Kunci Mengambil Peluang Beli/Jual: Panduan Praktis Penggunaan Rasio Penyimpangan BIAS

Tingkat deviasi adalah indikator teknis penting untuk mengamati tren harga saham, tetapi sering diabaikan atau disalahgunakan oleh para pedagang. Untuk benar-benar menggunakan tingkat deviasi untuk menemukan poin beli dan jual yang andal, perlu untuk memahami prinsip-prinsip intinya, menetapkan parameter dengan benar, dan menerapkan secara fleksibel dalam kombinasi dengan kondisi pasar.

Apa esensi dari tingkat deviasi?

**Tingkat Penyimpangan (BIAS)**Ini mewakili tingkat kebijaksanaan antara harga saham dan rata-rata bergerak, dinyatakan sebagai persentase. Sederhananya, ini mengukur seberapa jauh harga saham saat ini menyimpang dari tren rata-rata bergerak.

Di pasar saham, prediksi arah harga peserta menggerakkan pasar. Ketika harga saham menunjukkan perbedaan yang jelas dari rata-rata pergerakan, hal ini sering menunjukkan bahwa sentimen pasar terlalu berayun—baik terlalu optimis (overbought) atau terlalu pesimis (oversold).

Ada dua jenis tingkat penyimpangan:

• tingkat deviasi positif: Harga saham berada di atas rata-rata pergerakan, dan pasar bullish
• Tingkat deviasi negatif: Harga saham berada di bawah rata-rata bergerak, dan pasar bearish

Ketika harga saham menyimpang secara signifikan dari tren, kemungkinan kemunduran atau rebound meningkat secara signifikan; Sebaliknya, jika harga saham mendekati rata-rata bergerak, tren awal kemungkinan besar akan berlanjut.

Bagaimana cara menghitung tingkat deviasi?

Rumusnya sederhana:Tingkat penyimpangan n-hari = (Harga penutupan hari ini - Harga rata-rata pergerakan N-hari) / Harga rata-rata pergerakan N-hari

Pertama, hitung harga rata-rata bergerak, yang merupakan harga rata-rata sekuritas selama periode waktu tertentu. Perlu dicatat bahwa rata-rata bergerak sendiri memiliki jeda, sehingga tingkat deviasi yang berasal dari harga rata-rata juga akan mengalami penundaan waktu dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar penilaian.

Bagaimana cara mengatur parameter tingkat deviasi yang paling cocok?

Pengaturan parameter secara langsung mempengaruhi sensitivitas indikator, yang merupakan tugas utama menggunakan tingkat penyimpangan.

Langkah 1: Pilih periode rata-rata bergerak

Menurut siklus investasi:

• Operasi jangka pendek: Rata-rata pergerakan 5 hari, 6 hari, 10 hari, 12 hari
• Operasi jangka menengah: Rata-rata pergerakan 20 hari, 60 hari
• Investasi jangka panjang: Rata-rata pergerakan 120 hari, 240 hari

Langkah 2: Tentukan parameter tingkat penyimpangan

Parameter umum adalah ke-6, ke-12, dan ke-24. Semakin pendek periode yang dipilih, semakin sensitif indikatornya, dan mudah untuk sering mengirim sinyal; Semakin lama periodenya, semakin halus indikatornya, lebih sedikit sinyal tetapi keandalan yang lebih tinggi.

Langkah 3: Sesuaikan parameter sesuai dengan kondisi lokal

Pemilihan parameter harus memperhitungkan:

• Aktivitas stok: Saham beraktivitas tinggi cocok untuk BIAS jangka pendek, dan saham aktivitas rendah lebih stabil untuk saham jangka panjang
• Lingkungan pasar: Di pasar bullish, siklusnya dapat dipersingkat sedang, dan di pasar beruang, siklus harus diperpanjang untuk menyaring kebisingan
• Sentuhan pribadi: Pedagang agresif menggunakan parameter pendek, pedagang konservatif menggunakan parameter panjang

Gunakan tingkat deviasi untuk menemukan cara yang benar untuk menemukan titik beli dan jual

Langkah 1: Tetapkan ambang batas overbought dan oversold

Ini adalah kuncinya. Penting untuk menetapkan dua nilai referensi terlebih dahulu, biasanya berdasarkan data historis dan pengalaman pribadi.

