa de desviación tiene inherentemente un retraso — esto es una limitación que hay que tener en cuenta al usarla.

¿Cómo elegir el parámetro 15 para la tasa de desviación?

El primer paso para configurar la tasa de desviación es decidir el período de la media móvil. Las configuraciones comunes incluyen:

Corto plazo (1 a 7 días): adecuado para traders de muy corto plazo

• Medias móviles de 5, 6, 10 días
• Más sensible, señales más frecuentes

Mediano plazo (15 a 40 días): ideal para operaciones en ondas

• Medias móviles de 20, 30 días
• La configuración de tasa de desviación 15 es una opción principal para operaciones de mediano plazo

Largo plazo (más de 60 días): para inversiones en tendencia

• Medias móviles de 60, 120, 240 días
• Menos señales, pero más confiables

La elección de los parámetros debe considerar tres factores:

1. Actividad de la acción: Las acciones muy activas pueden usar períodos más cortos; las menos líquidas requieren períodos más largos para filtrar el ruido.
2. Entorno del mercado: En mercados alcistas, períodos cortos son más efectivos; en mercados bajistas, períodos largos son más estables.
3. Estilo de trading personal: Los traders a corto plazo usan 6, 12 días; los inversores a mediano plazo usan 20, 30, y parámetros como la tasa de desviación 15.

Tres métodos principales para encontrar oportunidades de compra y venta con la tasa de desviación

Método uno: establecer umbrales de compra y venta

En la práctica, es necesario definir líneas de advertencia positivas y negativas para la tasa de desviación:

Desviación positiva superior a un valor establecido (por ejemplo, +3%) → señal de sobrecompra

• Indica que el precio está sobrevalorado y enfrenta presión a la baja
• Se puede considerar reducir posiciones o vender en máximos

Desviación negativa inferior a un valor establecido (por ejemplo, -3%) → señal de sobreventa

• Indica que el precio ha sido excesivamente vendido, con potencial de rebote
• Se puede considerar comprar en partes

Nota: los valores específicos deben ajustarse según la volatilidad histórica. Las acciones con alta volatilidad pueden superar frecuentemente estos umbrales, por lo que se recomienda ajustar con flexibilidad en lugar de seguir ciegamente.

Método dos: comparación de desviaciones de varias medias móviles

Una sola desviación de media móvil puede ser engañosa. Es más efectivo observar varias desviaciones simultáneamente, por ejemplo:

• Desviación de 5 días + desviación de 20 días: confirmación a corto y mediano plazo
• Cuando ambas muestran desviaciones positivas, la señal de sobrecompra es más confiable
• Cuando ambas muestran desviaciones negativas, la señal de sobreventa es más fuerte

Método tres: detectar divergencias en el precio para identificar máximos y mínimos

Una de las señales más valiosas es la “divergencia”:

Señal de divergencia en máximos: el precio alcanza nuevos máximos, pero la desviación disminuye

• Indica que el impulso alcista se está agotando
• Incluso si el precio sigue subiendo, hay que estar alerta

Señal de divergencia en mínimos: el precio alcanza nuevos mínimos, pero la desviación vuelve a subir

• Indica que la tendencia bajista está perdiendo fuerza
• Suele predecir un rebote o un cambio de tendencia próximo

Las cinco limitaciones de la tasa de desviación

1. Poca efectividad en acciones en consolidación: cuando el precio fluctúa en rangos estrechos, la tasa de desviación oscila frecuentemente en la zona central, generando muchas señales falsas.
2. Retraso evidente: no es adecuada para determinar puntos de venta precisos, ya que puede emitir señales en medio de una caída.
3. Impacto del tamaño de la empresa: las acciones grandes tienden a comportarse de manera más estable, cumpliendo con la hipótesis de la tasa de desviación; las pequeñas, con mayor volatilidad, dificultan su uso exclusivo.
4. Necesidad de calibración histórica: el mismo umbral puede tener diferentes resultados en distintas acciones o períodos.
5. Riesgo de engañar a traders agresivos: los principiantes pueden depender demasiado de ella y pasar por alto cambios estructurales del mercado.

Cuatro aspectos clave para usar en la práctica

Combinar con otros indicadores: usar la tasa de desviación junto con el indicador estocástico(KD), las Bandas de Bollinger(BOLL), etc., puede mejorar significativamente la efectividad de las señales.

Ajustar dinámicamente los parámetros: no usar valores fijos; revisar periódicamente si la configuración de la tasa de desviación 15 sigue siendo adecuada para el mercado actual.

Diferenciar la calidad de las acciones: las acciones de buena calidad rebotan rápidamente en correcciones (porque todos quieren comprar), mientras que las acciones basura rebotan lentamente (porque nadie las quiere). La aplicación de la tasa de desviación varía mucho en cada caso.

Evitar operaciones mecánicas: el mercado está vivo; operar solo con la tasa de desviación sin considerar el contexto puede llevar a errores frecuentes. Es necesario observar siempre el sentimiento del mercado y los cambios en los fundamentos.

La tasa de desviaciónBIAS es una herramienta clásica y útil en análisis técnico, pero no es infalible. Los verdaderos expertos entienden su lógica, ajustan parámetros y aplicaciones con flexibilidad, y combinan análisis multidimensional para afrontar las múltiples variaciones del mercado.