La simulación de Monte Carlo basada en las pendientes de la ley de potencias es más conservadora que la tradicional ecuación de Black-Scholes (la ecuación de un billón de dólares).

Esto se debe a que consideramos adecuadamente las colas extremas de la distribución de posibles retornos de Bitcoin.
Este es un backtest completo sobre la historia de Bitcoin.
Las llamadas cubiertas usando este método pueden ofrecer una prima muy segura del 1% al mes y del 2% con un poco más de riesgo.
Todo esto mientras se está completamente expuesto al crecimiento a largo plazo de Bitcoin.