#量化 #量化交易 #量化策略

Экономика внимания
С прошлого года биржи активно запускают новые контракты.
На данный момент количество контрактов даже превысило количество спотовых товаров и достигло более 500.
Однако человеческое внимание ограничено.
Среди сотен контрактов мы обычно обращаем внимание только на десяток популярных монет.
В декабре прошлого года те мем-контракты, которые были очень популярны в сети, сейчас большинство людей даже не могут вспомнить их названия, не говоря уже о том, чтобы отслеживать их динамику.
А мем, который не привлекает внимание постоянно, по сути является воздухом, его цена должна стремиться к нулю.
А настоящими долгосрочными привлекающими внимание рынка обычно являются такие валюты, как BTC, ETH, SOL и т.д.
Исходя из этого явления, мы можем попробовать один из довольно простых количественных стратегий:
Продолжайте инвестировать в криптовалюты с высокой ликвидностью, такие как валюты, которые собираются стать частью ETF.
Одновременно широко прибегать к коротким позициям на тех монетах, которые не пользуются популярностью, имеют слишком высокую оценку и слабые фундаментальные показатели.
Эту стратегию трудно непосредственно записать в виде конкретной факторной модели,
Но его логика соответствует человеческим моделям поведения и соответствует законам рынка.
В обычных количественных стратегиях мы также можем использовать аналогичный подход:
Например, при открытии длинной позиции выбирайте фиксированное количество монет, а при открытии короткой позиции выбирайте процентное количество монет от всего рынка, чтобы незаметно получить альфа-внимание.