Корейские фьючерсы на казначейские облигации снижаются на фоне роста цен на нефть и опасений по итогам заседания ФРС (FOMC)

Фьючерсы на казначейские облигации Южной Кореи снизились в ночной торговле 24 июля на фоне резкого роста мировых цен на нефть. Фьючерсы на 3-летние казначейские облигации закрылись на 7 тиков ниже, на уровне 102,62, по сравнению с закрытием регулярной сессии предыдущего дня; при этом фьючерсы на 10-летние упали на 21 тик до 104,34. Падение произошло после того, как нефть Brent подскочила примерно на 7% на фоне опасений рисков блокировки в Красном море, что усилило настороженность рынка перед заседанием Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), запланированным на 28–29 июля.

Фьючерсы на 3-летние казначейские облигации упали на 7 тиков в ночной сессии

По данным сеульского рынка облигаций 24 июля, фьючерсы на 3-летние казначейские облигации в ночной торговле закрылись на 102,62, что на 7 тиков ниже закрытия регулярной сессии предыдущего дня. Иностранные инвесторы в чистом выражении продали 124 контракта, тогда как финансовые инвестиционные компании и частные инвесторы в чистом выражении купили 72 контракта и 52 контракта соответственно. Объем торгов по 3-летней срочности вырос до 386 контрактов с 96 контрактов в предыдущую торговую сессию.

Фьючерсы на 10-летние казначейские облигации снизились на 21 тик на фоне роста цен на нефть

Фьючерсы на 10-летние казначейские облигации завершили ночную торговлю на отметке 104,34, снизившись на 21 тик. Иностранные инвесторы и частные инвесторы в чистом выражении купили 2 контракта и 14 контрактов соответственно, тогда как финансовые инвестиционные компании в чистом выражении продали 16 контрактов. Объем торгов по 10-летней срочности снизился до 79 контрактов с 87 контрактов в предыдущей сессии.

Доходности US Treasury растут по всей кривой сроков

В тот же период доходности казначейских облигаций США показали рост, сосредоточенный в более коротких сроках. Доходность 10-летних и 30-летних US Treasury выросла на 3,80 базисного пункта и 1,50 базисного пункта соответственно по сравнению с предыдущим закрытием рынка в Нью-Йорке. Доходность 2-летних увеличилась на 5,10 базисного пункта. Движение доходностей отражало повышенные опасения перед заседанием FOMC после всплеска цен на нефть и неожиданными данными по безработице в США за неделю.

Нефть Brent подскочила выше $100 впервые с мая

Международные цены на нефть выросли примерно на 7% по мере усиления опасений по поводу блокировки в Красном море. Фьючерсы на Brent с поставкой в сентябре закрылись на $100,69 за баррель, прибавив около 7% к уровню предыдущей сессии. Это стало первым случаем, когда ближайший контракт закрылся выше $100 с 22 мая. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в сентябре завершились на $92,19, прибавив более 6% по сравнению с предыдущей сессией.

Согласно данным Министерства труда США, первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 18 июля, составили 187 000 с сезонной корректировкой, что на 22 000 меньше, чем неделей ранее. Это стало самым низким уровнем с сентября 1969 года — примерно 57 лет назад — и оказалось ниже рыночных ожиданий в 212 000.

FAQ

Что стало причиной снижения фьючерсов на казначейские облигации Южной Кореи в ночной торговле 24 июля?

Фьючерсы на казначейские облигации Южной Кореи снизились в ночной торговле 24 июля из-за резкого роста мировых цен на нефть. Фьючерсы на 3-летние облигации упали на 7 тиков до 102,62, а фьючерсы на 10-летние снизились на 21 тик до 104,34, поскольку нефть Brent подскочила примерно на 7% на фоне опасений рисков блокировки в Красном море и перед заседанием FOMC, запланированным на 28–29 июля.

Как иностранные инвесторы торговали фьючерсами на казначейские облигации Южной Кореи в ночной сессии?

Иностранные инвесторы в чистом выражении продали 124 контракта фьючерсов на 3-летние казначейские облигации и в чистом выражении купили 2 контракта фьючерсов на 10-летние в ходе ночной сессии 24 июля. Финансовые инвестиционные компании в чистом выражении купили 72 контракта фьючерсов на 3-летние, но в чистом выражении продали 16 контрактов фьючерсов на 10-летние, в то время как частные инвесторы в чистом выражении купили 52 контракта фьючерсов на 3-летние и 14 контрактов фьючерсов на 10-летние.