#量化交易

Стиль машинного обучения в криптовалютной сфере
В криптовалютной сфере стиль стратегий машинного обучения в значительной степени зависит от количества выбранных вами монет и способа распределения капитала.
Мы все знаем, что зрелость рынка криптовалют значительно ниже, чем у традиционного рынка,
Поэтому здесь эффект толстого хвоста будет более заметен.
Как положительные, так и отрицательные чёрные лебеди,
Их частота появления гораздо выше, чем на традиционном рынке.
Когда вы выбираете много монет,
Модели машинного обучения больше сосредоточены на "общем среднем" в условиях тяжелого хвоста распределения.
В этой полной рыночной среде, из-за ограниченного внимания,
Рынок часто трудно поддерживать на высоком уровне,
Таким образом, эффект реверсии станет более заметным, а стиль будет ближе к реверсионному фактору.
Другими словами, выберите стратегию машинного обучения с несколькими валютами,
На повседневном рынке обычно проявляется стабильность,
Но если столкнуться с некоторыми валютами с особенно сильными колебаниями (например, MYX, ALPACA),
Модель может привести к значительным убыткам.
А когда вы выбираете небольшое количество монет,
Модели машинного обучения будут более сосредоточены на сильных рыночных движениях небольшого количества объектов.
Сосредоточение на захвате тех валют, которые постоянно растут и привлекают высокое внимание,
Эти стратегии больше ориентированы на эффект импульса,
в определенной степени хеджировать риски стратегии "выбора множества монет" в условиях высокой волатильности.
Так как же снизить убытки, возникающие при использовании стратегии выбора нескольких валют в условиях высокой волатильности?
Обычно есть два способа:
1. Смешанная стратегия:
Слияние части стратегии машинного обучения "выбирать меньше монет"
Найдите баланс между регрессией к среднему и устойчивым трендом;
2. Обучение с градиентным весом:
С помощью различных весов выбора монет, позволить модели учиться стилю обратной регрессии на основе среднего в повседневных рыночных условиях,
Одновременно в условиях значительных колебаний рынка можно захватывать моментум-стиль.
Таким образом, вы сможете поддерживать стабильные результаты на повседневном рынке,
Также можно снизить риск "ударов" от внезапных событий в случае резкого изменения рынка.

Глубокая работа в области количественной торговли на протяжении многих лет, сосредоточена на создании первоклассного круга количественной торговли для индивидуальных трейдеров и профессиональной программы обучения на практике.
Сочувствующий способ 2886