#量化 #量化交易 #量化策略

Berapa banyak yang bisa dihasilkan dari kuantitas pribadi?
Berapa banyak uang yang bisa dihasilkan dari kuantifikasi pribadi?
Masalah ini, jika tidak mengalami perdagangan kuantitatif mandiri selama satu atau dua tahun, sangat sulit untuk benar-benar memahaminya.
Pada awal trading nyata, ketika Anda melihat hasil pengujian kembali yang menunjukkan pertumbuhan majemuk ratusan hingga ribuan kali lipat, Anda mungkin merasa telah menemukan "Cawan Suci", seolah-olah segera dapat mencapai kebebasan finansial.
Namun kenyataannya sering kali tidak seideal itu — sebenarnya ada sebuah rumus tersembunyi di sini yang menentukan batasan keuntungan dan kecepatan pertumbuhan kekayaan Anda, yang lebih berkaitan dengan kemampuan Anda untuk menanggung risiko daripada strategi itu sendiri.
Rumusnya adalah sebagai berikut:
Nilai bersih modal yang dapat Anda pertahankan = nilai absolut jumlah penarikan yang dapat Anda tanggung / rata-rata penarikan strategi yang terjadi beberapa kali
Ketika nilai bersih melebihi ambang psikologis Anda, Anda akan secara naluriah mempertimbangkan untuk menarik dana, dan pertumbuhan bunga majemuk akan secara bertahap berubah menjadi pertumbuhan bunga tunggal.
Dan "jumlah penarikan yang dapat ditoleransi" ini juga tidak tetap.
Ketika kamu tidak memiliki uang sama sekali, jika akun strategi mundur dari 5 juta menjadi 3 juta, mungkin itu sangat sulit diterima; tetapi ketika kamu sudah memiliki aset 10 juta, penyesalan yang sama akan terasa berbeda.
Demikian pula, ketika saldo akun Anda hanya dua puluh ribu, mungkin Anda dapat menerima penarikan sepuluh ribu; tetapi ketika ukuran akun Anda mencapai seratus juta, Anda mungkin tidak dapat menerima fluktuasi lima puluh juta.
Jadi, pertumbuhan kekayaan pribadi tidak akan selalu naik seperti kurva Santo Grail yang ideal, tetapi merupakan proses penyeimbangan terus-menerus antara dana strategi dan dana kehidupan.
Mencapai tujuan kekayaan secara bertahap melalui penyesuaian dan rebalancing yang berkelanjutan.
Tahun ini, di komunitas saya ada seorang teman hebat, yang menarik dana setelah modalnya meningkat 125 kali lipat.
Modalnya bahkan berasal dari pinjaman, dan selama proses tersebut mengalami beberapa kali penarikan sekitar 50%, di mana setiap jumlah penarikan berkali-kali lipat dari modalnya.
Saya sangat jelas, bahwa dia bisa mendapatkan keuntungan seperti ini, bukan hanya karena strateginya yang hebat, tetapi juga karena dia memiliki daya tahan risiko yang luar biasa. Dengan kemampuan tahan risikonya, secara otomatis akan memberinya keuntungan besar yang sesuai, kekayaan hanyalah manifestasi dari keberanian besarnya.