5 способов использования индикаторов для анализа ценовых движений активов с помощью Технического анализа

Важные моменты

Используя индикаторы технического анализа, вы можете быстро понять паттерны ценового движения и торговые возможности на рынке. RSI, скользящие средние, MACD, стохастический RSI и полосы Боллинджера являются основными инструментами, которые широко используются среди участников рынка. В то же время, вместо того чтобы полагаться только на эти индикаторы, комбинирование нескольких методов, таких как фундаментальный анализ, позволяет принимать более точные решения.

Введение - Почему технический анализ важен?

Инструменты для анализа графиков являются необходимым элементом, который опытные трейдеры используют ежедневно. То, какой инструмент подходит именно вам, зависит от стиля трейдера и акцентов в анализе. Есть разные цели: кто-то обращает внимание на краткосрочный моментум, кто-то хочет исключить рыночный шум, а кто-то стремится отслеживать изменения волатильности.

Существует разногласие среди специалистов относительно того, какой индикатор является наиболее эффективным. Тем не менее, пять индикаторов, таких как RSI, скользящие средние, MACD, стохастический RSI и полосы Боллинджера, пользуются огромной популярностью как у профессионалов, так и у новичков. В данной статье мы подробно рассмотрим, как работают эти индикаторы и как их можно использовать на практике.

1. Полосы Боллинджера - Определение волатильности и перекупленности/перепроданности

Боллинджерские полосы — это индикатор, который визуализирует уровень волатильности на рынке. Обычно он состоит из трех линий, и чем ближе цена к верхней границе, тем сильнее состояние перекупленности, а чем ближе к нижней границе, тем сильнее тенденция к перепроданности. Во многих случаях цена активов колеблется в пределах трех полос, но в экстремальных рыночных условиях она может выходить за их пределы.

Сам по себе индикатор Боллинджера не является торговым сигналом, но он указывает на состояние, когда рынок чрезмерно перегрет или перепродан. Важным понятием является “сжатие”. Это период низкой волатильности, когда все полосы находятся очень близко друг к другу, и рассматривается как предвестник резкого роста волатильности. Напротив, если полосы сильно расширены, это может указывать на возможное снижение волатильности в будущем.

2. RSI (Индекс относительной силы) - Поиск перекупленности и перепроданности на основе момента

RSI является одним из основных индикаторов для измерения момента, используемым для определения того, находится ли актив в состоянии перекупленности или перепроданности. Он рассчитывается на основе недавних ценовых колебаний, а стандартный период обычно устанавливается на 14 дней (дневной график) или 14 часов (часовой график).

RSI, являющийся одним из видов осцилляторов, колеблется в диапазоне от 0 до 100. Обычно значение выше 70 интерпретируется как перекупленность, а значение ниже 30 — как перепроданность. Появление таких экстремальных значений может указывать на скорое изменение тренда или коррекцию. Однако воспринимать эти значения исключительно как механические сигналы для покупки или продажи опасно. Как и в случае с другими аналитическими методами, в RSI также могут возникать ложные или вводящие в заблуждение сигналы, поэтому всегда следует учитывать несколько факторов при принятии решения о входе.

Принцип индикатора момента, который следует понять, заключается в том, что рост момента в период роста цен указывает на увеличение числа покупателей, в то время как снижение момента в условиях восходящего тренда означает, что переход к контролю продавцов становится неизбежным.

3. Скользящая средняя (MA) - Проверка направления тренда и использование в качестве запаздывающего индикатора

Скользящая средняя используется для сглаживания колебаний цен на графике и подчеркивания направления рынка. Поскольку она основана на данных о ценах в прошлом, она классифицируется как запаздывающий индикатор.

Наиболее распространёнными являются два типа: простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Простая скользящая средняя — это график средней цены за указанный период (например, 10 дней), в то время как экспоненциальная скользящая средняя представляет собой график средней цены, рассчитываемой с большим весом на последние данные. Это позволяет EMA более чувствительно реагировать на изменения в недавних ценовых колебаниях.

Одной из важных характеристик является то, что с увеличением периода увеличивается лаг. Поэтому 200-дневная скользящая средняя реагирует на недавние колебания рынка медленнее, чем 50-дневная скользящая средняя. Трейдеры часто оценивают текущий рыночный тренд на основе соотношения цен и скользящих средних, например, если цена актива постоянно превышает 200-дневную скользящую среднюю, это считается бычьим рынком.

