Gate News Notícias, 25 de março, à medida que o conflito na Irã continua a aumentar a volatilidade do mercado de energia, o setor de criptomoedas está acelerando a implementação de negociações 24 horas de ativos tradicionais, como petróleo bruto. O gigante market maker Wintermute lançou recentemente, através do seu departamento de derivativos Wintermute Asia, um serviço de negociação OTC de contratos por diferença (CFD) de WTI crude oil, diferenciando-se do perpetual futures Hyperliquid.
Os CFDs, como instrumentos derivados, permitem aos traders participar na volatilidade de preços sem possuir o petróleo físico, com o mecanismo de liquidação baseado na diferença entre os preços de abertura e fecho. Ao contrário dos contratos perpétuos padronizados, os CFDs suportam personalizações de acordo com o volume de negociação, prazo e margem, atendendo melhor às necessidades de hedge institucional e estratégias de trading.
O lançamento ocorre num momento de tensão contínua no Oriente Médio, quando os mercados financeiros tradicionais estão fechados ao fim de semana, forçando os fundos a buscar canais alternativos. Evgeny Gaevoy afirmou que cada vez mais contrapartes desejam usar infraestrutura de criptomoedas para fazer hedge de riscos de petróleo ou capturar oportunidades de volatilidade enquanto os mercados tradicionais estão fechados.
É importante notar que a Wintermute atua diretamente como contrapartida nesta modalidade, assumindo o risco, ao invés de apenas fazer matchmaking. Isso significa que ela depende de suas reservas de liquidez e sistema de controle de risco para fornecer cotações contínuas e execução, transformando a demanda por negociação de petróleo 24 horas em uma fonte de receita.
No design do produto, os usuários podem usar moeda fiduciária ou ativos criptográficos como margem, realizando negociações via API ou canais OTC, com estrutura de zero taxas. Após lançar ouro tokenizado, a Wintermute está gradualmente expandindo seus negócios do setor de criptoativos para uma gama mais ampla de commodities.
Atualmente, as fronteiras entre o mercado de criptomoedas e o financeiro tradicional estão se tornando cada vez mais difusas. A competição por derivativos on-chain de ativos como petróleo e ouro, bem como as diferenças entre os diversos modelos, podem determinar o fluxo de fundos institucionais na próxima fase. (CoinDesk)
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O principal motor desta anomalia é a liquidação forçada localizada num contexto de elevada alavancagem nas posições do mercado de derivados. De acordo com os dados actuais, a quantidade em aberto dos contratos perpétuos de BTC tem mantido níveis elevados de forma contínua; a alavancagem do mercado vai-se acumulando e, dentro da janela da anomalia, a alavancagem dos longos é desinvestida de forma passiva, desencadeando uma cadeia de liquidações forçadas, o que conduz a uma queda passiva do preço à vista. Os fluxos de fundos da ETF mantêm-se neutros, em contraste com uma saída líquida de grandes fundos na cadeia; isto confirma ainda mais que a actual queda de preços é dominada pela libertação endógena de risco no mercado de derivados.
Além disso, os dados a nível diário mostram que os grandes endereços (\u003e$10M) continuam com saídas líquidas persistentes, com o total a atingir -12,987.03 BTC. Isto deveria ter servido de suporte para os preços, mas durante o período da anomalia não foi observada uma venda concentrada e em grande escala, nem um aumento súbito da actividade on-chain. No nível das ETFs, os principais fundos de ETF não registaram grandes alterações, indicando que as instituições não deram origem a uma venda em tendência. O volume de negociações à vista e de derivados mantém-se em níveis elevados; a estrutura de posições de algumas das principais plataformas encontra-se altamente concentrada. Com a convergência de múltiplos factores, o efeito de liquidação forçada localizada é amplificado, e depois é transmitido para o mercado à vista.
Neste momento, o mercado ainda está numa fase de funcionamento com elevada alavancagem; é necessário estar atento ao facto de a volatilidade futura poder amplificar a pressão para uma nova ronda de liquidações forçadas. Devem ser observados com especial atenção indicadores como a entrada/saída líquida de BTC nas bolsas, transferências de grande montante a nível de minuto, as posições no mercado de derivados, taxas de financiamento e volume de liquidações. Assim que ocorrer uma ruptura na evolução dos fluxos de fundos no lado de derivados ou de ETF, poderá haver risco de uma queda sistémica. O risco de volatilidade acentuada no curto prazo é particularmente evidente; os investidores devem acompanhar de perto os dados subsequentes do mercado e as dinâmicas on-chain.
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