Otoritas Perbankan Eropa (EBA) memperingatkan dalam Laporan Penilaian Risiko Juni 2026 bahwa pengembangan cepat model kecerdasan buatan berkapabilitas tinggi menciptakan risiko siber baru bagi bank, sehingga menambah ketidakpastian pada lingkungan operasional yang sudah dibentuk oleh ketegangan geopolitik, pasar energi yang volatil, dan meningkatnya eksposur terhadap lembaga keuangan non-bank. Regulator menyatakan bahwa kemajuan terbaru pada model bahasa besar (large language models) generasi paling depan telah secara signifikan meningkatkan kekhawatiran di kalangan bank dan pengawas, karena generasi terbaru sistem AI telah menunjukkan kapabilitas yang makin canggih untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak. Bank-bank Eropa terus melaporkan profitabilitas yang kuat, kualitas aset yang tangguh, serta tingkat permodalan yang mendekati rekor tertinggi, namun penilaian EBA menunjukkan bahwa ketahanan operasional mulai muncul sebagai salah satu tantangan paling penting bagi industri ini.
EBA Mengidentifikasi Model AI sebagai Sumber Risiko Eksploitasi Kerentanan
EBA menyatakan dalam laporannya Juni 2026 bahwa kemajuan terbaru pada model bahasa besar generasi paling depan telah secara signifikan meningkatkan kekhawatiran baik di kalangan bank maupun pengawas. Regulator mencatat bahwa generasi terbaru sistem AI telah menunjukkan kapabilitas yang makin canggih untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak, sehingga memunculkan pertanyaan tentang kemampuan sektor perbankan untuk mengejar ancaman yang berkembang pesat.
Menurut regulator, kemajuan terbaru pada model AI berkapabilitas tinggi menciptakan kekhawatiran bahwa pelaku kejahatan siber dan pihak bermusuhan dapat menggunakan sistem ini untuk mengidentifikasi kelemahan infrastruktur perangkat lunak dengan lebih efisien dibanding sebelumnya. Laporan tersebut menyatakan bahwa model AI generasi paling depan, minimal, meningkatkan risiko siber di seluruh sektor perbankan.
EBA mencatat bahwa institusi yang tidak memiliki sumber daya operasional yang memadai mungkin akan kesulitan merespons dengan cukup cepat saat ancaman berbasis AI menjadi makin canggih. Tantangan ini sangat relevan bagi institusi yang lebih kecil yang mungkin tidak memiliki anggaran keamanan siber dan kapabilitas teknis yang sama seperti kelompok perbankan yang lebih besar.
Kategori Risiko Operasional Meningkat di Tengah Kekhawatiran Siber dan Geopolitik
EBA mengidentifikasi risiko operasional sebagai salah satu dari sedikit kategori risiko utama yang terus bergerak lebih tinggi. Menurut laporan, risiko siber, kekhawatiran keamanan data, dan penipuan tetap menjadi pendorong utama kenaikan tersebut. Meskipun data yang tersedia belum menunjukkan kenaikan material pada serangan siber yang berhasil terhadap bank-bank Eropa, pengawas meyakini lingkungan ancaman yang mendasarinya telah memburuk.
Regulator mengaitkan sebagian kenaikan ini dengan perkembangan geopolitik. Ketegangan geopolitik telah meningkatkan kekhawatiran terkait ancaman siber, insiden keamanan data, bahkan serangan fisik terhadap infrastruktur kritis. Lembaga keuangan kini semakin sering beroperasi dalam lingkungan di mana peristiwa siber dapat berasal dari organisasi kriminal, kelompok yang dimotivasi politik, negara yang bersifat bermusuhan, atau aktor oportunistik yang berupaya mengeksploitasi masa ketidakstabilan.
Munculnya sistem AI canggih menghadirkan kemungkinan bahwa aktor ancaman dapat mengotomatisasi penemuan kerentanan, mempercepat pengembangan serangan, dan mengurangi keahlian teknis yang sebelumnya dibutuhkan untuk menjalankan operasi yang rumit.
AI Mempengaruhi Pasar Kredit Swasta dan Penilaian Aset
Laporan EBA mencatat bahwa kecerdasan buatan telah memengaruhi perilaku pasar keuangan dan penilaian aset. Menurut laporan, optimisme terkait AI telah berkontribusi pada penilaian yang lebih tinggi di sebagian pasar ekuitas, sehingga menciptakan potensi kekhawatiran stabilitas keuangan jika ekspektasi laba tidak terwujud.
Dengan mengutip riset dari Bank for International Settlements, EBA mencatat proyek terkait AI menyumbang lebih dari sepertiga dari kesepakatan kredit swasta pada 2025, dibanding 17% pada periode lima tahun sebelumnya. Regulator memperingatkan bahwa investor dapat menghadapi kerugian jika penilaian yang terkait infrastruktur AI, termasuk pusat data, mengalami koreksi tajam.
EBA mencatat kekhawatiran yang diajukan Financial Stability Board terkait transparansi pasar kredit swasta, praktik penilaian, ketidaksesuaian likuiditas, serta meningkatnya keterkaitan antara dana kredit swasta dan bank. Regulator menyatakan bahwa investasi AI dapat menghadapi risiko dari keterlambatan konstruksi, kendala pasokan listrik, ketidakpastian permintaan, dan kondisi ekonomi yang lebih luas.
Bank-bank Eropa Mempertahankan Metrik Permodalan dan Profitabilitas yang Kuat
Bank-bank UE dan EEA terus memperluas neraca mereka meskipun lingkungan risiko lebih volatil. Pinjaman kepada rumah tangga dan perusahaan non-keuangan meningkat sebesar 2,7% selama 2025, sementara eksposur terhadap lembaga keuangan non-bank naik secara signifikan dan kini mewakili sekitar 10% dari total aset.
Kualitas aset tetap kuat, dengan rasio pinjaman bermasalah mendekati level terendah bersejarah. Rasio permodalan tetap dekat dengan rekor tertinggi, profitabilitas terus melampaui 10% imbal hasil atas ekuitas, dan metrik likuiditas tetap berada dengan nyaman di atas minimum yang ditetapkan regulator.
Regulator mengidentifikasi daftar kerentanan yang terus bertambah yang perlu dikelola bank, termasuk ketegangan geopolitik yang terkait dengan Timur Tengah, harga energi yang lebih tinggi, tekanan utang berdaulat, pertumbuhan pasar kredit swasta, meningkatnya keterhubungan dengan lembaga keuangan non-bank, eksposur real estat komersial, serta risiko operasional yang terkait dengan teknologi yang muncul.
FAQ
Apa yang diperingatkan EBA tentang model AI dalam laporan Juni 2026?
Otoritas Perbankan Eropa memperingatkan dalam Laporan Penilaian Risiko Juni 2026 bahwa pengembangan cepat model kecerdasan buatan berkapabilitas tinggi menciptakan risiko siber baru bagi bank. Regulator menyatakan bahwa model bahasa besar generasi paling depan telah menunjukkan kapabilitas yang makin canggih untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan sektor perbankan untuk menjaga laju menghadapi ancaman yang berkembang pesat.
Seberapa besar pinjaman bank UE dan EEA tumbuh pada 2025?
Pinjaman kepada rumah tangga dan perusahaan non-finansial oleh bank UE dan EEA meningkat sebesar 2,7% selama 2025. Eksposur terhadap lembaga keuangan non-bank naik secara signifikan dan kini mewakili sekitar 10% dari total aset, sementara profitabilitas terus melampaui 10% imbal hasil atas ekuitas.
