Почему EMA является "необходимым оружием" для шифрования трейдеров

Какова на самом деле польза экспоненциальной скользящей средней

Если вы торгуете в криптовалютной сфере, вы, безусловно, слышали о термине EMA. Проще говоря, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это инструмент технического анализа, который отслеживает тенденции цен на активы. Его основная характеристика заключается в том, что он более “чувствителен” по сравнению с обычной скользящей средней (SMA) — последние ценовые данные имеют больший вес, поэтому он быстрее реагирует на краткосрочные колебания рынка.

В сравнении с этим, взвешенная скользящая средняя (WMA) также акцентирует внимание на последних данных, но EMA использует экспоненциальный метод взвешивания, в то время как WMA является линейным взвешиванием, что и является ключевым различием между ними. Для трейдеров преимущество EMA заключается в том, что она быстрее улавливает сигналы изменения направления рынка.

Как рассчитывается EMA? Обзор основных формул

Базовая формула для расчета EMA:

EMA = ( закрытая цена - предыдущий период EMA ) × коэффициент сглаживания + предыдущий период EMA

Некоторые ключевые концепции:

• Цена закрытия: цена последней сделки за определённый период (например, день). На дневном графике это цена закрытия той свечи. Если торговый день ещё не завершён, используется цена предыдущего периода.

• Предыдущий период EMA: Значение EMA, рассчитанное для предыдущего периода. Если это первый расчет и предыдущий EMA недоступен, используйте SMA (простая скользящая средняя) вместо этого.

• Сглаживающий коэффициент = 2 / (n + 1): Это фиксированный коэффициент, значение которого определяется заданным вами числом периодов (n).

Практический пример: шаг за шагом рассчитываем 10-дневную MA

Предположим, что нам нужно рассчитать 10-дневную EMA. Сначала нужны исторические данные.

Первый шаг: сначала вычислите SMA

Возьмите цены закрытия за последние 10 дней: 50, 57, 58, 53, 55, 49, 56, 54, 63, 64

Подставьте в формулу: SMA = (50 + 57 + 58 + 53 + 55 + 49 + 56 + 54 + 63 + 64) / 10 = 55,9

Шаг второй: Определите сглаживающий коэффициент

Сглаживающий фактор = 2 / (10+1) = 2 / 11 ≈ 0.1818

Шаг три: Официальный расчет EMA

Предположим, что цена закрытия на 11-й день составляет 60, теперь можно рассчитать EMA:

EMA = (60 − 55,9) × 0,1818 + 55,9 = 56,64

Полученное значение составляет 56.64, это число будет использовано в следующем периоде в качестве “EMA предыдущего периода” для продолжения расчетов.

EMA в криптотрейдинге: три основных применения

1. Быстрая оценка тенденции рынка

EMA линия постоянно растёт? Это означает восходящий тренд. EMA линия продолжает падать? Значит, это нисходящий тренд. Многие трейдеры используют направление EMA как самый простой и грубый инструмент для определения тренда.

2. EMA пересечение стратегия — самый классический способ генерации сигналов

Это самый распространенный прием на практике: использовать одновременно две линии EMA, одну с коротким периодом (например, 10 дней), а другую с длинным периодом (например, 50 дней).

• Когда краткосрочный EMA пересекает долгосрочный EMA снизу → сигнал на покупку
• Когда короткий EMA пересекает длинный EMA сверху → сигнал на продажу

Сжато и сильно, этот метод был проверен бесчисленными трейдерами.

3. EMA в сочетании с SMA — снижение риска ложных сигналов

Это продвинутый способ игры. Использовать только EMA легко обмануть краткосрочными колебаниями, поэтому опытные игроки одновременно смотрят на EMA и SMA эти два показателя.

Принцип очень прост: EMA быстро реагирует, но подвержен ложным сигналам, а SMA реагирует медленно, но более стабилен. Если EMA подает сигнал, но SMA также в течение нескольких периодов подает сигнал в том же направлении, то достоверность этого сигнала значительно повышается. Другими словами, подтверждение SMA может помочь вам отфильтровать множество ложных сигналов от EMA.

Еще одна распространенная стратегия заключается в наблюдении за отношением цены и линии EMA: цена поднимается над линией EMA → бычий сигнал, цена падает ниже линии EMA → медвежий сигнал. Это также очень интуитивно.

Реальные ограничения EMA

Необходимо честно сказать, что EMA не является универсальным инструментом. Это всего лишь индикатор, который не может гарантировать 100% прибыль. Технические аналитические инструменты всегда имеют запаздывание, и EMA не исключение. Поэтому профессиональные трейдеры действуют следующим образом: не полагайтесь только на EMA, а используйте вместе с другими индикаторами для подтверждения сигналов, чтобы эффективно управлять рисками.

EMA действительно более чувствителен к изменениям на рынке, но эта “чувствительность” также означает, что легко попасть в ловушку. Главный вывод: уважайте рынок, осторожно торгуйте.