Полное руководство по настройке скользящих средних MA: от базовой теории до практического применения

移动平均线（Moving Average，简称MA或均线）是 техническом анализе одним из самых базовых и часто используемых индикаторов. Независимо от того, краткосрочный ли это трейдер или долгосрочный инвестор, освоение настроек и применения скользящих средних — важный шаг для повышения вероятности успешных сделок. В этой статье мы подробно разберем это классическое инструментальное средство — от определения, классификации, расчетов, настроек до практического применения.

Что такое скользящая средняя?

Проще говоря, скользящая средняя — это арифметическая средняя цена закрытия за определенный период времени. Со временем каждый новый торговый день формирует новую среднюю, и соединяя эти средние значения линией, мы получаем видимую линию скользящей средней.

Формула расчета: N-дневная скользящая средняя = сумма цен закрытия за N дней ÷ N

Например, 5-дневная скользящая средняя — это сумма цен закрытия за последние пять торговых дней, деленная на 5. После завершения каждой свечи (K-образной свечи) скользящая средняя смещается назад на один день, рассчитывая новое значение.

Ключевая роль скользящей средней — помочь трейдеру быстро определить направление тренда. Анализируя расположение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных скользящих, можно определить, находится ли рынок в бычьем или медвежьем состоянии, и найти подходящие точки входа или выхода.

Как выбрать между тремя типами скользящих средних?

В зависимости от метода расчета на рынке выделяют три основных типа скользящих средних:

Простая скользящая средняя (SMA): использует самый базовый арифметический метод, при котором каждой цене присваивается одинаковый вес. Это самый интуитивный и легко понимаемый тип.

Взвешенная скользящая средняя (WMA): на базе SMA придает больший вес последним ценам. Чем ближе цена к текущему моменту, тем больше ее влияние. WMA более чувствительна к недавним изменениям цены.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): использует экспоненциальное взвешивание, при котором последние цены получают больший вес. Благодаря высокой чувствительности к ценовым колебаниям, трейдеры, торгующие в краткосрочной перспективе, предпочитают EMA. В сравнении с SMA и WMA, EMA и WMA быстрее реагируют на развороты цены.

Для обычного трейдера не обязательно запоминать формулы — торговое программное обеспечение делает это автоматически. Важно понять: EMA быстрее реагирует на краткосрочные изменения, SMA более стабильна и подходит для средне- и долгосрочной торговли.

Основы настройки MA: как выбрать временной период?

Мощь скользящей средней заключается в гибкости настройки периода. Разные периоды отражают разные временные масштабы ценового движения:

Краткосрочные скользящие (5, 10 дней):

• 5-дневная (недельная) — очень короткий срок. Если 5-дневная скользящая резко растет и расположена выше других скользящих, это сигнал бычьего тренда.
• 10-дневная — важный индикатор для краткосрочной торговли.

Среднесрочные скользящие (20, 60 дней):

• 20-дневная (месячная) — отражает тренд за месяц, важна для краткосрочных и среднесрочных инвесторов.
• 60-дневная (квартальная) — показывает силу среднесрочного тренда.

Долгосрочные скользящие (240 дней):

• 240-дневная (годовая) — определяет долгосрочный тренд за год. Когда краткосрочные скользящие пересекают уровни 60 и 240 дней, это может свидетельствовать о смене тренда.

Ключевое понимание: краткосрочные скользящие лучше отражают недавние изменения, но менее точны в прогнозах; средне- и долгосрочные — медленнее реагируют, но дают более надежные сигналы о смене тренда.

В реальной торговле нет универсального “идеального” периода. Кто-то использует 14-дневную (две недели), кто-то — 182-дневную (полгода). Главное — подобрать период, соответствующий вашей торговой системе.

Как настроить MA на торговой платформе?

Большинство торговых платформ предоставляют удобные инструменты для настройки MA. Общий порядок действий:

Шаг 1: Откройте график свечей, платформа по умолчанию обычно показывает 5, 10 и 15-дневные скользящие.

