#量化 #量化交易 #量化策略

Overfitting adalah jalan yang harus dilalui dalam kuantifikasi pribadi

Setiap pemula yang menjalankan kuantitatif mandiri akan menghadapi satu masalah - overfitting.
Melihat beberapa strategi dari para ahli, jalan besar sangat sederhana, logika jelas, sederhana
Bersih dan efektif, sulit untuk tidak merindukannya.
Pada saat ini, banyak orang akan khawatir: Apakah overfitting itu menakutkan? Apakah kita harus berusaha sekuat mungkin untuk menghindarinya?
Sebenarnya, overfitting tidak seburuk yang dibayangkan.
Pengembangan strategi kuantitatif pada dasarnya adalah proses "meniru terlebih dahulu, kemudian melampaui".
Sama seperti bermain game, pada awalnya Anda akan memulai dengan strategi yang sederhana, lalu terus-menerus membuatnya lebih kompleks, menambahkan pemahaman Anda sendiri;
Setelah pengalaman terakumulasi pada tahap tertentu, pisahkan konten yang kompleks dan hanya sisakan logika inti yang benar-benar berharga.
Ini sangat mirip dengan memulai usaha dan berbisnis.
Pada awalnya, Anda mungkin akan meniru model bisnis orang lain, setelah itu perlahan-lahan mengoptimalkannya, dan pada tahap akhir membentuk model unik Anda sendiri.
Strategi kuantitatif juga demikian, dimulai dengan "menyalin" terlebih dahulu, kemudian berlanjut ke "evolusi".
Pada saat baru memulai, tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah overfitting atau kompleksitas strategi, yang lebih penting adalah "mulailah bertindak."
Dalam praktik, terus-menerus iterasi dan memverifikasi, baru bisa membentuk sistem sendiri.
Pengembangan strategi sebenarnya adalah proses "penyangkalan dari penyangkalan", yaitu proses yang meningkat secara spiral.
Kita tidak mungkin langsung mendapatkan alpha yang sederhana dan efektif.
Pada awalnya, harus melakukan "penambahan tanpa berpikir", terus-menerus menambah fitur, mencoba ide, dan setelah mengumpulkan jumlah yang cukup, baru melakukan "pengurangan".
Pertahankan bagian yang benar-benar esensial, hilangkan redundansi yang tidak berguna. Inilah proses pertumbuhan: pertama penambahan, kemudian pengurangan.
Jadi, jika Anda ingin menjadi lebih kuat dalam kuantifikasi pribadi, jangan terlalu khawatir tentang apakah itu overfitting di awal.
Pertama, melalui praktik yang terus-menerus, bentuk pemahaman dan gaya Anda sendiri, baru setelah itu Anda bisa benar-benar menuju kedewasaan.