Использование кроссовера (пересечения) скользящих средних в качестве торговых сигналов также является распространенной практикой. Явление, при котором краткосрочная линия пересекает долгосрочную линию сверху вниз, функционирует как сигнал на продажу, что означает, что средняя цена за короткий период оказалась ниже долгосрочной средней, и это может указывать на приближение окончания восходящего тренда.

4. MACD (Сходимость/расходимость скользящих средних) - Чтение момента на основе расхождения двух скользящих средних

MACD — это инструмент, который помогает оценить импульс актива, визуализируя взаимосвязь между двумя экспоненциальными скользящими средними с разными периодами. Линия MACD рассчитывается как разность между EMA12 и EMA26, и накладывается на сигнальную линию EMA9. Многие платформы графиков также имеют гистограмму, показывающую расхождение между линией MACD и сигнальной линией.

Дивергенция (расхождение) между MACD и ценой предоставляет важные инсайты о текущей силе тренда. Например, если MACD находится на уровне ниже предыдущего максимума (нижний хай), в то время как цена превышает предыдущий максимум (верхний хай), вероятность разворота тренда возрастает. В этой ситуации, хотя рыночный моментум ослабевает, цена все ещё растет, что указывает на то, что корректировка или разворот неизбежны.

Стоит также обратить внимание на точки пересечения линии MACD и сигнальной линии. Если MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, это сигнал на продажу, если снизу вверх, это сигнал на покупку.

Многие трейдеры используют MACD в сочетании с RSI. Оба инструмента измеряют моментум, но применяют разные методологии, поэтому их комбинация позволяет достигать более точных рыночных оценок.

5. Стохастический RSI (StochRSI) - извлечение более чувствительных сигналов из производной версии RSI

Стихастический RSI — это производный индикатор, к которому применяется стохастическая формула к значениям RSI. Он генерирует более чувствительные сигналы на покупку и продажу, измеряя не сами значения RSI, а моментум самого RSI. Стихастический RSI колеблется в диапазоне от 0 до 1 (или от 0 до 100).

Высокая степень отслеживания и чувствительность приводит к тому, что генерируется множество торговых сигналов, однако их интерпретация может быть сложной. Обычно, если значение выше 0,8, это считается перекупленностью, а если ниже 0,2 — перепроданностью. Значение 0 означает, что RSI находится на минимуме за измеряемый период (по умолчанию обычно 14 периодов), а значение 1 означает, что оно на максимуме.

Следует отметить, что даже если стохастический RSI указывает на перепроданность или перекупленность, это не всегда означает, что произойдет разворот цены. Это лишь указывает на то, что значение RSI находится на экстремальном уровне за период измерения. Поскольку он более чувствителен, обычно наблюдается увеличение шума и ложных сигналов.

Практическое использование индикаторов

Комбинируя несколько индикаторов, можно повысить надежность принятия решений по сравнению с зависимостью от одного единственного индикатора. Например, если верхняя граница полос Боллинджера приближается, а RSI превышает 70, указывая на перекупленность, это повышает достоверность сигнала на продажу.

Однако важно осознавать, что ни один индикатор не является совершенным. Данные представлены в числовом формате, но их интерпретация по своей сути субъективна. То, что для одного трейдера может быть четкой возможностью для покупки или продажи, для другого трейдера может оказаться лишь рыночным шумом. Необходимо всегда оставаться на шаг назад и проверять, не влияют ли личные предвзятости на суждения.

Важность обучения и практики

Чтобы по-настоящему освоить технические индикаторы анализа, опыт, полученный на практике, важнее теоретического обучения. Наиболее эффективным способом обучения будет опыт использования каждого индикатора через виртуальную торговлю на демо-счете или торговлю небольшими суммами, чтобы понять их особенности и пределы.

Методы анализа рынка разнообразны, но индикаторы технического анализа раскрывают свою истинную ценность в сочетании с фундаментальным анализом и другими методами анализа. Проверка рынка с разных аналитических точек зрения позволяет принимать более обоснованные торговые решения.