กระบวนการสร้างบอทเก็งกําไรสกุลเงินดิจิทัลตั้งแต่ความพยายามครั้งแรกไปจนถึงกําไรสุดท้าย 5 ล้านดอลลาร์ บทความนี้มาจากบทความที่เขียนโดย CBB และรวบรวมรวบรวมและสนับสนุนโดย Odaily Planet (เรื่องย่อ: Hyperliquid เปิดตัวการอัปเกรด HIP-3: อนุญาตให้ทุกคนสร้าง “ตลาดสัญญาถาวร” $HYPE เพิ่มขึ้นในการตอบสนอง) (พื้นหลังเพิ่ม: เพิ่มขึ้น 10 เท่าในสองวันซึ่งน่าจะเป็น Perp DEX ที่เป็นนามธรรมที่สุดใน Solana) ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคม 2025 เมื่อตลาดสกุลเงินดิจิทัลดูเยือกเย็นและความขัดแย้งด้านภาษีได้รับผลกระทบอย่างหนักเราจึงเริ่มคิดว่าโอกาสที่เป็นไปได้ต่อไปอยู่ที่ไหน เนื่องจาก 40% ของ Hyperliquid (HYPE) ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้กับชุมชนเราจึงคิดว่านี่อาจเป็นโอกาส ก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์เราได้ทดสอบกลยุทธ์การทําตลาดบางอย่างในสินทรัพย์ Unit (เลเยอร์โทเค็นสินทรัพย์ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสําหรับ Hyperliquid) แต่ไม่จริงจังเกินไปเฉพาะในขนาดเล็กเท่านั้น HyperEVM เพิ่งเปิดตัว DEX และพี่ชายของฉันพูดว่า “แล้วเราจะลองเก็งกําไรระหว่าง HyperEVM และ Hyperliquid ได้อย่างไร” แม้ว่าคุณจะเสียเงิน คุณก็สามารถปัดรางวัลของฤดูกาลที่สามของ Hyperliquid ได้ด้วย" เราตัดสินใจที่จะลองดู มีโอกาสสําหรับการเก็งกําไร แต่เราไม่แน่ใจว่าเราสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้จริงๆ เหตุใดจึงมีโอกาสในการเก็งกําไรบน HyperEVM ความยาวบล็อกสําหรับ HyperEVM คือ 2 วินาที ซึ่งหมายความว่าราคาของ HYPE จะอัปเดตทุก 2 วินาทีเท่านั้นและระหว่าง 2 วินาทีนี้ราคาของ HYPE อาจผันผวน ด้วยเหตุนี้ HYPE บน HyperEVM จึงมักถูก “ประเมินค่าต่ําเกินไป” หรือ “ประเมินค่าสูงเกินไป” เมื่อเทียบกับ Hyperliquid ความพยายามและผลลัพธ์เริ่มต้นเราเริ่มต้นด้วยการสร้างโปรแกรมบอทเวอร์ชันแรกซึ่งค่อนข้างพื้นฐาน เมื่อใดก็ตามที่มีความแตกต่างของราคาระหว่างพูล AMM DEX และจุด Hyperliquid บน HyperEVM เราจะเริ่มการซื้อขายบน HyperEVM และป้องกันความเสี่ยงบน Hyperliquid ตัวอย่างเช่นหาก HYPE ขึ้นราคาใน Hyperliquid จะมีการประเมินค่าต่ําเกินไปใน HyperEVM ตรรกะการทําธุรกรรมในเวลานี้คือ - ซื้อ HYPE “ราคาถูก” ด้วย USDT0 บน HyperEVM ขาย HYPE เพื่อแลกกับ USDC และแลกเปลี่ยน USDC กลับไปเป็น USDT0 บน Hyperliquid ในช่วงสองสามวันแรกปริมาณการซื้อขายรายวันของเราบน Hyperliquid สูงถึง $ 20-300,000 โดยไม่ขาดทุนและแม้แต่กําไรเล็กน้อยหลายร้อยดอลลาร์ ในขั้นต้นเราดําเนินการเก็งกําไรเฉพาะเมื่อกําไรสูงกว่า 0.15% (หลังจากหักค่าคอมมิชชั่น DEX และ Hyperliquid) สองสัปดาห์ต่อมาเราเริ่มเห็นศักยภาพมากขึ้นเนื่องจากผลกําไรขยับขึ้น เราระบุคู่แข่งอีกสองคนที่ทําสิ่งเดียวกัน แต่ในระดับเล็ก ๆ เราตัดสินใจที่จะ “ฆ่า” พวกเขา ในเดือนเมษายน Hyperliquid ได้เปิดตัวความสามารถในการเดิมพัน HYPE เพื่อคืนเงินค่าธรรมเนียม นี่เป็นการอัปเดตที่สมบูรณ์แบบสําหรับเราเนื่องจากกองทุนขนาดใหญ่ของเราช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราเดิมพัน 100,000 HYPE ได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรม 30% และลดเกณฑ์กําไรจาก 0.15% เป็น 0.05% เราต้องการปราบปรามคู่แข่งของเราให้มากที่สุดและทําให้พวกเขายอมแพ้เพื่อให้เราสามารถเพลิดเพลินกับพายได้โดยเฉพาะ เป้าหมายของเราคือการบรรลุปริมาณการซื้อขายมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ในสองสัปดาห์เพื่อเพิ่มระดับค่าธรรมเนียมใน Hyperliquid เมื่อปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นผลกําไรก็เช่นกัน ในที่สุดเราก็มีปริมาณการซื้อขายมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์และคู่แข่งของเราก็พ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์ ฉันยังจําวันนั้นได้ - คู่แข่งสองคนถูกบังคับให้ปิดโปรแกรมบอทของพวกเขาและพี่ชายของฉันและฉันกําลังบินจากปารีสไปดูไบดูหุ่นยนต์ของเรา “พิมพ์เงิน” อย่างบ้าคลั่ง - ทํากําไรได้มากถึง $ 120,000 ในวันนั้น หลังจากขั้นตอนของปริมาณการซื้อแม้ว่าคู่แข่งของเราในเวลานี้จะมีข้อเสียที่ชัดเจนกว่าเราในแง่ของค่าคอมมิชชั่นพวกเขายังคงปฏิเสธที่จะยอมแพ้ซึ่งบังคับให้เราเข้าสู่ช่วงที่แคบมากของอัตรากําไร 0.04% ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นช่องว่างค่าคอมมิชชั่นระหว่างเรากับพวกเขา ปริมาณการซื้อขายของเรายังคงแข็งแกร่ง โดยมีกําไรรายวันคงที่ระหว่าง $20,000 ถึง $50,000 การปรับขนาดคอขวดในขณะที่เราปรับขนาดเราเริ่มประสบปัญหาคอขวด HyperEVM ถูกจํากัดไว้ที่ 2 ล้านก๊าซต่อบล็อกในขณะที่ธุรกรรมการเก็งกําไรต้องใช้ก๊าซประมาณ 130,000 ก๊าซดังนั้นแต่ละบล็อกสามารถถือธุรกรรมการเก็งกําไรได้สูงสุด 7-8 รายการเท่านั้น เมื่อมีการเปิดตัวพูลและ DEX มากขึ้นบน HyperEVM ตัวเลขนี้ยังห่างไกลจากเพียงพอและธุรกรรมบางอย่างติดขัดส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างคิวการค้าที่ค้างอยู่และสถานะการระดมทุน ด้วยเหตุนี้เราจึงได้ใช้มาตรการหลายอย่าง: ใช้กระเป๋าเงิน 100+ ใบแต่ละกระเป๋าเงินจะส่งธุรกรรมการเก็งกําไรอย่างอิสระหลีกเลี่ยงคิวสําหรับกระเป๋าเงินเดียว มีการดําเนินการเก็งกําไรสูงสุด 8 ครั้งต่อบล็อก การควบคุมแบบไดนามิกของก๊าซ: เมื่อก๊าซของ HyperEVM ทะยานขึ้นจะเพิ่มข้อกําหนดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ขั้นต่ําเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งธุรกรรมเพื่ออะไรในช่วงที่มีความผันผวนสูง การจํากัดอัตรา: การส่งธุรกรรมมากเกินไปในช่วง 12 วินาทีสุดท้ายจะเพิ่มข้อกําหนดด้านกําไรก่อนที่จะส่งธุรกรรมใหม่ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในขณะที่ผลกําไรยังคงเพิ่มขึ้นและปริมาณการซื้อขายยังคงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งของเรา 5-10 เท่าเรายังหมกมุ่นอยู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพทางพยาธิวิทยา นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราประสบกับสิ่งนี้ - วันนี้คุณอาจดื่มเบียร์และพิมพ์เงินและพรุ่งนี้หน่วยงานที่ไม่รู้จักบางอย่างอาจทําให้คุณกลับมามีรูปร่างในชั่วข้ามคืน การเป็นพรรคที่รอดําเนินการใน Hyperliquid ในเดือนมิถุนายนพี่ชายของฉันเกิดความคิดที่เขาคิดมาหลายสัปดาห์แล้ว: “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราหยุดวางคําสั่งซื้อในฐานะ Taker แต่เริ่มการเก็งกําไรในฐานะ Maker” สิ่งนี้มีประโยชน์หลักสองประการ: ประการแรกสามารถจับเทียนไส้ตะเกียงของ HYPE ซึ่งจะนํามาซึ่งโอกาสในการเก็งกําไรมากขึ้น ประการที่สองคือสามารถประหยัด 0.0245% ของค่าคอมมิชชั่นต่อธุรกรรมซึ่งจะเป็นการเพิ่มกําไรสุทธิ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ท้าทายมากเพราะหากเราวางคําสั่งซื้อที่รอดําเนินการบน Hyperliquid ก่อนเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะสามารถป้องกันความเสี่ยงจาก HyperEVM ได้ - บางคนอาจเร็วกว่าเรา ก่อนหน้านี้ตรรกะการเก็งกําไรของเราคือ: เริ่มต้นธุรกรรมใน HyperEVM ก่อน - หากธุรกรรมล้มเหลวธุรกรรมจะไม่เคลื่อนไหวใน Hyperliquid หากการทําธุรกรรมสําเร็จการป้องกันความเสี่ยงจะดําเนินการบน Hyperliquid อย่างไรก็ตามในฐานะคําสั่งซื้อที่รอดําเนินการเราต้องรอการทําธุรกรรมใน Hyperliquid ก่อนและเราไม่แน่ใจว่าเราสามารถจัดการกับธุรกรรมบน HyperEVM ได้ทันเวลาหรือไม่ สิ่งนี้สร้างตําแหน่งที่ไม่สมดุลซึ่งอาจนําไปสู่การสูญเสีย ตอนแรกมีอคติตําแหน่ง ± 10,000 HYPE ต่อการทดสอบ มันยากสําหรับเราที่จะเข้าใจว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะบางครั้ง 2 …
