Cboe Global Markets apporte la célèbre stratégie de volatilité de Wall Street au bitcoin, en annonçant son projet de lancer un nouvel indice conçu pour suivre les fluctuations de prix attendues du marché en utilisant des options liées au populaire ETF Ishares Bitcoin Trust.
BITVX : Cboe applique la méthodologie VIX au marché des options sur ETF Bitcoin
L’opérateur de la bourse basé à Chicago a expliqué lundi qu’il introduirait l’indice de volatilité Cboe IBIT (BITVX) le 23 mars, ajoutant une mesure axée sur le bitcoin à sa gamme croissante de références de volatilité. L’indice mesurera l’attente du marché concernant la volatilité à 30 jours pour le bitcoin, basée sur des options liées à l’ETF Ishares Bitcoin Trust (IBIT).
BITVX applique la même méthodologie que celle derrière le célèbre indice VIX de Cboe, considéré comme le baromètre de Wall Street pour la volatilité attendue des actions américaines. Au lieu de se baser sur l’action passée des prix, ce cadre extrait la volatilité implicite directement à partir des prix des options — laissant essentiellement le marché des options révéler à quel point les traders anticipent une turbulence dans le mois à venir.
Dans le communiqué partagé avec Bitcoin.com News, la société a indiqué que pour calculer l’indice, Cboe utilisera des options IBIT avec des expirations hebdomadaires le vendredi et deux maturités encadrant un horizon constant de 30 jours. En recueillant des données sur une large gamme de strikes d’options hors du money, l’indice produit ce que la société appelle une estimation « sans modèle » des attentes de volatilité à court terme.
Le choix de l’IBIT n’est pas un hasard. Les options liées aux ETF de bitcoin au comptant (spot) sont rapidement devenues l’un des dérivés les plus activement négociés liés aux actifs numériques aux États-Unis, reflétant la demande croissante des investisseurs souhaitant une exposition au bitcoin sans s’éloigner trop des marchés réglementés.
« Avec le nouvel indice BITVX, nous appliquons le cadre éprouvé de la méthodologie de l’indice VIX de Cboe au bitcoin, offrant au marché une référence transparente et basée sur des règles pour la volatilité attendue, dérivée de l’activité des options IBIT », a déclaré Rob Hocking, responsable mondial des dérivés chez Cboe.
Ce lancement étend également la gamme d’indices de volatilité de Cboe au-delà des actions traditionnelles pour inclure l’univers des actifs numériques — un signe que les dérivés cryptographiques deviennent peu à peu un simple quartier de la carte toujours plus étendue de Wall Street. En d’autres termes, le bitcoin ne reçoit plus seulement l’attention des institutions ; il dispose désormais de son propre tableau de bord de la volatilité.
FAQ 🔎
- Qu’est-ce que l’indice BITVX ?
BITVX est un indice de volatilité de Cboe qui mesure la volatilité attendue sur 30 jours pour le bitcoin en utilisant les options ETF IBIT.
- Quand l’indice BITVX sera-t-il lancé ?
Cboe prévoit de commencer à publier l’indice BITVX le 23 mars 2026.
- Comment BITVX calcule-t-il la volatilité du bitcoin ?
L’indice dérive la volatilité implicite à partir des prix des options hors du money sur l’ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT).
- Pourquoi l’indice BITVX est-il important pour les investisseurs ?
Il offre une référence standardisée pour évaluer les fluctuations de prix attendues du bitcoin et gérer le risque via les marchés dérivés.
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