Шаг 2: Нажмите кнопку настройки индикаторов в верхней части графика.

Шаг 3: Выберите тип скользящей средней (SMA, WMA или EMA) и период. Например, для краткосрочной торговли можно установить 5, 10 и 20 скользящих, или 5, 10 и 20 EMA.

Шаг 4: После подтверждения на графике появятся выбранные скользящие. Также можно добавить другие индикаторы, такие как MACD, Bollinger Bands, RSI, для комплексного анализа.

Четыре практических правила применения

1. Определение направления тренда по расположению скользящих

Это базовое и самое важное применение скользящих.

Бычья расстановка: когда краткосрочная скользящая расположена выше среднесрочной, а та — выше долгосрочной, формируется “бычий порядок”. Цена обычно в восходящем тренде, и стоит рассматривать покупки.

Медвежья расстановка: если краткосрочные скользящие пересекают вниз среднесрочные и долгосрочные, формируется “медвежий порядок”, указывающий на возможное продолжение снижения. Тогда стоит рассматривать продажи или выход из позиции.

Фаза бокового движения: если цена колеблется между скользящими, рынок в состоянии флэта, и лучше воздержаться от активных действий, ожидая ясного направления.

2. Использование золотых и смертельных крестов для входа

Самый классический способ поиска точки входа — наблюдение за пересечениями скользящих.

Золотой крест: когда краткосрочная скользящая пересекает снизу вверх долгосрочную (на низких уровнях). Это сильный сигнал к покупке, начало восходящего тренда.

Медвежий крест: когда краткосрочная пересекает сверху вниз долгосрочную. Это сигнал к продаже, начало нисходящего тренда.

Например, на дневном графике EUR/USD, когда 5-дневная скользящая пересекает 20-дневную снизу вверх, цена обычно идет вверх; наоборот, при пересечении сверху вниз — вниз.

3. Взаимодействие со осцилляторами для устранения запаздывания

Главный недостаток скользящих — запаздывание: рынок уже прошел значительный путь, а скользящая реагирует с задержкой. В сочетании с RSI, MACD и другими опережающими индикаторами это помогает выявлять развороты.

Конкретный пример: при появлении дивергенции между ценой и RSI (цена достигает новых максимумов, а RSI — нет), а также при сглаживании скользящих, можно предположить смену тренда и заранее подготовиться к входу.

4. Использование скользящих как уровня стоп-лосса

Скользящие могут служить динамическими уровнями стоп-лосса. Краткосрочные трейдеры часто используют 10- или 20-дневные уровни для определения точек выхода.

Покупка: если цена опустилась ниже 10-дневной минимальной отметки и пробила 10-дневную скользящую, следует закрыть длинную позицию.

Продажа: если цена поднялась выше 10-дневной максимальной и пробила 10-дневную скользящую, — закрыть короткую.

Этот метод основан исключительно на рыночных ценах, что снижает субъективизм.

Ограничения скользящих средних

Несмотря на мощь и простоту, скользящие не идеальны.

Во-первых, они основаны на прошлых ценах, поэтому имеют задержку. Чем длиннее период, тем сильнее задержка. В быстрых разворотах скользящая реагирует с запозданием.

Во-вторых, прошлое поведение цен не гарантирует будущего, поэтому прогнозность скользящих ограничена.

В-третьих, скользящие могут вводить в ловушку “погоня за ценой” — кажется, что сигналы ясны, но при высокой волатильности они могут давать ложные сигналы.

Поэтому успешная торговая система должна сочетать несколько индикаторов. Не стоит полагаться только на скользящие, важно использовать свечные модели, объем, KD, RSI, MACD и другие инструменты для комплексного анализа.

Запомните: нет идеальных индикаторов, есть только постоянно совершенствующиеся системы. Освоив основы настройки MA, важно в практике постоянно корректировать и улучшать свою стратегию, чтобы найти свой собственный путь в торговле.