Mengambil tingkat deviasi 5 hari sebagai contoh, ambang batas dapat ditetapkan pada 2% hingga 3%, tetapi harus disesuaikan secara fleksibel sesuai dengan karakteristik volatilitas saham. Di pasar dengan volatilitas tinggi, tingkat penyimpangan mungkin sering melebihi ambang batas, memerlukan ambang batas yang lebih tinggi atau pengenalan kondisi konfirmasi lainnya.

Langkah 2: Identifikasi sinyal overbought dan oversold

• BIAS di atas ambang batas positif → fenomena overbought dan peningkatan tekanan ke bawah, Anda dapat mempertimbangkan untuk menjual atau mengurangi posisi Anda
• BIAS berada di bawah ambang batas negatif → fenomena oversold, momentum ke atas ditingkatkan, dan Anda dapat mempertimbangkan untuk membeli atau menambah posisi

Langkah 3: Analisis kombinasi multi-baris

Tingkat deviasi rata-rata bergerak tunggal mudah memberikan sinyal palsu. Kinerja tingkat deviasi dari rata-rata pergerakan 5 hari dan 20 hari harus diamati pada saat yang sama untuk mengkonfirmasi niat sebenarnya dari pasar dari perspektif jangka pendek dan menengah.

Langkah 4: Amati fenomena divergensi

Ini adalah penggunaan lanjutan -

• Harga saham mencapai level tertinggi baru tetapi tingkat divergensi tidak disinkronkan dengan tertinggi baru → Sinyal teratas potensial, kehati-hatian diperlukan
• Harga saham mencapai level terendah baru tetapi tingkat penyimpangan tidak mencapai titik terendah baru yang sinkron → Sinyal dasar potensial untuk fokus pada peluang rebound

Batasan aktual dari tingkat penyimpangan perlu diketahui

1. Tidak berlaku untuk saham dengan volatilitas rendah: Jika saham naik dan turun perlahan untuk waktu yang lama, dan tingkat penyimpangan memiliki ruang terbatas untuk bermain, indikator lain harus digunakan saat ini

2. Ada risiko lag: Sifat lagging dari garis rata-rata membuat tingkat deviasi tidak cocok sebagai dasar utama untuk penjualan, tetapi dapat digunakan sebagai referensi saat membeli

3. Efeknya pada saham berkapitalisasi besar dan kecil sangat bervariasi: Saham berkapitalisasi besar lebih stabil dan lebih sesuai dengan karakteristik rata-rata bergerak, dan akurasi penilaian tingkat deviasi tinggi; Saham berkapitalisasi kecil memiliki volatilitas yang besar dan ketidakpastian yang tinggi, sehingga sulit untuk menentukan tingkat deviasi saja

Kombinasi tingkat penyimpangan adalah cara yang benar

Jangan pernah menggunakan tingkat deviasi saja. Dikombinasikan dengan indikator lain, tingkat kemenangan dapat sangat meningkat:

• Tingkat divergensi + stokastik KD: Titik beli di pasar rebound lebih akurat
• Tingkat divergensi + Bollinger Bands BOLL: Peluang beli rebound oversold lebih jelas diidentifikasi
• Tingkat divergensi + volume: Menilai keaslian nilai beli dan jual

Pemilihan parameter harus diuji berulang kali。 Jika siklusnya terlalu pendek, mudah untuk berdagang berlebihan dan sering menginjak lubang; Siklus yang terlalu panjang mudah untuk melewatkan peluang. Kombinasi parameter yang paling cocok harus ditemukan berdasarkan kinerja historis masing-masing saham.

Ini harus diterapkan secara fleksibel pada saham yang berbeda。 saham dengan kinerja stabil dan risiko rendah rebound dengan cepat saat jatuh (investor takut ketinggalan dan terburu-buru membeli); Saham dengan kinerja tidak stabil telah rebound lebih lambat. Ini mengharuskan trader untuk melakukan penyesuaian dinamis saat menggunakan tingkat deviasi.

BIAS tingkat deviasi hanyalah salah satu alat dalam kotak alat analisis teknis, dan jika digunakan dengan benar, dapat meningkatkan tingkat kemenangan perdagangan secara signifikan, tetapi harus dikombinasikan dengan metodologi lain untuk menavigasi pasar yang kompleks dan bergejolak.