Les sociétés de trading quantitatif démentent la rumeur de la stratégie « Korea Factor » le 13 juillet.

Des rumeurs de marché ont circulé le 13 juillet en après-midi selon lesquelles des stratégies de trading quantitatif auraient intégré les mouvements d’actions technologiques sud-coréennes dans leurs modèles de facteurs, ce qui pourrait déclencher des réactions en cascade dans les secteurs tech de l’indice A. Plusieurs grands fonds quantitatifs ont ensuite réagi, affirmant que l’industrie utilise rarement des données coréennes dans ses modèles de facteurs pour le trading sur le marché chinois.
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