Trading sur le sentiment et la narration : structurer les actualités, les réseaux sociaux et les données on-chain

À propos du cours

Ce cours a pour objectif d’établir un framework pratique pour le trading fondé sur le sentiment et la narration, afin de dépasser le stade empirique du « trading basé sur les actualités et l’intuition ». Il débute par l’analyse de la logique de formation des narrations du marché, en expliquant comment les actualités, les réseaux sociaux et les comportements on-chain influencent ensemble les prix. Il présente ensuite des méthodologies structurées, telles que l’annotation des événements, l’identification des facteurs de sentiment, la notation de l’intensité narrative, la vérification on-chain et la cartographie de l’exécution. Enfin, il examine les limites et la gestion des risques de cette approche dans différents contextes de marché. Les apprenants acquerront une capacité complète de闭环 (closed-loop), comprenant la collecte d’informations, l’évaluation des signaux, l’exécution de la stratégie, et l’analyse ainsi que l’itération après le trade.

Points abordés

• Comprendre le mécanisme d’impact des prix lié au sentiment et aux récits dans le marché crypto
• Maîtriser des méthodes structurées pour le traitement des actualités, des réseaux sociaux et des données on-chain
• Apprendre à élaborer des frameworks de scoring pour l’intensité narrative, le biais de sentiment et la persistance
• Identifier les distinctions entre les « récits à forte visibilité et faible qualité » et les « récits à faible visibilité et forte valeur »
• Associer les signaux narratifs à la taille des positions, à la fréquence des transactions et aux règles de contrôle du risque
• Mettre en place un système de revue et un mécanisme de surveillance des échecs pour les stratégies de sentiment et de récits