D’après Lightspeed, la société de courtage a mené à bien la transition vers un nouveau cadre de marge intrajournalière qui remplace la règle historique du Pattern Day Trader, en vigueur à partir de juin 2026. Le changement supprime l’exigence minimale de 25 000 dollars de fonds propres qui limitait les day traders depuis 2001. Lightspeed a indiqué que ses systèmes prenaient en charge la transition dès le premier jour, notamment via des calculs de pouvoir d’achat mis à jour, un suivi des risques renforcé et des ajustements des comptes clients.
Ce basculement fait évoluer l’industrie, passant de minima de compte statiques à des contrôles en temps réel, fondés sur le risque, liés à l’exposition, la liquidité et la volatilité. Tom Gibb, président et directeur des opérations (COO) de Lightspeed, a déclaré que l’ancienne règle ne reflétait plus les marchés ni la technologie actuels. Les courtiers disposant d’une infrastructure plus solide et de capacités de gestion des risques en temps réel pourraient gagner des avantages concurrentiels, car ce changement pourrait élargir l’accès des particuliers au trading actif tout en favorisant les sociétés qui opèrent déjà des systèmes intrajournaliers sophistiqués, similaires à ceux utilisés sur les marchés à terme.