Berikut adalah contoh bagaimana alpha menurun seiring kita melakukan perdagangan dengan aset yang semakin kurang likuid.
Ini adalah kinerja sebelum biaya dari alpha cross_ex_std_1w.
Ini adalah deviasi standar volume di berbagai bursa untuk cap waktu tertentu, dan kemudian dirata-ratakan selama seminggu terakhir.
Pada dasarnya seberapa baik kesepakatan antar bursa, kamu juga bisa menggunakan OI, korelasinya sekitar 0,86 jika kamu menggantinya dengan OI.
Sangat jelas bahwa saat kita memperdagangkan aset yang kurang likuid dan dengan spread yang lebih tinggi, di mana menjadi semakin sulit

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

06-02 18:46

Tidak pernah meningkatkan harga

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

06-02 16:17

Dalam artikel terbaru kami menguraikan secara tepat bagaimana meneliti dan mengevaluasi alpha HFT, serta menjelaskan teknik lanjutan yang digunakan oleh perusahaan perdagangan terkemuka.

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

05-29 09:43

Saya menemukan HPCA adalah alat yang sangat berguna untuk pemilihan fitur. Membuat klaster di mana Anda perlu memilih antara fitur menjadi jauh lebih jelas daripada grid korelasi

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

05-25 02:09

Lupa tujuan #2

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

05-23 08:45

Pengujian unit adalah pengakuan bahwa kode Anda mungkin memiliki kesalahan. Pengembang HFT manual yang sebenarnya tidak menggunakannya

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

05-23 06:00

ChatGPT telah memungkinkan orang yang seharusnya tidak mampu untuk menghasilkan grafik yang menarik dan ini telah merevolusi ruang slop kuantitatif

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

05-21 12:17

Saya telah melihat beberapa komentar tentang orderbook vs RFQ. Beberapa pemikiran saya sebagai seseorang yang telah mengutip keduanya:
1. RFQ secara inheren hanya mengambil dan karena itu Anda mencapai batas dengan biaya dan tidak pernah dapat mencapai eksekusi biaya sangat rendah yang dibutuhkan untuk strategi dengan perputaran tinggi melalui mengubahnya menjadi posisi.
2. Orderbook umumnya akan memiliki biaya yang lebih baik untuk apa pun yang tidak secara eksplisit berukuran sangat besar
3. RFQ dapat mengungguli dalam situasi di mana risiko bersih dari posisi jauh berbeda dari risiko bruto.

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

05-20 09:33

Bagi mereka yang tidak mahir dalam pemrograman dan ingin mencoba strategi kuantitatif, saya pikir: adalah produk yang hebat untuk meneliti dan menerapkan strategi. Masih tahap awal tetapi sangat keren! Layak dicoba :)
[Ini adalah dukungan asli, saya tidak memiliki kepentingan finansial di sini]

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

05-14 05:19

Senang saya mendapatkan berita saya dari grok daripada media negara bagian yang bias

MY-10,1%

GROK-5,39%

DEEP-14,99%

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

05-08 13:21

Saya pernah bertemu Stoikov melalui panggilan dan mengira dia benar-benar bodoh.
Jangan terlalu percaya pada akademisi.

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

04-26 13:13

6 trik latensi lainnya sekarang tersedia!
Trik yang benar-benar baru tersedia untuk pembaca arb kuantitatif.

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

04-20 19:55

Artikel terbaru di blog (gratis untuk semua pembaca): Industri
Bagaimana meja, dana, dan pod disusun, rentang kompensasi khas, atribusi biaya, dan pilihan cerdas yang harus dibuat sebagai manajer.

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

04-08 21:32

Potongan Pengetahuan
Apa itu faktor?
Saya merasa saya tidak pernah benar-benar memahami ide ini sampai saya mulai memperdagangkannya secara sangat aktif.
Faktor bukanlah sesuatu yang istimewa, mereka hanyalah alpha penting - TIDAK ADA LAGI.
Anda menggunakan faktor untuk mengatakan:
Hei, alpha ini menjelaskan sebagian besar varians dan saya tidak ingin menemukannya lagi. Dalam kripto, itu mungkin faktor momentum sehingga untuk menghindari menemukan 20 versi dari efek yang sama, kita menggunakan regresi xs untuk menghapus fitur momentum dari pengembalian dan kemudian dapat menguji terh

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

04-08 17:18

Dampak:
Pembalikan 1 jam (crypto)
Momentum 5-21 hari (crypto)
Efek penurunan (crypto)
Premium anti-kapital kecil (crypto)
Pembalikan 1-7 hari (equities)
Karakteristik perilaku jangka panjang (ts argmax) (siapa yang mengalami lonjakan volume terbesar dalam 3 tahun terakhir) (equities)
Momentum (9-18 bulan) (equities)
Banyak efek yang sama, dengan kerangka waktu yang berbeda

Lihat Asli

2 Suka

Hadiah
2
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

04-08 17:12

Alpha kripto cenderung bekerja di ekuitas, tetapi saya mendapati alpha ekuitas tidak bekerja di kripto.
** secara khusus price/volume alphas, dataset alt tidak sebanding **

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

04-06 14:58

Dalam artikel terbaru kami merinci 2 alpha Sharpe yang terpisah >2 yang sama sekali baru dan menggambarkan efek yang sejauh ini tidak terdokumentasi seputar perilaku pesanan tertentu dalam buku:

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

04-03 21:18

Menelusuri materi pelatihan WQ secara online untuk transformasi baru dan menemukan permata ini dari jaringan penipuan yang menyalin dan menempelkan alpha di antara mereka sebagai konsultan WQ

Lihat Asli

1 Suka