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#量化交易
暗号通貨界の機械学習のスタイル
暗号通貨の世界において、機械学習戦略のスタイルは、選択するコインの数と資金の配分方法に大きく依存します。
私たちは皆、暗号通貨市場の成熟度が従来の市場よりもはるかに低いことを知っています。
したがって、ここではファットテール効果がより顕著になります。
正のブラックスワンでも、逆のブラックスワンでも、
それらの出現頻度は、従来の市場よりもはるかに高い。
コインを多く選択する場合、
機械学習モデルは、肥尾分布における「全体の平均状況」により重点を置いています。
このような全市場環境では、限られた注意力のために、
市場はしばしば持続的に上昇することが難しい、
したがって、逆転効果はより明確になり、スタイルは逆転ファクターにより近くなるでしょう。
言い換えれば、多通貨の機械学習戦略を選択することは、
日常市場では安定したパフォーマンスを示すことがよくあります。
しかし、特に価格変動が大きい通貨（例えばMYX、ALPACA）に遭遇した場合は、
モデルは顕著な損失を出す可能性があります。
そして通貨の数量が少ないとき、
機械学習モデルは、少数の対象の強い動きにより集中するようになります。
持続的に上昇し、高い注目を集めているコインの捕捉に焦点を当てる、
この種の戦略は、モメンタム効果により偏っています。
「ロングコイン戦略」の大幅な変動市場における

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アテンションエコノミー
昨年から、取引所は新しい契約を次々と上場しています。
現在、契約の数は現物の種類を超え、500を超えるに至っています。
しかし、人の注意力には限りがあります。
数百の契約の中で、私たちはしばしば十数の人気コインにしか本当に注目しません。
昨年の12月、あのオンチェーンで大人気だったミーム契約は、今ではほとんどの人が名前すら覚えていないし、それらの動向を追跡することはなおさら難しい。
持続的に注意を引かないmemeは、実質的にはエアドロップコインであり、その価格はゼロに近づくべきである。
そして、市場の注目を長期的に引き付けることができるのは、通常BTC、ETH、SOLなどの通貨です。
この現象に基づいて、私たちは比較的シンプルな量的戦略を試すことができます。
高い注目を集める通貨を引き続き買い増しする、例えばETFに入る通貨など；
同時に熱が不足している、過大評価されている、ファンダメンタルが弱いコインを広くショートする。
この戦略は、具体的な因子モデルとして直接書き出すことが難しい。
しかし、それは人間の行動パターンに合致し、市場の法則に従った論理です。
通常の量的戦略では、私たちも同様の考え方を採用することができます：
例えば、ロングの時は固定数量のコインを選び、ショートは全市場の割合数量のコインを選ぶことで、目立たずに

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オーバーフィッティング 個人の量化が通るべき道
自営の量化に取り組む初心者は、必ず直面する問題があります。それは過剰適合です。
いくつかの達人の戦略を見て、大道至簡、論理が明確でシンプルです。
清潔で効果的で、どうしても憧れが生まれます。
この時、多くの人は心配します：過剰適合は恐ろしいものですか？全力で避けるべきですか？
実際、過剰適合はそれほど恐ろしいものではありません。
量化戦略の開発は、本質的には「まず模倣し、次に超越する」プロセスです。
ゲームをプレイするように、最初は簡単な戦略から始めて、次第にそれを複雑化し、自分の理解を加えていく。
経験がある程度蓄積されたら、複雑な内容を切り離し、本当に価値のある核心的な論理だけを残します。
これは起業やビジネスに非常に似ています。
初期には、他人のビジネスモデルをそのままコピーするかもしれませんが、実際に機能するようになった後に徐々に最適化し、最終的には自分自身の独自のモデルを形成します。
量化戦略も同様で、最初は「コピー」から始まり、次に「進化」へと進みます。
始めたばかりの時は、過剰適合や戦略の複雑さについて過度に心配する必要はなく、より重要なのは「まず手を動かすこと」です。
実践の中で不断に反復し、検証することで、自分自身の体系を形成することができる。
戦略開発は実際には「否定の否定」のプロ

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個人の量子取引でどれくらい稼げるか
個人の量的取引でどれくらい稼げますか？
この問題は、1、2年の量的自営を経験しなければ、本当に理解するのは難しい。
実際の取引の初期段階で、バックテストの曲線において複利が何百倍、何千倍にもなる結果を見たとき、まるで「聖杯」を見つけたかのように感じ、自分がすぐに富を手に入れることができるように思えるかもしれません。
しかし、現実は必ずしも理想的ではありません——ここには実際には、あなたの収益の上限と富の成長速度を決定する見えない公式があります。これは戦略自体とはあまり関係がなく、むしろあなたのリスク許容度に大きく依存しています。
公式はこのようになります：
あなたが安定した心を保つことができる資金の純資産 = あなたが耐えられる下落額の絶対値 / 戦略の複数回の下落の平均値
ネットワークの価値があなたの心理的閾値を超えたとき、あなたは本能的に出金を考えるようになり、複利の成長は次第に単利の成長に変わります。
この「耐えられる撤退額」も一成不変ではありません。
あなたが全くお金を持っていないとき、戦略口座が500万から300万に減少すると、完全に受け入れられないかもしれません。しかし、すでに1,000万の資産があるとき、同じ減少でも心理的な感覚は異なるでしょう。
同様に、あなたのアカウントが2万ドルしかない場合、1